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Estrategia de negociación de RSI de oscilación rápida

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-01-08 11:50:38
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Resumen general

Esta es una estrategia de negociación que identifica los mercados oscilantes utilizando el indicador RSI y captura oportunidades de inversión de tendencia durante las oscilaciones del mercado. La estrategia juzga si los precios han entrado en la zona de oscilación por el indicador RSI rápido y determina el momento de entrada en combinación con cuerpos de velas y señales RSI rápidas.

Estrategia lógica

La estrategia se basa principalmente en los siguientes principios:

  1. Identificar la acción oscilante de los precios mediante un índice de variabilidad de precios rápido que juzgue si los precios han entrado en la zona de sobrecompra/sobreventa
  2. Determinar el tiempo de entrada específico con el rompimiento del cuerpo de la vela y las señales rápidas de RSI
  3. Evitar señales falsas en tendencias no oscilantes mediante mecanismos de filtro dual

Específicamente, la estrategia emplea RSI de doble período para juzgar si los precios han entrado en el rango de oscilación preestablecido de 30-70. También requiere que el cuerpo de la vela rompa 1/4 o 1/2 del MA antes de generar señales comerciales. Mediante tales comprobaciones condicionales duales, las señales falsas se pueden filtrar de manera efectiva para garantizar que solo se ingrese al mercado cuando ocurra una oscilación real.

Análisis de ventajas

La estrategia presenta las siguientes ventajas significativas:

  1. El indicador RSI rápido es sensible para identificar rápidamente los precios que entran/ salen de la zona de oscilación.
  2. El análisis de dos marcos de tiempo evita la interferencia del ruido del mercado
  3. El filtro de velas asegura la entrada de inversiones de tendencia reales
  4. La frecuencia media de las operaciones previene el exceso de operaciones

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos a tener en cuenta:

  1. Posibles oportunidades de inversión de tendencia perdidas que conduzcan a un beneficio insuficiente
  2. Las señales de Whipsw pueden causar pérdidas.
  3. La configuración incorrecta de los parámetros afecta el rendimiento de la estrategia

Para controlar los riesgos, se recomienda ajustar las combinaciones de parámetros, la verificación de operaciones en vivo y los mecanismos de stop loss.

Direcciones de optimización

Hay espacio para una mayor optimización:

  1. Integrar otras señales de indicadores para construir un modelo de probabilidad
  2. Añadir módulo de ajuste de parámetros adaptativos
  3. Aumente el módulo de negociación de algo para una ejecución de operaciones más rápida

Mediante técnicas como la integración de múltiples indicadores, el ajuste adaptativo de parámetros y el comercio de algo, la estabilidad de la estrategia y la rentabilidad pueden elevarse al siguiente nivel.

Conclusión

La estrategia de negociación RSI de oscilación rápida identifica las oscilaciones de precios y determina el momento de entrada a través de RSI rápido y mecanismos de doble filtro. Es una estrategia efectiva que merece una investigación y aplicación en profundidad.

/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )

//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    sps := 1

if exit
    strategy.close_all()
    sps := 0
Más.

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