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Estrategia de ruptura mejorada de RSI con stop loss y take profit

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-04 15:27:50
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Resumen general

La estrategia de ruptura del RSI mejorada es una estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) para determinar los puntos de entrada y salida.

Cuando el RSI cruza por encima de 70 (nivel de sobrecompra), la estrategia va largo. Cuando el RSI cruza por debajo de 30 (nivel de sobreventa), la estrategia va corto. Esto le permite montar fuertes tendencias hacia arriba y hacia abajo.

Cómo funciona

El mecanismo central se basa en que el indicador RSI cruce su nivel de sobrecompra (default 70) o su nivel de sobreventa (default 30) para activar las entradas.

Cuando el RSI cruza por encima de 70, indica que el activo está sobrecomprado y puede revertirse, por lo que la estrategia abre una posición larga.
Cuando el RSI cruza por debajo de 30, indica que el activo está sobrevendido y puede rebotar, por lo que la estrategia abre una posición corta.

Esto permite a la estrategia capitalizar las tendencias de reversión media que salen de los niveles extremos del RSI.

La mejora clave es la gestión del riesgo adicional a través de órdenes de stop loss y take profit.

Después de entrar en una posición, las órdenes de stop loss y take profit se colocan a porcentajes fijos lejos del precio de entrada (por defecto 2% stop loss, 10% take profit).

Si una posición se mueve favorablemente, la orden de límite de ganancia la cerrará para obtener una ganancia. Si se mueve negativamente, la orden de stop loss la cerrará para una pequeña pérdida. Esto maximiza las ganancias en las operaciones ganadoras y minimiza las pérdidas por pérdidas de operaciones.

Ventajas

Conduce tendencias fuertes mediante la compra de caídas y la venta de reuniones
Los objetivos de rentabilidad superior a los objetivos de stop loss permiten un riesgo-recompensa asimétrico.
Detener las pérdidas minimizar las pérdidas en las operaciones que van en la dirección equivocada
Concepto sencillo, fácil de entender e implementar
La gestión del riesgo añadido le da ventaja sobre las estrategias básicas de RSI

Los riesgos

Si el RSI cruza los niveles varias veces, es posible que se produzca un cambio de velocidad.
Se puede optimizar la colocación de stop loss
Los niveles de ganancias deben ajustarse para un mejor rendimiento
Funciona mejor en mercados de tendencia, el rendimiento limitado al rango es más débil

Mejoras

Algunas formas en que la estrategia puede mejorarse aún más:

Añadir filtros adicionales antes de activar la entrada, como una ruptura de precio
Niveles de pérdida para bloquear más beneficios en operaciones ganadoras
Ampliar los objetivos de ganancia para un mayor potencial de recompensa
Optimizar los niveles de RSI, stop loss %, take profit % para cada mercado
Se adaptarán a las condiciones de volatilidad mediante el uso de ATR para el tamaño del stop loss

Conclusión

La estrategia de ruptura del RSI mejorada reúne varios elementos positivos: el uso del RSI para identificar posibles puntos de inflexión, la tendencia después de las entradas en dirección de impulso, el riesgo-recompensa asimétrica de las órdenes de toma de ganancias > stop loss y la mitigación del riesgo de las órdenes de salida.

Al combinar estos aspectos, tiene como objetivo maximizar la recompensa al tiempo que minimiza el riesgo en cada operación. La optimización adecuada y el tamaño robusto de la posición pueden convertirlo en un sistema estable en varios entornos de mercado.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts

strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")

lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)

// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)

STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10

plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)

//STRATEGY
if (myrsi)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (myrsi2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))

Más.