La fórmula de análisis se refiere al método de cálculo de las cotizaciones de mercado en el público.alpha101de lasworldquant: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, que es básicamente compatible con su gramática (con explicaciones de características no implementadas), y ha sido mejorada.Página de herramientas de análisis de factor alfa.
"{}" a continuación representa el marcador de posición, todas las expresiones no son sensibles a mayúsculas y minúsculas, y
abs(x), log(x), sign(x)literalmente significa valor absoluto, logaritmo y función de signo, respectivamente.Los siguientes operadores, incluidos:+, -, *, /, >, <, también cumplen con los significados de sus normas;==representa ||significa x? y: zIndica el operador ternario.
rank(x): la clasificación de las secciones transversales, que devuelve el porcentaje de la ubicación; es necesario especificar múltiples grupos objetivo candidatos, que no pueden calcularse para un mercado único y devuelven directamente el resultado original.delay(x, d): el valor anterior al período d de la secuencia.sma(x, d): la media móvil simple del período d de la secuencia.correlation(x, y, d): el coeficiente de correlación de las series de tiempo x y y durante los últimos periodos d.covariance(x, y, d): la covariancia de las series de tiempo x y y en los últimos periodos d.scale(x, a): normaliza los datos, de modo quesum(abs(x)) = a(delta(x, d): el valor actual de la serie temporal x menos el valor anterior a d períodos.signedpower(x, a): x^a.decay_linear(x, d): media móvil ponderada de los periodos d de la serie de tiempo x, con ponderaciones d, d-1, d-2... 1 (normalizada).indneutralize(x, g): el procesamiento neutro para la clasificación industrial ts_{O}(x, d): realizar operaciones ts_min(x, d): el valor mínimo de los últimos d períodos.ts_max(x, d): el valor máximo de los últimos d períodos.ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.ts_rank(x, d): clasificación de los valores de las series temporales x de los últimos d períodos (sortado por porcentaje).min(x, d): ts_min(x, d).max(x, d): ts_max(x, d).sum(x, d): la suma de los últimos d períodos.product(x, d): el producto de los últimos d períodos.stddev(x, d): la desviación estándar de los últimos d períodos.Los datos de entrada no son sensibles a mayúsculas y minúsculas; los datos predeterminados son el símbolo seleccionado en la página web, o se puede especificar directamente, comobinance.ada_bnb
returns: devoluciones del precio de cierre.open, close, high, low, volume: es decir, el precio de apertura, el precio de cierre, el precio más alto, el precio más bajo y el volumen de operaciones durante el período.vwap: precio ejecutado ponderado por volumen, aún no ejecutado, que es actualmente el precio de cierre.cap: valor de mercado total, aún no aplicado.IndClass: clasificación de las industrias, aún no aplicada.Se admite la salida de múltiples resultados (expresados por lista) a la vez; por ejemplo,[sma(close, 10), sma(high, 30)]Además de introducir datos de series temporales, también se puede utilizar como una simple calculadora.