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Estrategia de negociación de la media móvil de la proporción dorada

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-05 14:21:52
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Resumen general

La estrategia de media móvil de ratio dorado es una estrategia de trading cuantitativa que intenta utilizar la cruz de oro de medias móviles a corto y largo plazo como señales de trading.

Estrategia lógica

La estrategia se basa principalmente en dos promedios móviles: el MA de 200 días como el MA a largo plazo y el MA de 10 días como el MA a corto plazo. Una señal de compra se genera cuando el MA a corto plazo cruza el MA a largo plazo; Una señal de venta se genera cuando el MA a corto plazo cruza por debajo del MA a largo plazo. Esta es la famosa cruz dorada. La estrategia también incorpora el indicador RSI para que la estrategia solo abra posiciones largas en el área de sobreventa cuando el RSI es menor a 30.

Específicamente, se abrirá una posición larga si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. Se aplican las siguientes medidas:
  2. Actualmente no hay posición
  3. RSI inferior a 30

Las condiciones de cierre de la posición son las siguientes:

  1. Stop loss: stop loss cuando el precio cae por debajo de un cierto porcentaje (ajustable) del precio de apertura.
  2. Obtener beneficios: obtener beneficios cuando el precio excede un cierto porcentaje (ajustable)

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

  1. Utiliza la señal de cruz dorada de las medias móviles, que es una clásica y efectiva señal de comercio de indicadores técnicos.
  2. Incorporar RSI evita comprar en los máximos, lo que puede controlar los riesgos hasta cierto punto
  3. Con la parada de pérdida y tomar la configuración de ganancias, puede bloquear en las ganancias y evitar riesgos

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

  1. Las estrategias de promedio móvil son propensas a generar señales erróneas
  2. El RSI puede fallar en algunos mercados con tendencias fuertes
  3. Si el stop loss se establece demasiado bajo, puede dar lugar a operaciones a muy corto plazo y a una activación frecuente del stop loss.

Para reducir estos riesgos, pueden considerarse las siguientes medidas de optimización:

  1. Ajustar los parámetros de la MA, o añadir más MA
  2. Incorporar otros indicadores para confirmar las señales RSI
  3. Ajuste de parámetros de stop loss y take profit

Direcciones de optimización

Hay margen para una mayor optimización de la estrategia:

  1. Aumentar más filtros de indicadores para evitar señales erróneas
  2. Optimización de los parámetros de la media móvil
  3. Incorporar indicadores de volatilidad para establecer paradas dinámicas
  4. Añadir modelos de aprendizaje automático para juzgar las condiciones del mercado
  5. Utilice algoritmos para optimizar automáticamente los parámetros

Conclusión

En resumen, la estrategia de media móvil de la proporción dorada es una estrategia simple y efectiva de seguimiento de tendencias. Genera oportunidades comerciales utilizando señales de cruce MA clásicas y tiene paradas para controlar los riesgos. La estrategia se puede mejorar aún más a través de combinaciones de múltiples indicadores, optimización de parámetros, aprendizaje automático, etc. para obtener un mejor rendimiento de la estrategia.

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end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("聖杯", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//ユーザーインプットの準備
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10",group = "パラメータ")
stop=input.int(20,title = "損切の割合％",group = "パラメータ")
profit=input.int(5,title = "利食いの割合％",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日", defval=timestamp("01 Jan 2018 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")

//使う変数
var float stopprice=0
var float takeprofit=0

//とりあえず使うインジケーターをプロット
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)


plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
bgcolor(ta.rsi(close,3)<30?color.rgb(229, 86, 86, 48):na)

//期間条件
datefilter = true

//エントリー条件
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)

if strategy.position_size>0 
    strategy.exit(id="long",stop=(1-0.01*stop)*strategy.position_avg_price)

//売り
if  strategy.position_size > 0 and close>mashort and close<low[1] 
    strategy.close(id ="long")
Más.

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