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Tendencia automática basada en el punto de pivote y la estrategia de retroceso de Fibonacci

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-05 11:34:17
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Resumen general

Esta estrategia identifica automáticamente los patrones ABC en los precios de las acciones basados en puntos de pivote y ratios de retroceso de Fibonacci, y genera señales largas / cortas.

Estrategia lógica

Calcular los puntos altos y bajos del pivote de las acciones
Juzgar si el precio ha caído desde el punto más alto anterior o ha subido desde el punto más bajo anterior
Calcular la relación de retroceso de Fibonacci entre la ola actual y la ola anterior
Si las relaciones de retroceso de ambas ondas hacia arriba y hacia abajo están dentro de los rangos adecuados, determinar un patrón ABC potencial
Después de la confirmación del patrón ABC, establece el stop loss en el punto C para largo, y el punto A para corto.

Análisis de ventajas

Los puntos de pivote identifican los niveles clave de soporte/resistencia para mejorar la precisión de la señal
Los retracements de Fibonacci atrapan puntos de inflexión de tendencia identificando patrones ABC
Las reglas claras de pérdida/beneficio evitan grandes pérdidas

Análisis de riesgos

Los puntos de pivote y los retrocesos de Fibonacci no pueden garantizar una identificación perfecta de cada punto de inflexión de la tendencia.
Las paradas del punto C y del punto A pueden romperse, lo que lleva a mayores pérdidas
Los parámetros como los rangos de la relación de retroceso de Fibonacci necesitan una optimización adicional

Direcciones de optimización

Incorporar más indicadores técnicos para ayudar a la confirmación del patrón ABC, mejorando la precisión de la señal
Optimizar los rangos de la relación de retroceso de Fibonacci para adaptarse a más condiciones de mercado
Utilice métodos de aprendizaje automático para entrenar modelos de reconocimiento de patrones ABC

Conclusión

Esta estrategia identifica patrones ABC para generar señales largas / cortas en los puntos de inflexión de la tendencia, basados en la confirmación del punto de pivote de los niveles clave de soporte / resistencia y los cálculos de la relación de retroceso de Fibonacci. La lógica es simple y limpia, con reglas de ganancia / pérdida sensatas que controlan efectivamente los riesgos. Sin embargo, persisten ciertos riesgos de error de juicio, que requieren más optimizaciones y mejoras para adaptarse a más condiciones de mercado.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-19 23:59:59
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kerok3g

//@version=5
strategy("ABCD Strategy", shorttitle="ABCDS", overlay=true, commission_value=0.04)
calcdev(fprice, lprice, fbars, lbars) =>
    rise = lprice - fprice
    run = lbars - fbars
    avg = rise/run
    ((bar_index - lbars) * avg) + lprice

len = input(5)

ph = ta.pivothigh(len, len)
pl = ta.pivotlow(len, len)

var bool ishigh = false
ishigh := ishigh[1]

var float currph = 0.0
var int currphb = 0
currph := nz(currph)
currphb := nz(currphb)

var float oldph = 0.0
var int oldphb = 0
oldph := nz(oldph)
oldphb := nz(oldphb)

var float currpl = 0.0
var int currplb = 0
currpl := nz(currpl)
currplb := nz(currplb)

var float oldpl = 0.0
var int oldplb = 0
oldpl := nz(oldpl)
oldplb := nz(oldplb)

if (not na(ph))
    ishigh := true
    oldph := currph
    oldphb := currphb
    currph := ph
    currphb := bar_index[len]
else
    if (not na(pl))
        ishigh := false
        oldpl := currpl
        oldplb := currplb
        currpl := pl
        currplb := bar_index[len]

endHighPoint = calcdev(oldph, currph, oldphb, currphb)
endLowPoint = calcdev(oldpl, currpl, oldplb, currplb)

plotshape(ph, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, offset=-len)
plotshape(pl, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, offset=-len)

// var line lnhigher = na
// var line lnlower = na
// lnhigher := line.new(oldphb, oldph, bar_index, endHighPoint)
// lnlower := line.new(oldplb, oldpl, bar_index, endLowPoint)
// line.delete(lnhigher[1])
// line.delete(lnlower[1])

formlong = oldphb < oldplb and oldpl < currphb and currphb < currplb
longratio1 = (currph - oldpl) / (oldph - oldpl)
longratio2 = (currph - currpl) / (currph - oldpl)

formshort = oldplb < oldphb and oldphb < currplb and currplb < currphb
shortratio1 = (oldph - currpl) / (oldph - oldpl)
shortratio2 = (currph - currpl) / (oldph - currpl)

// prevent multiple entry for one pattern
var int signalid = 0
signalid := nz(signalid[1])

longCond = formlong and 
           longratio1 < 0.7 and 
           longratio1 > 0.5 and 
           longratio2 > 1.1 and 
           longratio2 < 1.35 and 
           close < oldph and 
           close > currpl and 
           signalid != oldplb
if (longCond)
    signalid := oldplb
    longsl = currpl - ta.tr
    longtp = ((close - longsl) * 1.5) + close
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=math.min(longtp, oldph), stop=longsl)

shortCond = formshort and 
             shortratio1 < 0.7 and 
             shortratio1 > 0.5 and 
             shortratio2 > 1.1 and 
             shortratio2 < 1.35 and 
             close > oldpl and 
             close < currph and 
             signalid != oldphb

if (shortCond)
    signalid := oldphb
    shortsl = currph + ta.tr
    shorttp = close - ((shortsl - close) * 1.5)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=math.max(shorttp, oldpl), stop=shortsl)

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