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Estrategia de negociación a corto plazo basada en RSI y SMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-01 10:35:30
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Resumen general

Esta estrategia se llama Short-Term RSI y SMA Percentage Change. Utiliza indicadores técnicos comunes como RSI y promedio móvil para determinar la entrada y salida de las operaciones. RSI es un oscilador de impulso que tiene un valor entre 0 y 100, donde un valor por encima de 70 se considera sobrecomprado y por debajo de 30 sobrevendido. SMA es un promedio móvil simple que puede reflejar tendencias de precios a corto y largo plazo. Esta estrategia construye señales de entrada y salida basadas en estos dos indicadores, y la prueba de retroceso muestra que puede lograr un buen rendimiento.

Estrategia lógica

Cuando el RSI está por encima de 50, se considera una señal alcista. Esto indica que el mercado está en equilibrio con la zona alcista. Cuando el SMA de 9 días está por encima del SMA de 100 días, significa que la tendencia a corto plazo es mejor que la tendencia a largo plazo, y podemos entrar en una posición larga. Además, si el SMA de 9 días a corto plazo tiene un cambio relativo de más del 6% al precio, indica la aceleración de la tendencia a corto plazo, que también es una señal de entrada.

Si ya está en una posición larga, esta estrategia utilizará parabólica SAR trailing stop para bloquear las ganancias.

Análisis de ventajas

Esta estrategia combina indicadores de tendencia y osciladores, de modo que puede entrar en el mercado cuando aparece una tendencia clara, evitando los períodos en que el mercado se invierte, reduciendo en gran medida el riesgo comercial.

Las pruebas de retroceso muestran que esta estrategia puede beneficiarse de tendencias a corto plazo bastante obvias con buenos resultados.

Análisis de riesgos

Esta estrategia se basa en indicadores como el RSI y el SMA, que tienen cierto retraso.

Además, el comercio de alta frecuencia conlleva mayores costos de negociación.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede considerar la incorporación de más indicadores para determinar las señales de entrada y salida, como la adición de indicadores de volumen para evitar falsas rupturas.

Además, la optimización se puede hacer en productos comerciales, parámetros de ciclo para encontrar la mejor combinación de parámetros.

Conclusión

Esta estrategia Cambio porcentual de RSI y SMA a corto plazo emplea ampliamente indicadores técnicos comunes como RSI y SMA para construir una estrategia de negociación a corto plazo. Puede aprovechar tendencias a corto plazo bastante obvias para obtener ganancias, al tiempo que también tiene paradas para bloquear ganancias. Esta estrategia es adecuada para los inversores que les gusta el comercio de alta frecuencia, pero el riesgo de una rápida inversión del mercado también necesita atención. Con una mayor optimización, esta estrategia puede lograr mejores resultados.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Short Term RSI and SMA Percentage Change",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 5, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//==================================Buy Conditions============================================

//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50

//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = (SMA9 > SMA100)

//Calculating MA Percentage Change
buyMA = (close/SMA9)
buyCondition3 = buyMA >= 0.06

if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

//==================================Sell Conditions============================================

// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999
    
strategy.exit('Exit', stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)

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