Résumé

La ligne K elle-même a peu de valeur, c'est juste un conteneur des données de prix. À partir du flux de données Tick le plus bas, il est divisé en segments en fonction de la période de temps. Le premier prix de chaque cycle est le prix d'ouverture, et le dernier prix est le prix de clôture. Le prix le plus élevé et le prix le plus bas sont au milieu.

Chaque conteneur stocke des données telles que le haut et le bas, le volume, l'heure, etc. C'est l'origine de la ligne K. Dans cet article, nous utiliserons la partie ombre supérieure et inférieure de la ligne K pour développer une stratégie de trading.

Quelle est la partie de l'ombre de la ligne K?

La partie ombre est la ligne pointillée de la ligne K, appelée la partie ombre supérieure et inférieure de la partie principale de la ligne k, qui représente la différence entre le prix le plus élevé ou le plus bas actuel et le prix de clôture ou le prix d'ouverture.

Le trading est comme une confrontation de pouvoir d'achat et de vente. Si les taureaux gagnent le pouvoir de vente à découvert, ils formeront une ligne k positive sans partie d'ombre. Lorsque la force de vente à découvert gagne le pouvoir de hausse, elle formera une ligne k négative sans partie d'ombre. Si le pouvoir de hausse échoue après avoir attaqué le pouvoir de baisse, il formera une ligne d'ombre supérieure. Si le pouvoir de baisse échoue après avoir attaqué l'attaque de hausse, il formera une ligne d'ombre inférieure.

Dans des circonstances normales, plus la ligne d'ombre supérieure est longue, plus la résistance est grande, la tendance haussière est sur le point de changer de forte à faible, et le prix futur peut reculer ou chuter; plus la ligne d'ombre inférieure est longue, plus le support sera grand, la position courte sera changée de forte à faible, et le prix futur peut rebondir ou augmenter.

Longue ligne d'ombre supérieure

Nous savons que la plupart des lignes K ont plus ou moins des lignes d'ombre supérieures et inférieures, dont la plupart ont peu de sens pour juger de la tendance du marché. Par conséquent, lors de la conception de la stratégie, il ne suffit pas d'utiliser simplement les lignes d'ombre supérieures et inférieures comme signal de trading, nous devons ajouter certaines conditions de filtrage, réduire la fréquence d'ouverture et de fermeture des positions, et augmenter le taux de gain ou le taux de perte de profit de la stratégie elle-même. Ensuite, nous pouvons juger de la longueur de la ligne d'ombre supérieure, ou juger du rapport de la ligne d'ombre supérieure à la partie principale de la ligne k pour filtrer le signal.

Cette situation indique que le marché actuel peut avoir un renversement de la tendance à la hausse à tout moment, entrant dans une tendance à la baisse. En général, la probabilité de l'apparition de la ligne d'ombre supérieure est faible. Une fois que la ligne d'ombre supérieure est plus longue que la ligne principale k plus la ligne d'ombre inférieure, cela signifie que l'attente de hausse la plus forte du marché est complètement brisée et la probabilité de baisse du marché est considérablement augmentée. Cependant, lors de l'utilisation de la longue ligne d'ombre pour juger le marché, il doit y avoir une prémisse, c'est-à-dire que le marché a déjà connu une forte augmentation et accumulé une forte baisse d'énergie.

Ligne d'ombre inférieure longue

Au contraire, nous pouvons également juger de la longueur de la ligne d'ombre inférieure, ou juger du rapport de la ligne d'ombre inférieure à la ligne principale k pour filtrer le signal de trading. L'apparition de la longue ligne d'ombre inférieure indique que la force haussière est extrêmement puissante, non seulement en bloquant l'attaque de la puissance de vente, mais aussi en récupérant le "champ de bataille perdu". Par conséquent, la longue ligne d'ombre inférieure est plus certaine que la ligne d'ombre inférieure ordinaire.

Cette situation indique que le marché actuel peut mettre fin à la tendance à la baisse et entrer dans une tendance à la hausse. En général, la probabilité de l'apparition de la ligne d'ombre longue est faible. Une fois que la ligne d'ombre inférieure est plus longue que la ligne principale k plus la ligne d'ombre supérieure, cela indique que l'attente la plus forte de la hausse du marché est complètement brisée, et la probabilité de la hausse du marché est fortement augmentée. Cependant, lors de l'utilisation de la ligne d'ombre longue pour juger le marché, il est également nécessaire d'avoir une prémisse, c'est-à-dire que le marché a déjà connu une forte augmentation et accumulé une forte augmentation d'énergie.

La logique de la stratégie

Sur la base de la théorie de la ligne K ci-dessus, nous pouvons essayer d'élaborer une stratégie pour de longues lignes d'ombre supérieures et inférieures.

• Étape 1: Calculer la longueur de la ligne d'ombre supérieureUP

• Étape 2: Calculer la longueur de la ligne principale kMIDDLE

• Étape 3: Calculer la longueur de la ligne d'ombre inférieureDOWN

• Position longue d'ouverture: la longueur de la ligne d'ombre inférieure est supérieure à BN multipliée par la somme de la ligne principale k plus la ligne d'ombre supérieure

• Position courte d'ouverture: la longueur de la ligne d'ombre supérieure est supérieure à BN multipliée par la somme de la ligne de la partie principale k plus la ligne d'ombre inférieure

• Fermeture de position longue: la longueur de la ligne d'ombre supérieure est supérieure à SN fois la ligne principale k plus la ligne d'ombre inférieure

• Position courte de clôture: la longueur de la ligne d'ombre inférieure est supérieure à SN fois la ligne principale k plus la ligne d'ombre supérieure

Remarque: BN et SN sont des coefficients, car relativement parlant, les contrats à terme augmentent généralement lentement et diminuent fortement, nous donnons donc des coefficients différents lorsque nous achetons long ou vendons court.

Code de stratégie

Basé sur la logique stratégique ci-dessus, nous pouvons le mettre en œuvre sur la plateforme FMZ Quant.fmz.com> Connexion > Tableau de bord > Bibliothèque de stratégie > Nouvelle stratégie > Cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit pour sélectionner Ma langue, commencer à écrire la stratégie, et faire attention aux commentaires dans le code ci-dessous.

UP: HIGH - IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN);  // upper shadow line
MIDDLE: IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN) - IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE);  // main part k line
DOWN: IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE) - LOW;  // Lower shadow line

DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BK;  // opening long position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SP;  // opening short position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SK;  // closing long position
DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BP;  // closing short position
AUTOFILTER;

Prends la stratégie.

Cliquez sur le code source de la stratégie de copie sans configuration, direct backtest en ligne à:https://www.fmz.com/strategy/165130

Conclusion

La ligne K simple est intuitive et contient une multitude d'informations. C'est la base de données et les outils les plus courants dans le trading. Les longues lignes d'ombre supérieure et inférieure peuvent mesurer les changements de puissance de l'achat et de la vente, et le principe derrière elle est très simple. Sa quantification est très conviviale pour les débutants. Cependant, la tendance de la ligne K sur le marché réel n'est pas exactement la même que la théorie, ce qui signifie que nous poursuivons une grande probabilité plutôt que de la certitude dans le trading.