Se trata de la suma de los valores de las acciones de la entidad en el mercado de valores de la entidad.

Resumen general

La estrategia de negociación a corto plazo de reversión y breakout de Peanut 123 es una estrategia combinada que incorpora las señales de una estrategia de reversión y una estrategia de breakout para generar señales comerciales más poderosas.

Estrategia lógica

La estrategia consta de dos subestrategias:

1. Estrategia de reversión de Peanut 123

   Es una estrategia de reversión adaptada basada en el sistema introducido en P183 del libro de Ulf Jensen. Va largo cuando el precio de cierre aumenta durante 2 días consecutivos y la línea Stochastic Slow de 9 días está por debajo de 50; Va corto cuando el precio de cierre cae durante 2 días consecutivos y la línea Stochastic Fast de 9 días está por encima de 50.

2. Estrategia de breakout de alcance corto

   Es una estrategia a corto plazo que utiliza la ruptura del precio más bajo en un determinado período look_bak como señal.

La estrategia combinada tiene en cuenta las señales de ambas subestrategias. Genera señales comerciales reales solo cuando las dos subestrategias dan señales en la misma dirección. No se generarán señales comerciales si las dos subestrategias dan señales opuestas.

Análisis de ventajas

La estrategia combina las ventajas de las subestrategias de reversión y ruptura y considera más factores.

1. La estrategia de reversión captura oportunidades de reversión a corto plazo y genera ganancias durante las fluctuaciones.

2. La estrategia de ruptura capta la tendencia a corto plazo después de la ruptura.

3. Al combinar las señales de dos subestrategias, se pueden generar señales comerciales más eficaces y se puede filtrar el ruido.

Análisis de riesgos

La estrategia también presenta los siguientes riesgos:

1. Es posible que no ocurran reversiones, hay riesgos de reversiones fallidas.

2. Las fugas también pueden ser fugas falsas, hay riesgos de perseguir altos y bajos.

3. Ninguna de las subestrategias puede garantizar la eficacia cuando se utiliza sola, combinándolas también puede fallar.

Para hacer frente a estos riesgos, se pueden utilizar métodos como la optimización de parámetros, el ajuste de la ponderación de las subestrategias, la elección de diferentes productos para el arbitraje para reducir los riesgos.

Direcciones de optimización

Hay margen para una mayor optimización de la estrategia:

1. Optimizar los parámetros de las dos subestrategias para adaptarse mejor a los diferentes ciclos y productos.

2. Aumentar otros tipos de subestrategias, como las estrategias de predicción de aprendizaje automático, para incorporar más factores.

3. Ajuste dinámico de la ponderación de las dos subestrategias para dar más peso a la mejor desempeñada en diferentes entornos de mercado.

4. Realizar el arbitraje combinado seleccionando productos con poca correlación pero cierta similitud.

Resumen de las actividades

La estrategia de negociación a corto plazo de Peanut 123 integra las subestrategias de inversión y ruptura a nivel de estrategia. En cierta medida, combina las ventajas de las dos subestrategias mientras tiene espacio para una mayor optimización. Proporciona nuevas ideas para el diseño de estrategias: llevar a cabo la integración y combinación a nivel de estrategia mientras se preserva la independencia de las subestrategias, con el fin de descubrir oportunidades comerciales más efectivas.