Esta es una estrategia comercial basada en el oscilador de volumen Klinger. Captura los cambios en las fuerzas de compra y venta durante las fluctuaciones de precios para identificar puntos de inflexión en las tendencias del mercado. Las ventajas son la sensibilidad y la precisión para el análisis a corto y largo plazo.
La estrategia se basa en los siguientes supuestos:
Basándose en las teorías, la estrategia calcula el oscilador de volumen de Klinger comparando la relación entre la suma de los precios de cierre de hoy y los de ayer, combinados con los cambios en el volumen.
Específicamente, hay tres indicadores principales:
La diferencia xKVO se calcula entonces como el indicador de negociación.
La mayor ventaja es que es adecuado para el análisis a corto y largo plazo simultáneamente. Los ajustes rápidos y lentos de la EMA hacen que sea sensible a detectar oscilaciones a corto plazo, al tiempo que filtra el ruido del mercado y captura las tendencias a largo plazo, con las que la mayoría de los indicadores basados en precios luchan.
Además, se basa únicamente en datos de precio y volumen sin matemáticas complejas, lo que lo hace altamente eficiente para aplicaciones comerciales reales.
El riesgo principal es una capacidad más débil para distinguir las falsas rupturas. Los ajustes de precios a corto plazo pueden generar señales largas erróneas.
Además, la estrategia es sensible al ajuste de parámetros. Se requiere optimización en las EMA y la línea de disparo para encontrar el mejor rendimiento.
Algunos aspectos que podrían optimizar aún más la estrategia en función de los riesgos:
Añadir mecanismos de stop loss. Salir a un cierto porcentaje de retroceso reduce la interferencia de ruido.
Agregue el filtrado de tendencias con indicadores como MACD para evitar errores direccionales en los mercados variados.
Optimizar los conjuntos de parámetros a través de backtests para mejorar la robustez.
Optimización de la gestión de capital, como el tamaño dinámico de las posiciones basado en los niveles de stop loss/take profit.
En general, la estrategia captura los cambios en las fuerzas del mercado comparando las cantidades de precios y los volúmenes tanto para la sensibilidad como para la estabilidad.
[/trans] ¿Qué quieres decir?
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start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
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strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")