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  1. Cuadrado

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-23 11:11:40
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Resumen general

Se trata de una estrategia multifactorial a largo plazo que combina indicadores de media móvil, RSI y ATR para identificar condiciones de mercado subvaloradas y generar señales de compra.

Estrategia lógica

Cuando el promedio móvil rápido cruza por encima del promedio móvil lento, formando una señal de cruz dorada, mientras que el indicador RSI está por debajo del área de sobrecompra, el mercado se considera infravalorado y se genera una señal de compra.

Específicamente, la estrategia utiliza promedios móviles de 10 días y 50 días para formar señales comerciales. Una señal de compra se genera cuando el MA de 10 días cruza por encima del MA de 50 días. Al mismo tiempo, el RSI (14) debe estar por debajo del área de sobrecompra de 70 para evitar comprar en puntos altos.

Después de entrar en el mercado, el stop loss y el take profit se fijan en función del tamaño de ATR (14).

Análisis de ventajas

Se trata de una estrategia multifactorial a largo plazo que combina múltiples indicadores para juzgar las condiciones del mercado, lo que puede evitar efectivamente las pérdidas causadas por las falsas rupturas.

  1. El juicio multifactorial evita las falsas rupturas y garantiza la fiabilidad de las señales de compra
  2. Seguimiento de las tendencias a largo plazo sin ser detenido por las fluctuaciones a corto plazo
  3. Los puntos fijos de stop loss/take profit evitan pérdidas excesivas
  4. Los parámetros del indicador ajustables permiten la optimización de diferentes productos
  5. Simple de implementar, fácil de entender y operar

Análisis de riesgos

Como estrategia de tenencia a largo plazo, la estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta.

  2. Stop tracking stop loss riesgo. Stop loss fijo solo se establece una vez después de la entrada, sin ajuste adicional, puede romperse la stop loss. Puede optimizar con stop loss dinámico o trailing stop loss.
  3. Los indicadores son demasiado lentos, se pierden oportunidades de negociación a corto plazo.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

  1. Añadir un mecanismo dinámico de stop loss, ajustar el stop loss en función del precio y la volatilidad
  2. Añadir retraso tomar ganancias para mejor bloquear las ganancias
  3. Incorporar el indicador de volumen de negociación para evitar una falsa ruptura de bajo volumen
  4. Optimizar los parámetros de los indicadores para adaptarse a más productos
  5. Mecanismo de adición de posiciones para agregar moderadamente a las posiciones ganadoras

Conclusión

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Long Only Multi-Indicator Strategy", shorttitle="LOMIS", overlay=true)

// Inputs
lengthMAFast = input(10, title="Fast MA Length")
lengthMASlow = input(50, title="Slow MA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
riskMultiplier = input(1.5, title="Risk Multiplier for SL and TP")

// Moving averages
maFast = sma(close, lengthMAFast)
maSlow = sma(close, lengthMASlow)

// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)

// ATR
atr = atr(atrLength)

// Long condition
longCondition = crossover(maFast, maSlow) and rsi < rsiOverbought

// Entering long trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    slLong = close - atr * riskMultiplier
    tpLong = close + atr * riskMultiplier * 2
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop=slLong)
    strategy.exit("TP Long", "Long", limit=tpLong)

// Plotting
plot(maFast, color=color.red)
plot(maSlow, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.blue)
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