Estrategia de negociación de tendencia cruzada de media móvil doble

Resumen general

Esta estrategia determina las tendencias del mercado mediante el cálculo de las situaciones de cruce entre la media móvil (MA) de 9 días, la MA de 20 días y la MA de 200 días. Combina la idea clásica de cruce de doble MA con la MA de 200 días que mide la tendencia a largo plazo. Esta es una estrategia de negociación de tendencia relativamente estable y confiable.

Estrategia lógica

Esta estrategia juzga principalmente las tendencias de los precios calculando las relaciones entre el MA de 9 días, el MA de 20 días y el MA de 200 días.

En primer lugar, calcula el MA de 9 días y el MA de 20 días. Si el MA de 9 días cruza por encima del MA de 20 días, es una señal de compra. Si el MA de 9 días cruza por debajo del MA de 20 días, es una señal de venta. Esta es la regla de juicio más básica del cruce de doble MA.

En segundo lugar, calcula el MA de 200 días como indicador para juzgar las tendencias a largo plazo. Si el MA de 20 días cruza por encima del MA de 200 días, indica una visión alcista a largo plazo. Si el MA de 20 días cruza por debajo del MA de 200 días, indica una visión bajista a largo plazo.

Finalmente, combina las relaciones entre el MA de 9 días, el MA de 20 días y el MA de 200 días para determinar puntos de entrada y salida específicos.

Al calcular las situaciones de cruce entre múltiples MAs, esta estrategia hace pleno uso de la capacidad de seguimiento de tendencias de los MAs para determinar eficazmente los movimientos de precios a corto y largo plazo, orientando así las operaciones de compra y venta.

Análisis de ventajas

1. El uso de un cruce de doble MA puede capturar eficazmente las tendencias de precios a medio corto plazo y generar beneficios.

2. La adición de un juicio de MA de 200 días evita ir largo en tendencias a la baja a largo plazo, reduciendo las pérdidas.

3. La combinación de múltiples relaciones MA hace que las señales sean más confiables y evita operaciones ineficaces.

4. Las señales de cruce MA son claras y fáciles de juzgar, adecuadas para la práctica manual de negociación.

5. El código simple y limpio es fácil de entender e implementar, bueno para los principiantes en el comercio cuántico.

6. Flexible para optimizar, como ajustar los períodos de MA o añadir otros indicadores.

Análisis de riesgos

1. Las estrategias de MA son sensibles al ajuste de parámetros, los diferentes períodos de MA pueden producir resultados muy diferentes.

2. El cruce de doble MA solo juzga las tendencias a mediano corto plazo, puede pasar por alto las grandes tendencias a largo plazo.

3. Las señales cruzadas pueden retrasarse y no pueden evitar completamente la pérdida de operaciones.

4. El comercio frecuente aumenta los costos de comisión y deslizamiento, lo que reduce el potencial de ganancia real.

5. El código demasiado simple puede tener un rendimiento inferior en el comercio en vivo, lo que requiere optimización.

Direcciones de optimización

1. En el caso de los animales, se utilizará una combinación de dos o más unidades de ensayo.

2. Añadir estrategias de stop loss para controlar estrictamente el importe de la pérdida por operación.

3. Considere el tamaño de las posiciones de acuerdo con las condiciones cambiantes del mercado.

4. Optimiza las señales de entrada, como la adición de la confirmación de Momentum.

5. Optimice las salidas estableciendo niveles razonables de ganancias.

6. Añadir más indicadores para juzgar las tendencias y las probabilidades de retroceso.

7. Agregue modelos de aprendizaje automático para descubrir una lógica comercial más compleja.

Conclusión

Esta estrategia combina las ideas clásicas de doble cruce de MA y juicio de tendencia de MA a largo plazo para guiar las decisiones comerciales utilizando las características de seguimiento de tendencia de MA. Tiene una lógica simple y es fácil de entender e implementar, bueno para los principiantes en el comercio cuantitativo. Sin embargo, es sensible a los parámetros y tiene problemas rezagados que requieren una mayor optimización y mejora. En general, esta estrategia proporciona un marco básico que se puede ampliar para desarrollar sistemas comerciales más poderosos. Los inversores pueden elegir elementos adecuados para agregar y optimizar continuamente la estrategia en función de sus necesidades, con el fin de lograr retornos excedentes a largo plazo en el comercio cuantitativo.