Estrategia de negociación promedio móvil de ruptura de impulso
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-22 13:23:55Las etiquetas:
Resumen general
Esta estrategia identifica la dirección de la tendencia del mercado utilizando el indicador Supertrend combinado con patrones de velas Heikin Ashi para la entrada al mercado.
Estrategia lógica
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Utilice el indicador de Supertrend para determinar la dirección de la tendencia del mercado. El indicador se basa en el rango verdadero promedio y un multiplicador especificado para determinar las bandas superior e inferior. Rompiendo por encima de la banda superior señala una tendencia alcista mientras que rompiendo por debajo de la banda inferior señala una tendencia bajista.
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Combine con los patrones de velas de Heikin Ashi para filtrar las señales de entrada. Ir largo cuando Supertrend señala tendencia alcista y Heikin Ashi muestra vela alcista, ir corto cuando las señales de tendencia bajista y Heikin Ashi muestra vela bajista.
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Establezca niveles de stop loss y take profit. La estrategia proporciona múltiples métodos de stop loss, incluyendo porcentaje fijo, precio fijo, ATR trailing, punto de giro, etc. Los métodos de take profit incluyen porcentaje fijo, precio fijo, relación riesgo-recompensa y más.
Análisis de ventajas
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El indicador Supertrend sigue eficazmente la tendencia del mercado y evita oportunidades comerciales perdidas.
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Los filtros Heikin Ashi reducen las operaciones innecesarias y mejoran la tasa de ganancias.
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Las opciones múltiples de stop loss y take profit se adaptan a las preferencias personales y controlan los riesgos de manera efectiva.
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La opción de cerrar una posición existente en una nueva señal garantiza seguir siempre la última tendencia.
Análisis de riesgos
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Supertrend reacciona lentamente a los cambios del mercado y puede perder los puntos de inversión de tendencia.
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El filtro de patrones de Heikin Ashi no puede evitar completamente perder operaciones.
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La configuración inadecuada del stop loss puede llevar a una salida prematura o a una pérdida excesiva.
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Las reingresas frecuentes conllevan mayores costes comerciales y riesgos de deslizamiento.
Los riesgos anteriores podrían reducirse optimizando los parámetros de Supertrend, combinando otros indicadores de filtro y mejorando el stop loss/take profit.
Direcciones de optimización
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Ajusta los parámetros de Supertrend para encontrar la mejor combinación.
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Pruebe diferentes datos de precios como fuente de cálculo para Supertrend, por ejemplo, precio de cierre, precio típico, etc.
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Añadir otros indicadores como condiciones de filtro, por ejemplo, KDJ, medias móviles, etc.
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Optimice el stop loss y tome ganancias para obtener la mejor relación riesgo-recompensa.
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Prueba de la cantidad fija frente al porcentaje de capital para el dimensionamiento de las posiciones.
Conclusión
Esta estrategia integra las técnicas de Supertrend y Heikin Ashi para beneficiarse efectivamente de las tendencias del mercado mediante el seguimiento de la dirección y el cronometraje de las entradas correctamente.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Script | [MT Trader] Backtest Template w/ Supertrend Strategy
//# * Description | Small template open source made in pinescript with the purpose of testing
//# * different strategies and how they could be improved
//# *
//# * Author | ©VertMT
//# *
//# * Pinescript | https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/Introduction.html
//# * @version=5
//# *
//# * Revision History
//# * Release | Jul 30, 2022 | Initial Release
//# *
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//# * Reference | https://tradingview.com/script/wzevYXew-TEMPLATE-Code-Block-Comments/
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//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//@version=5
strategy("[MT Trader] Backtest template w/ SuperTrend Strategy", overlay=true, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=100, currency=currency.USD, process_orders_on_close=true, backtest_fill_limits_assumption=0)
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 1. 📆 Timeframe 📆 ——————————————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * In this section you can configure the strategy so that it only runs between 2
//# * time periods, being also able to adjust to any time zone.
//# *
//# * En este apartado se puede configurar la estrategia para que solo se ejecute entre
//# * 2 periodos de tiempo, siendo capaz tambien de ajustarse a cualquier zona horaria.
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
dateFilter = input.bool(group='📆 Timeframe 📆', defval=false)
startTime = input(group='📆 Timeframe 📆', defval=timestamp('01 Jan 2022 00:00'), title='Start Time')
endTime = input(group='📆 Timeframe 📆', defval=timestamp('31 Dec 2022 23:45'), title='End Time')
zoneTime = input.string("UTC", options = ["UTC-10", "UTC-8", "UTC-7", "UTC-6", "UTC-5", "UTC-4", "UTC-3", "UTC", "UTC+1", "UTC+2", "UTC+3", "UTC+4", "UTC+4:30", "UTC+5", "UTC+5:30", "UTC+6", "UTC+7", "UTC+8", "UTC+9", "UTC+9:30", "UTC+10", "UTC+11", "UTC+12", "UTC+12:45", "UTC+13"], title='UTC', group='📆 Timeframe 📆', tooltip="Match this time zone with that of your graph so that all values are displayed correctly. \n\nHaga coincidir esta zona horaria con la de su gráfico para que todos los valores se muestren correctamente.")
cTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))
sTime = timestamp(year(startTime), month(startTime), dayofmonth(startTime), hour(startTime), minute(startTime), second(startTime))
eTime = timestamp(year(endTime), month(endTime), dayofmonth(endTime), hour(endTime), minute(endTime), second(endTime))
bgcolor(dateFilter and time == sTime or dateFilter and time == eTime?color.new(color.white, 80):na, title="Date Range")
plotshape(dateFilter and time == sTime, title="Start Time", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.white, text="Start", textcolor=color.black, size=size.tiny)
plotshape(dateFilter and time == eTime, title="End Time", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.white, text="End", textcolor=color.black, size=size.tiny)
zcTime = zoneTime == "UTC-10" ? cTime - 10*60*60000 : zoneTime == "UTC-8" ? cTime - 8*60*60000 : zoneTime == "UTC-7" ? cTime - 7*60*60000 : zoneTime == "UTC-6" ? cTime - 6*60*60000 : zoneTime == "UTC-5" ? cTime - 5*60*60000 : zoneTime == "UTC-4" ? cTime - 4*60*60000 : zoneTime == "UTC-3" ? cTime - 3*60*60000 : zoneTime == "UTC" ? cTime - 0*60*60000 : zoneTime == "UTC+1" ? cTime + 1*60*60000 : zoneTime == "UTC+2" ? cTime + 2*60*60000 : zoneTime == "UTC+3" ? cTime + 3*60*60000 : zoneTime == "UTC+4" ? cTime + 4*60*60000 : zoneTime == "UTC+4:30" ? cTime + 4*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? cTime + 5*60*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? cTime + 5*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+6" ? cTime + 6*60*60000 : zoneTime == "UTC+7" ? cTime + 7*60*60000 : zoneTime == "UTC+8" ? cTime + 8*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? cTime + 9*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? cTime + 9*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+10" ? cTime + 10*60*60000 : zoneTime == "UTC+11" ? cTime + 11*60*60000 : zoneTime == "UTC+12" ? cTime + 12*60*60000 : zoneTime == "UTC+12:45" ? cTime + 12*60*60000 + 45*60000 : zoneTime == "UTC+13" ? cTime + 13*60*60000 : 0
zsTime = zoneTime == "UTC-10" ? sTime - 10*60*60000 : zoneTime == "UTC-8" ? sTime - 8*60*60000 : zoneTime == "UTC-7" ? sTime - 7*60*60000 : zoneTime == "UTC-6" ? sTime - 6*60*60000 : zoneTime == "UTC-5" ? sTime - 5*60*60000 : zoneTime == "UTC-4" ? sTime - 4*60*60000 : zoneTime == "UTC-3" ? sTime - 3*60*60000 : zoneTime == "UTC" ? sTime - 0*60*60000 : zoneTime == "UTC+1" ? sTime + 1*60*60000 : zoneTime == "UTC+2" ? sTime + 2*60*60000 : zoneTime == "UTC+3" ? sTime + 3*60*60000 : zoneTime == "UTC+4" ? sTime + 4*60*60000 : zoneTime == "UTC+4:30" ? sTime + 4*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? sTime + 5*60*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? sTime + 5*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+6" ? sTime + 6*60*60000 : zoneTime == "UTC+7" ? sTime + 7*60*60000 : zoneTime == "UTC+8" ? sTime + 8*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? sTime + 9*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? sTime + 9*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+10" ? sTime + 10*60*60000 : zoneTime == "UTC+11" ? sTime + 11*60*60000 : zoneTime == "UTC+12" ? sTime + 12*60*60000 : zoneTime == "UTC+12:45" ? sTime + 12*60*60000 + 45*60000 : zoneTime == "UTC+13" ? sTime + 13*60*60000 : 0
zeTime = zoneTime == "UTC-10" ? eTime - 10*60*60000 : zoneTime == "UTC-8" ? eTime - 8*60*60000 : zoneTime == "UTC-7" ? eTime - 7*60*60000 : zoneTime == "UTC-6" ? eTime - 6*60*60000 : zoneTime == "UTC-5" ? eTime - 5*60*60000 : zoneTime == "UTC-4" ? eTime - 4*60*60000 : zoneTime == "UTC-3" ? eTime - 3*60*60000 : zoneTime == "UTC" ? eTime - 0*60*60000 : zoneTime == "UTC+1" ? eTime + 1*60*60000 : zoneTime == "UTC+2" ? eTime + 2*60*60000 : zoneTime == "UTC+3" ? eTime + 3*60*60000 : zoneTime == "UTC+4" ? eTime + 4*60*60000 : zoneTime == "UTC+4:30" ? eTime + 4*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? eTime + 5*60*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? eTime + 5*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+6" ? eTime + 6*60*60000 : zoneTime == "UTC+7" ? eTime + 7*60*60000 : zoneTime == "UTC+8" ? eTime + 8*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? eTime + 9*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? eTime + 9*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+10" ? eTime + 10*60*60000 : zoneTime == "UTC+11" ? eTime + 11*60*60000 : zoneTime == "UTC+12" ? eTime + 12*60*60000 : zoneTime == "UTC+12:45" ? eTime + 12*60*60000 + 45*60000 : zoneTime == "UTC+13" ? eTime + 13*60*60000 : 0
tradeDateIsAllowed() =>
dateFilter ? time >= sTime and time <= eTime : true
dateRange = tradeDateIsAllowed()
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 2. 🔰 Strategy 🔰 ———————————————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Here are located the options that you can use in this strategy.
//# *
//# * Aqui se encuentran ubicados las opciones que puedes utilizar en esta estrategia.
//# *
//# *
//# * Heikin Ashi | https://tradingview.com/script/U1QGgSOw-Heikin-Ashi-Source-Function-HTF/
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
superTrend = input.bool(group='🔰 Strategy 🔰', defval=true, title="Supertrend")
closeNewEntry = input.bool(group='🔰 Strategy 🔰', defval=true, title="Close Position on New Entry", tooltip="When it is active and a new alert is fired, the current position is closed to open a new one, otherwise, the operations only close when reach sl/tp \n\nCuando está activa y una nueva alerta es disparada se cierra la posicion actual para abrir una nueva, en caso contrario las operaciones solo se cierran al tocar sl/tp")
heikinPrice = input.bool(group='🔰 Strategy 🔰', defval=false, title="Heikin Ashi Entry", tooltip="When activated, entries will be based on Heikin Ashi candles but executed at Japanese candles prices. Disable the border of the candles from chart settings for a better experience. \n\nCuando se active, las entradas se basarán en velas heikin ashi pero se ejecutarán a precios de velas japonesas. Deshabilite el borde de las velas desde la configuración del gráfico para una mejor experiencia.")
// —————————————————————————————————————— 1. Heikin Ashi Entry —————————————————————————————————————————————————————————————————
heikin(_src) =>
Close = not heikinPrice ? close : ohlc4
Open = float(na)
Open := not heikinPrice ? open : na(Open[1]) ? (open + close) / 2 : (nz(Open[1]) + nz(Close[1])) / 2
High = not heikinPrice ? high : math.max(high, math.max(Open, Close))
Low = not heikinPrice ? low : math.min(low, math.min(Open, Close))
HL2 = not heikinPrice ? hl2 : math.avg(High, Low)
HLC3 = not heikinPrice ? hlc3 : math.avg(High, Low, Close)
OHLC4 = not heikinPrice ? ohlc4 : math.avg(Open, High, Low, Close)
HLCC4 = not heikinPrice ? ohlc4 : math.avg(High, Low, Close, Close)
Price = _src == 'close' ? Close : _src == 'open' ? Open : _src == 'high' ? High : _src == 'low' ? Low : _src == 'hl2' ? HL2 : _src == 'hlc3' ? HLC3 : _src == 'ohlc4' ? OHLC4 : HLCC4
Source = math.round(Price / syminfo.mintick) * syminfo.mintick
heikinColor = heikin('close') > heikin('open') ? #26a69a : #ef5350
plotcandle(heikin('open'), heikin('high'), heikin('low'), heikin('close'), title="Heikin Ashi", color=heikinColor, wickcolor=heikinColor, bordercolor=heikinColor)
barcolor(color=color.new(heikinPrice ? heikinColor:na, 100))
Open = heikinPrice ? heikin('open') : open
High = heikinPrice ? heikin('high') : high
Low = heikinPrice ? heikin('low') : low
Close = heikinPrice ? heikin('close') : close
HL2 = heikinPrice ? heikin('hl2') : hl2
HLC3 = heikinPrice ? heikin('hl3') : hlc3
OHLC4 = heikinPrice ? heikin('ohlc4') : ohlc4
HLCC4 = heikinPrice ? heikin('hlcc4') : hlcc4
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// —————————————————————————————————————— 2-1. Indicators —————————————————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Here are the indicators used for the strategy
//# *
//# * Aqui se encuentran los indicadores usados para la estrategia.
//# *
//# *
//# * Supertrend | https://tradingview.com/script/P5Gu6F8k/
//# *
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// —————————————————————————————————————— 1. Supertrend ———————————————————————————————————————————————————————————————————
stPeriods = input(group="Supertrend", title='ATR Period', defval=10)
stSourceX = input(group="Supertrend", title='Source', defval=hl2)
stMultiplier = input.float(group="Supertrend", title='ATR Multiplier', defval=3.0, step=0.1)
stChangeATR = input(group="Supertrend", title='Change ATR Calculation Method ?', defval=false)
showsignals = input(group="Supertrend", title='Plot Supertrend', defval=false)
varip float stSource = 0.0
stSource := stSourceX == close ? Close : stSourceX == open ? Open : stSourceX == high ? High : stSourceX == low ? Low : stSourceX == hl2 ? HL2 : stSourceX == hlc3 ? HLC3 : stSourceX == ohlc4 ? OHLC4 : HLCC4
tr = math.max(High - Low, math.abs(High - Close[1]), math.abs(Low - Close[1])) // The true range and functions that need olhc need to be calculated with the custom olhc values
atr2 = ta.sma(tr, stPeriods) // in lines 117-124 for the heikin ashi entries, otherwise the functions will be calculated with
atr = stChangeATR ? atr2 : ta.rma(tr, stPeriods) // Japanese values and the entries will be in Japanese candlesticks.
up = stSource - stMultiplier * atr
up1 = nz(up[1], up) // El rango verdadero y las funciones que necesitan olhc, necesitan ser calculados con los valores
up := Close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up // olhc personalizados en las líneas 117-124 para las entradas heikin ashi, de lo contrario las
dn = stSource + stMultiplier * atr // funciones serán calculadas con valores japoneses y las entradas estarán en velas japonesas.
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := Close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and Close > dn1 ? 1 : trend == 1 and Close < up1 ? -1 : trend
supertrend = trend == 1 ? true : false //🔵
supertrendBuy = trend == 1 and trend[1] == -1 //🟢
supertrendSell = trend == -1 and trend[1] == 1 //🔴
upPlot = plot(trend == 1 and showsignals ? up : na, title='Supertrend', style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
dnPlot = plot(trend != 1 and showsignals ? dn : na, title='Supertrend', style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
plotshape(supertrendBuy and showsignals ? up : na, title='Supertrend', style=shape.circle, color=color.new(color.green, 0), location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(supertrendBuy and showsignals ? up : na, title='Supertrend', style=shape.labelup, color=color.new(color.green, 0), location=location.absolute, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(supertrendSell and showsignals ? dn : na, title='Supertrend', style=shape.circle, color=color.new(color.red, 0), location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(supertrendSell and showsignals ? dn : na, title='Supertrend', style=shape.labeldown, color=color.new(color.red, 0), location=location.absolute, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='Supertrend', style=plot.style_circles, linewidth=0, color=color.new(color.white, 100))
longFillColor = trend == 1 ? color.green : color.white
shortFillColor = trend == -1 ? color.red : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=color.new(longFillColor, 90))
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=color.new(shortFillColor, 90))
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 3. Stop Loss and Take Profit ————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Various options for stop loss and take profit are already pre-programmed to
//# * protect the investment from unexpected market movements.
//# *
//# * Diversas opciones para stop loss y take profit se encuentran ya pre-programadas
//# * para asi proteger la inversion de movimientos innesperados del mercado
//# *
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
SL = input.bool( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Use Stop Loss", defval=true)
optionSL = input.string( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Type of Stop", defval="Last High/Low", options = ["Fixed %", "Fixed $", "ATR", "Last High/Low", "Custom"])
fixedPSL = input.float( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Fixed %", defval=1, minval = 0) / 100
fixedESL = input.float( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Fixed $", defval=100, minval = 0)
atrL = input.int( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="ATR Lenght", defval=14, minval = 1)
atrM = input.float( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="ATR Multiplier", defval=1, minval = 0)
leftBHL = input.int( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Last H/L Left", defval=5, minval = 1)
rightBHL = input.int( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="last H/L Right", defval=5, minval = 1)
customSL = input.string( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Custom", defval="Custom", options = ["Custom"])
trailSL = input.bool( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Trailng Stop Loss", defval=false, tooltip="The maximum stop loss price will decrease as the closing price moves further away from the entry price. \n\nEl precio maximo de stop loss ira disminuyendo mientras el precio de cierre se aleje mas del precio de entrada")
TP = input.bool( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Use Take Profit", defval=true)
optionTP = input.string( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Type of Stop", defval="Ratio 1:#", options = ["Fixed %", "Fixed $", "Ratio 1:#", "Custom"])
fixedPTP = input.float( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Fixed %", defval=1, minval = 0) / 100
fixedETP = input.float( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Fixed $", defval=100, minval = 0)
ratioTP = input.float( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Ratio 1:", defval=1, minval = 0)
customTP = input.string( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Custom", defval="Custom", options = ["Custom"])
inOperationB = strategy.position_size > 0 ? true : false
inOperationS = strategy.position_size < 0 ? true : false
inOperation = strategy.position_size != 0 ? true : false
varip float stopLossB = 0
varip float takeProfitB = 0
varip float stopLossS = 0
varip float takeProfitS = 0
varip float entryPrice = 0
varip float entryPriceB = 0
varip float entryPriceS = 0
varip float trailingB = 0
varip float trailingS = 0
buy = superTrend and supertrendBuy //🟢
sell = superTrend and supertrendSell //🔴
// —————————————————————————————————————————— 1. ATR ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
atrHigh = ta.rma(ta.tr(true), atrL) * atrM + high
atrLow = low - ta.rma(ta.tr(true), atrL) * atrM
atrHighPlot = plot(atrHigh, title='ATR Sell Stop Loss', color=color.new(color.red, not inOperation and optionSL == "ATR" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
atrLowPlot = plot(atrLow, title='ATR Buy Stop Loss', color=color.new(color.green, not inOperation and optionSL == "ATR" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
// —————————————————————————————————————— 2. Pivot Points ———————————————————————————————————————————————————————————————————
mb = leftBHL + rightBHL + 1
highestbars_1 = ta.highestbars(mb)
lowestbars_1 = ta.lowestbars(mb)
iff_1 = highestbars_1 == -leftBHL ? high[leftBHL] : na
iff_2 = lowestbars_1 == -leftBHL ? low[leftBHL] : na
lowest = not na(high[mb]) ? iff_1 : na
highest = not na( low[mb]) ? iff_2 : na
varip float highestHigh = 0
varip float lowestLow = 0
highestHigh := ta.valuewhen(lowest, high[leftBHL], 0)
lowestLow := ta.valuewhen(highest, low[leftBHL], 0)
plotshape(highest, title="Last Low", color=color.new(color.red, optionSL == "Last High/Low" ? 0 : 100), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, offset=-leftBHL)
plotshape(lowest, title="Last High", color=color.new(color.lime, optionSL == "Last High/Low" ? 0 : 100), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, offset=-leftBHL)
plot(lowestLow, title='Last Low', color=color.new(color.red, optionSL == "Last High/Low" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
plot(highestHigh, title='Last High', color=color.new(color.green, optionSL == "Last High/Low" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
// —————————————————————————————————————— 3. Stop Loss ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
calculateSL() =>
varip float stopResult = 0
varip float stop = 0
if optionSL == "Fixed %" and buy
stop := entryPriceB - ( entryPriceB * fixedPSL)
if optionSL == "Fixed %" and sell
stop := entryPriceS + ( entryPriceS * fixedPSL)
if optionSL == "Fixed $" and buy
stop := entryPriceB - fixedESL
if optionSL == "Fixed $" and sell
stop := entryPriceS + fixedESL
if optionSL == "Last High/Low" and buy
stop := lowestLow
if optionSL == "Last High/Low" and sell
stop := highestHigh
if optionSL == "ATR" and buy
stop := atrLow
if optionSL == "ATR" and sell
stop := atrHigh
if optionSL == "Custom" and buy
stop := entryPriceB - ( entryPriceB * fixedPSL)
if optionSL == "Custom" and sell
stop := entryPriceS + ( entryPriceS * fixedPSL)
stopResult := stop
// —————————————————————————————————————— 4. Take Profit ————————————————————————————————————————————————————————————————————
calculateTP() =>
varip float takeResult = 0
varip float take = 0
if optionTP == "Fixed %" and buy
take := entryPriceB + ( entryPriceB * fixedPTP)
if optionTP == "Fixed %" and sell
take := entryPriceS - ( entryPriceS * fixedPTP)
if optionTP == "Fixed $" and buy
take := entryPriceB + fixedETP
if optionTP == "Fixed $" and sell
take := entryPriceS - fixedETP
if optionTP == "Ratio 1:#" and buy
take := entryPriceB + ( trailingB * ratioTP )
if optionTP == "Ratio 1:#" and sell
take := entryPriceS - ( trailingS * ratioTP )
if optionTP == "Custom" and buy
take := entryPriceB + ( entryPriceB * fixedPTP)
if optionTP == "Custom" and sell
take := entryPriceS - ( entryPriceS * fixedPTP)
takeResult := take
// —————————————————————————————————————— 5. BUY ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
if inOperationB and trailSL and not buy
stopLossBNew = close - trailingB
stopLossB := stopLossBNew > stopLossB ? stopLossBNew : stopLossB[1]
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", stop=stopLossB, limit=takeProfitB)
if dateRange and buy and (((inOperation and closeNewEntry) or not inOperation))
entryPrice := close
entryPriceB := close
stopLossB := SL ? calculateSL() : na
trailingB := close - stopLossB
takeProfitB := TP ? calculateTP() : na
strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPriceB)
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", stop=stopLossB, limit=takeProfitB)
if sell and inOperationB and not closeNewEntry
strategy.cancel("Buy")
// —————————————————————————————————————— 6. SELL ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
if inOperationS and trailSL and not sell
stopLossSNew = close + trailingS
stopLossS := stopLossSNew > stopLossS ? stopLossSNew : stopLossS[1]
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", stop=stopLossS, limit=takeProfitS)
if dateRange and sell and (((inOperation and closeNewEntry) or not inOperation))
entryPrice := close
entryPriceS := close
stopLossS := SL ? calculateSL() : na
trailingS := stopLossS - close
takeProfitS := TP ? calculateTP() : na
strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPriceS)
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", stop=stopLossS, limit=takeProfitS)
if sell and inOperationS and not closeNewEntry
strategy.cancel("Sell")
slbp = plot(stopLossB, color=color.new(color.red, inOperationB ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Stop Loss B")
slsp = plot(stopLossS, color=color.new(color.red, inOperationS ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Stop Loss S")
tpbp = plot(takeProfitB, color=color.new(color.green, inOperationB ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Take Profit B")
tpsp = plot(takeProfitS, color=color.new(color.green, inOperationS ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Take Profit S")
epbp = plot(entryPriceB, color=color.new(color.gray, inOperationB ? 50 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Entry Price B")
epsp = plot(entryPriceS, color=color.new(color.gray, inOperationS ? 50 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Entry Price S")
fill(epbp, slbp, color=color.new(color.red, inOperationB ? 75 : 100))
fill(epbp, tpbp, color=color.new(color.green, inOperationB ? 75 : 100))
fill(epsp, slsp, color=color.new(color.red, inOperationS ? 75 : 100))
fill(epsp, tpsp, color=color.new(color.green, inOperationS ? 75 : 100))
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