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Estrategia de negociación de la red de indicadores de IER

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-01-29 11:42:46
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Resumen general

La estrategia de negociación de la red de indicadores de RSI integra los indicadores técnicos de RSI y CCI con un enfoque de negociación de red fija. Utiliza los valores de los indicadores de RSI y CCI para determinar las señales de entrada, y establece órdenes de ganancia y órdenes de red adicionales basadas en un índice de ganancia fijo y el número de redes. La estrategia también incorpora un mecanismo de cobertura contra movimientos de precios volátiles.

Estrategia lógica

Condiciones de entrada

Las señales largas se generan cuando el RSI de 5 minutos y el RSI de 30 minutos están por debajo de los valores de umbral, y el CCI de 1 hora está por debajo del umbral.

Tome las condiciones de ganancia

El nivel del precio de toma de ganancias se calcula utilizando el precio de entrada y el índice de ganancia objetivo.

Condiciones de acceso a la red

Después del primer pedido, los pedidos de red de tamaño fijo restantes se colocan uno por uno hasta alcanzar el número especificado de redes.

Mecanismo de cobertura

Si el precio aumenta más allá del porcentaje del umbral de cobertura establecido desde la entrada, todas las posiciones abiertas se cubren cerrándolas.

Mecanismo de reversión

Si el precio cae más allá del porcentaje de umbral de reversión establecido desde la entrada, todas las órdenes pendientes se cancelarán para esperar nuevas oportunidades de entrada.

Análisis de ventajas

Combina los indicadores RSI y CCI para mejorar la rentabilidad
Objetivos de red fija: bloqueo de beneficios para aumentar la certeza
Protección integrada contra las fluctuaciones volátiles de precios
El mecanismo de reversión reduce las pérdidas

Análisis de riesgos

Señales falsas de los indicadores
Los picos de precios penetran los umbrales de cobertura
No introducir de nuevo en caso de reversión

Estos riesgos pueden mitigarse ajustando los parámetros del indicador, ampliando el rango de cobertura y reduciendo el rango de inversión.

Áreas de mejora

Prueba más combinaciones de indicadores
Investigación y obtención de beneficios adaptativos
Optimiza la lógica de la red

Conclusión

La estrategia RSI Grid determina las entradas con indicadores, y bloquea en ganancias estables utilizando la red fija toma ganancias y entradas. También incorpora cobertura de volatilidad y reentrada después de reversiones. La integración de múltiples mecanismos ayuda a reducir los riesgos comerciales y aumentar las tasas de rentabilidad.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom RSI/CCI Strategy with Fixed Grid", shorttitle="INVESTCOIN_RSI_CCI_Fixed_Grid", overlay=true)

// Input parameters
input_rsi_5min_value = 55
input_rsi_30min_value = 65
input_cci_1hr_value = 85
input_profit_target_percent = 0.6 // Target profit in percentage
input_grid_size = 15 // Number of orders in grid
input_hedging_percent = 20 // Percentage price change for hedging
input_first_order_offset = 0.2 // Offset for the first order in percentage
input_reversal_percent = 0.4 // Percentage price change for reversal

// Calculating the RSI and CCI values
rsi_5min = ta.rsi(close, 5)
rsi_30min = ta.rsi(close, 30)
cci_1hr = ta.cci(close, 60)

// Define strategy conditions based on the provided screenshot
long_condition = (rsi_5min < input_rsi_5min_value) and (rsi_30min < input_rsi_30min_value) and (cci_1hr < input_cci_1hr_value)

// Plot signals
plotshape(series=long_condition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Initialize a variable to store the entry price
var float entry_price = na

// Initialize a variable to store the profit target
var float profit_target = na

// Hedge condition based on price change percentage
var float hedge_price = na

// Initialize a variable to count the total number of orders
var int total_orders = 0

// Calculate the initial order size based on account equity and grid size
var float initial_order_size = 1 / input_grid_size / 100

// Entry orders with fixed size
if (long_condition and total_orders < 9000)
    // Place first order with an offset
    if total_orders == 0
        strategy.order("First Long", strategy.long, qty=initial_order_size, limit=close * (1 - input_first_order_offset / 100))
    total_orders := total_orders + 1
    
    // Place remaining grid orders
    for i = 1 to input_grid_size - 1
        if (total_orders >= 9000)
            break // Stop if max orders reached
        strategy.entry("Long_" + str.tostring(i), strategy.long, qty=initial_order_size)
        total_orders := total_orders + 1

// Calculate the profit target in currency
if (long_condition)
    entry_price := close // Store the entry price when the condition is true

if (not na(entry_price))
    profit_target := entry_price * input_profit_target_percent / 100 // Calculate the profit target

// Setting up the profit target
if (not na(profit_target))
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=entry_price + profit_target)

// Hedge by closing all positions if the price increases by the hedging percentage
if (strategy.position_size > 0)
    hedge_price := close * (1 + input_hedging_percent / 100)

if (not na(hedge_price) and close >= hedge_price)
    strategy.close_all(comment="Hedging")


// Reversal condition based on the price change percentage
var float reversal_price = na

if (strategy.position_size > 0 and total_orders > 1) // Check if at least one grid order has been placed
    reversal_price := entry_price * (1 - input_reversal_percent / 100)

// Cancel trades and wait for a new entry point if the price reverses by the specified percentage
if (not na(reversal_price) and close <= reversal_price)
    strategy.cancel_all()
    total_orders := 0 // Reset the total orders count after cancellation

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