FMZ Quant & OKX: Comment les gens ordinaires maîtrisent-ils le trading quantitatif?

Dans le marché de la crypto-monnaie, les données sont toujours une base importante pour les décisions de trading. Comment voir à travers les données complexes et découvrir des informations précieuses pour optimiser les stratégies de trading a toujours été un sujet brûlant sur le marché.

Dans ce numéro d'Insight Data, l'équipe de stratégie d'OKX et FMZ ont discuté du concept de trading quantitatif et ont discuté en détail de la façon dont les gens ordinaires peuvent commencer avec le trading quantitatif.

L'équipe de stratégie OKX: L'équipe de stratégie d'OKX est composée d'un groupe de professionnels expérimentés dédiés à la promotion de l'innovation dans le domaine des stratégies mondiales d'actifs numériques.

L'équipe FMZ Quant: FMZ Quant est une société qui se concentre sur la fourniture de solutions professionnelles pour les utilisateurs de trading quantitatif de crypto-monnaie. FMZ Quant fournit non seulement aux utilisateurs une gamme complète de fonctions de trading quantitatif telles que la rédaction de stratégies et le backtesting, le moteur de trading quantitatif, les services de trading algorithmique et les outils d'analyse de données, mais dispose également d'une communauté de développeurs active où les utilisateurs peuvent communiquer et partager des expériences.

1. Qu'est-ce que le commerce quantitatif?

L'équipe de stratégie OKXLe trading quantitatif est essentiellement une façon d'exécuter automatiquement des stratégies de trading à travers des programmes utilisant des modèles mathématiques et des méthodes statistiques. Contrairement au trading manuel, qui repose sur des décisions personnelles, le trading quantitatif repose sur des données historiques, des algorithmes et des indicateurs techniques pour analyser le marché, trouver des opportunités de trading et trader automatiquement.

L'équipe FMZ Quant: Le trading quantitatif est également appelé trading programmatique, et il n'est pas de nature mystérieuse. Lorsque les utilisateurs opèrent sur le site Web ou le logiciel de l'échange, qu'il s'agisse d'obtenir des informations sur le marché, de vérifier des comptes, de passer des ordres, etc., ils sont connectés au serveur de l'échange via l'API correspondante, de sorte que le serveur peut retourner les données requises par l'utilisateur.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPdans un navigateur obtiendra:

{Code: 0, data: {Code: 0, data: fundingRate: 0.0001510608984383, fundingTime: 1717401600000, instId: BTC-USDT-SWAP, instType: SWAP, "maxFun

Parmi eux, fundingRate:0.0001510608984383 est le taux de financement actuel du contrat perpétuel BTC-USDT. Modifiez instId=BTC-USDT-SWAP dans le lien vers d'autres devises pour obtenir les informations correspondantes sur le taux de financement. De même, il vous suffit d'accéder au lien API correspondant et de remplir les paramètres appropriés pour compléter fondamentalement les opérations que nous effectuons sur le site Web ou l'application. Si tous ces processus sont contrôlés par le programme pour atteindre notre objectif prédéfini (de trading ou autre), il s'agit également d'un trading quantitatif.

En bref, toutes les décisions d'acquisition d'informations et de placement d'ordres étaient à l'origine effectuées par notre cerveau.

2. Pour quel type d'utilisateurs convient- il?

L'équipe de stratégie OKX: En prenant OKX comme exemple, nos outils de trading quantitatif sont adaptés aux utilisateurs ayant des antécédents/préférences différents. • Pour les utilisateurs débutants (traders ayant peu ou pas d'expérience quantitative), nous proposons actuellement:

1. Vous pouvez choisir les stratégies prédéfinies de la plateforme, telles que la stratégie de réseau, la stratégie d'investissement fixe, etc. Ces stratégies ne nécessitent généralement pas de paramètres complexes et une connaissance approfondie du marché. Les utilisateurs n'ont besoin que de sélectionner et de configurer un petit nombre de paramètres pour commencer à les utiliser. Aucune programmation ou connaissances techniques approfondies n'est requise.
2. Simuler le trading et le backtesting pour comprendre la performance potentielle des stratégies dans différents paramètres et réduire les risques dans les transactions réelles.
3. Pour les utilisateurs avancés (traders possédant une certaine expérience quantitative ou des capacités techniques), les robots de stratégie OKX ont également des stratégies hautement personnalisées.

L'équipe FMZ Quant: Nous sommes souvent en contact avec les quatre types d'utilisateurs suivants:

• Les traders professionnels. En tant que traders professionnels, le trading est la base de la vie et ils doivent maîtriser tous les outils avancés pour s'aider eux-mêmes. Par conséquent, le trading quantitatif est presque un must pour eux. Les traders professionnels ont souvent des stratégies matures et rentables.
• Pour les traders individuels ayant une formation en programmation, les outils de trading quantitatif offrent une excellente occasion de combiner leurs compétences en programmation avec le marché de la monnaie numérique. Ils peuvent personnaliser leurs stratégies de trading et développer des outils de trading en fonction de leurs besoins, et optimiser les effets de la stratégie grâce au backtesting, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps d'apprentissage au début.
• Les traders qui ont besoin de stratégies efficaces. Certains traders n'ont peut-être pas encore une stratégie de trading stable, et les outils de trading quantitatifs peuvent également les aider. Ces outils comprennent généralement des bibliothèques de stratégies et des marchés de stratégies, où les traders peuvent tester d'autres stratégies open source et trouver des stratégies qui leur conviennent grâce à l'analyse des données et aux méthodes d'optimisation de backtesting.
• Les traders ordinaires avec une capacité d'apprentissage. Même les traders ordinaires sans expérience en programmation peuvent bénéficier des fonctions d'automatisation fournies par les outils de trading quantitatif. En utilisant des plateformes de trading quantitatif prêtes à l'emploi telles que FMZ Quant, ils peuvent facilement mettre en place des stratégies de trading et utiliser la fonction de backtesting pour évaluer l'efficacité de la stratégie, améliorant ainsi l'efficacité du trading et réduisant les erreurs humaines dans les opérations réelles.

3. Quels sont les avantages et les inconvénients du trading manuel?

L'équipe de stratégie OKX: L'avantage du trading quantitatif est qu'il est plus systématique et objectif. Il exécute les transactions à travers des algorithmes et des règles prédéfinis, en évitant l'interférence des émotions dans la prise de décision, ainsi qu'avec une efficacité commerciale élevée. Il peut traiter de grandes quantités de données et effectuer des tendances à haute fréquence, capturant les opportunités de marché en 24h/7d. Les utilisateurs peuvent également tester et optimiser les stratégies à travers des données historiques pour améliorer la fiabilité et la testabilité des stratégies.

Mais le trading quantitatif n'est pas parfait. Premièrement, il a un certain degré de complexité. Certaines stratégies avancées nécessitent des connaissances statistiques et financières professionnelles, et le seuil est élevé. Deuxièmement, le trading quantitatif peut trop s'appuyer sur des données historiques pour optimiser les paramètres de la stratégie, et la performance réelle du marché peut ne pas être comme prévu. Puisque les prix du marché changent selon l'hypothèse aléatoire, les performances passées peuvent ne pas nécessairement indiquer le potentiel de profit futur, ce que l'on appelle le surajustement de la stratégie. Enfin, les performances des stratégies de trading quantitatives peuvent fluctuer dans différentes conditions du marché, et un ajustement et une optimisation constants sont nécessaires pour s'adapter aux changements du marché.

L'équipe FMZ Quant: En fait, le trading manuel et le trading quantitatif ne sont pas en opposition. Un excellent trader quantitatif est souvent également un trader manuel qualifié. Ces deux méthodes de trading peuvent se compléter et peuvent être utilisées en combinaison pour obtenir de plus grands avantages. Les excellents traders quantitatifs doivent avoir une compréhension approfondie du marché. Le marché est complexe et changeant. Bien que le trading quantitatif repose sur des données et des algorithmes, la base de ces données et algorithmes est toujours une compréhension approfondie du marché. Ce n'est qu'en comprenant le mécanisme de fonctionnement du marché, les facteurs influençant et la relation entre divers actifs que les traders quantitatifs peuvent concevoir des stratégies de trading efficaces. Par conséquent, les traders quantitatifs doivent avoir une solide connaissance du marché, qui est généralement accumulée par le trading manuel.

Selon notre expérience, il y a trois avantages:

1. Exécuter les stratégies automatiquement et éviter toute intervention manuelle. Parfois, la stratégie elle-même est rentable, mais l'intervention humaine constante conduit à des pertes. Le programme de trading peut exécuter automatiquement des stratégies de trading prédéfinies sans intervention manuelle. Cela signifie que les traders peuvent définir les conditions d'achat et de vente, et le programme négociera automatiquement lorsque les conditions sont remplies, évitant ainsi les fluctuations émotionnelles et les erreurs humaines. Le programme est exécuté 24 heures sur 24, éliminant le besoin de surveiller le marché pendant une longue période.
2. Il peut répondre aux besoins des transactions qui reposent sur une faible latence, une fréquence élevée et des calculs complexes. Le trading manuel est limité par la réaction humaine et la vitesse de calcul, qui est loin d'être comparable à l'exécution du programme.
3. Le trading quantitatif peut utiliser des données historiques pour tester et optimiser les stratégies de trading. En simulant les performances des stratégies sur le marché passé, l'efficacité des stratégies peut être évaluée. Cette méthode peut aider les traders à optimiser les stratégies avant le trading en direct et augmenter la probabilité de profit. Cependant, de nombreux traders manuels négocient en fonction de leurs sentiments et utilisent les coûts élevés de temps et d'argent du trading en direct à l'essai et à l'erreur. En fait, la plupart des stratégies quantitatives sont extraites de l'analyse des données.

Bien entendu, le commerce quantitatif n'est pas parfait et présente certains inconvénients:

1. Exigences techniques élevées: Comparé au trading manuel, le trading quantitatif nécessite des compétences supplémentaires en programmation et en analyse de données, et le seuil est relativement élevé.
2. Coût élevé: Les coûts de construction et d'entretien des systèmes de négociation quantitative sont élevés, en particulier pour les transactions à haute fréquence, qui nécessitent beaucoup de matériel et de ressources de données.
3. Risque de marché: Bien que le trading quantitatif puisse réduire les erreurs humaines, les risques du marché existent toujours et l'échec de la stratégie peut entraîner de graves pertes. Les stratégies quantitatives sont écrites à l'avance et testées sur la base de données historiques, qui ont certaines limites et ne peuvent pas suivre les changements en dehors du marché. Les traders manuels peuvent rapidement faire des jugements complets sur diverses informations sur le marché et sont plus sensibles aux changements sur le marché.

4. Comment les débutants commencent- ils?

L'équipe de stratégie OKX: En général, le trading quantitatif est un défi pour les débutants, mais il n'est pas impossible de commencer.

1. Apprenez les bases: Tout d'abord, comprendre les principes de base de la stratégie et l'impact des différents paramètres sur la performance de la stratégie est la première étape vers le succès.
2. Choisissez le bon robot de stratégie: Choisissez le bon robot de stratégie en fonction de votre jugement sur la situation du marché.
3. Commencez par des stratégies simples: Commencez par les stratégies commerciales les plus élémentaires, apprenez-les et mettez-les en œuvre étape par étape, puis introduisez progressivement des stratégies plus complexes.
4. Concentrez-vous sur la gestion des risques: Apprenez à établir et à mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des risques et de stop-loss.

L'équipe FMZ Quant: Tant que le programme de trading est mentionné, beaucoup de gens pensent que le seuil est élevé et que la technologie est compliquée. En fait, l'apprentissage du programme de trading est devenu très simple maintenant. L'échange intègre des stratégies communes, et des équipes quantitatives telles que FMZ Quant fourniront des services uniques. Associé à de grands modèles de langage comme ChatGPT pour aider à la programmation, les utilisateurs novices ont un chemin très réaliste et réalisable pour commencer ou même maîtriser le programme de trading. Le seul obstacle est la capacité d'agir. Si vous êtes un utilisateur qui est nouveau dans le trading et a beaucoup d'idées de trading, l'apprentissage du programme de trading vous donnera plus de pouvoir. Voici les étapes que nous pensons appropriées pour les traders de devises numériques sans aucune base de programmation:

1. Connaissance des stratégies quantitatives de base: Comprendre le module de trading de stratégie d'OKX Exchange vous aidera à avoir une compréhension préliminaire du trading de stratégie. Pour la plupart des traders, ces fonctions sont suffisantes.
2. Apprendre des langages de programmation: Il est recommandé d'apprendre Javascript (JS) et Python. Vous n'avez qu'à maîtriser l'utilisation de base. Lorsque vous écrivez des stratégies, vous pouvez vous améliorer rapidement en apprenant et en pratiquant. Le langage de programmation JS est relativement simple. Il existe de nombreuses stratégies open source de simples à complexes sur la plate-forme FMZ à titre de référence. Python est le langage le plus couramment utilisé pour le traitement de données. Il est très pratique de combiner Jupyter Notebook pour l'analyse statistique. Vous pouvez également apprendre une certaine analyse de données pendant cette période. Il existe de nombreux livres et tutoriels connexes à Python.
3. Lisez les livres de base de négociation quantitative: Il existe de nombreux livres connexes, que vous pouvez rechercher par vous-même. Vous pouvez les lire rapidement pour comprendre les types de stratégies, le contrôle des risques, l'évaluation de la stratégie, etc. Le trading quantitatif implique des finances, des mathématiques et de la programmation, et le contenu est très riche. Les stratégies qui peuvent vraiment être appliquées au marché ne seront pas trouvées directement dans les livres.
4. Étudiez la documentation de l'API de l'échange et des exemples connexes, et faites quelques stratégies de déploiement de trading en direct: Il est recommandé de commencer par la plate-forme de trading FMZ Quant. La documentation et les exemples riches réduisent considérablement le seuil pour le trading en direct. Cette étape nécessite de maîtriser l'architecture de base de la stratégie et de résoudre les problèmes courants, tels que le traitement des erreurs, le contrôle de la fréquence d'accès, la tolérance aux erreurs de la stratégie, le contrôle des risques, etc. Écrivez quelques modules simples, tels que la poussée des prix, la commission de l'iceberg, etc., pour exercer la capacité d'écrire des stratégies de trading en direct. Backtest certaines stratégies de base, telles que la grille, la stratégie de balance, etc. Joignez-vous à des groupes pertinents, apprenez à poser des questions correctement et recherchez des messages pertinents.
5. Vérifier les stratégies par le backtesting et la simulation de trading, améliorer continuellement et enfin commencer le trading réel: Les traders qualifiés ont déjà leurs propres idées de stratégie, et peuvent vérifier et améliorer les stratégies grâce au backtesting et au trading simulé, et enfin commencer le trading réel.
6. Continuez à lire, à réfléchir, à communiquer, à analyser, à vérifier et à pratiquer à plusieurs reprises: Au fur et à mesure que la difficulté augmente et que l'apprentissage s'approfondit, votre habileté continuera de s'améliorer.

5. À quoi devriez- vous prêter attention lorsque vous faites du trading quantitatif?

L'équipe de stratégie OKXLe texte est le suivant: En fait, nous pensons que les utilisateurs doivent faire attention aux trois points suivants lorsqu'ils utilisent le trading quantitatif:

1. Le commerce quantitatif est forcément rentable: Beaucoup de gens croient que le trading quantitatif repose sur des algorithmes complexes et l'analyse des données, de sorte qu'il est obligé d'être en mesure de réaliser des profits stables. Cependant, le trading quantitatif ne peut pas garantir certains profits. Bien que les stratégies quantitatives optimisent les décisions de trading à travers les données et les algorithmes, des facteurs tels que l'incertitude du marché, les erreurs dans les hypothèses du modèle et le surajustement des stratégies peuvent entraîner des pertes. Le trading quantitatif fait toujours face à des risques de marché et au risque d'échec de la stratégie. La clé est de choisir des stratégies de trading appropriées dans différentes conditions de marché et de définir raisonnablement les paramètres des stratégies correspondantes.
2. La négociation quantitative ne convient qu'aux grands établissements et aux utilisateurs fortunés: Les investisseurs individuels peuvent également utiliser les plateformes de trading quantitatives et les outils open source sur le marché pour participer au trading quantitatif. Par exemple, la stratégie de grille, la stratégie Martingale et les outils de stratégie de signal fournis par OKX sont tous gratuits. Bien que le trading à haute fréquence nécessite des seuils de capital et techniques élevés, les types de stratégies mentionnés ci-dessus ne nécessitent pas nécessairement d'énormes quantités de capital.
3. Les résultats des tests antérieurs représentent les performances futures: Le backtesting n'est qu'un moyen d'évaluer les stratégies, mais il ne garantit pas les performances futures. Les changements dans l'environnement du marché, les écarts par rapport aux hypothèses du modèle et la suradaptation des stratégies (sur-optimisation basée sur des données historiques) peuvent tous entraîner des résultats commerciaux réels inférieurs aux attentes. Les résultats du backtesting doivent être évalués pour leur fiabilité en combinaison avec les conditions réelles du marché et une gestion robuste des risques.

L'équipe FMZ Quant: En fait, la plupart des gens n'ont pas une compréhension approfondie du commerce quantitatif, ce qui peut facilement conduire à des malentendus.

1. Le trading quantitatif fera-t-il vraiment de l'argent? De nombreux traders se tournent vers le trading quantitatif après avoir perdu de l'argent dans le trading manuel, dans l'espoir de réaliser un profit rapide et de le voir comme une bouée de sauvetage. Cependant, le fait de réaliser ou non un profit dépend davantage de la logique de la stratégie de trading que de l'outil lui-même. Même si une stratégie de trading automatique idéale est développée, divers problèmes inattendus peuvent survenir dans le trading réel, entraînant des résultats de stratégie insatisfaisants. Par conséquent, le trading programmatique n'est pas une garantie de profit, mais nécessite une optimisation et un ajustement continus des stratégies.
2. Le commerce quantitatif ne commet pas d'erreurs? Bien que le trading quantitatif réduise les erreurs humaines, il peut également introduire d'autres erreurs. Par exemple, la fuite d'API-key peut entraîner des opérations malveillantes sur les fonds du compte. En outre, des bugs dans les stratégies ou des exceptions non traitées peuvent entraîner des transactions erronées ou même des conséquences catastrophiques. Pour éviter ces problèmes, les traders doivent prendre des mesures de sécurité strictes et effectuer des tests et des vérifications suffisants avant de déployer des programmes de trading pour assurer la robustesse et la fiabilité des programmes.