Z Score avec des signaux

Ceci est mon indicateur open-source de z-score avec des indicateurs d'achat et de vente. Je vois qu'il y a d'autres indicateurs de z-score, je suis juste particulière sur la façon dont j'aime mes z-scores calculés et donc décidé de faire ma propre et ajouter des signaux d'achat et de vente pour m'aider à me guider.

Qu'est-ce que le score Z?

Un z-score est une mesure statistique de la distance, dans les écarts types, une valeur est de sa moyenne donnée. Il est exprimé comme un écart type (ou SD). Plus une valeur (dans ce cas, un stock) est loin de leur moyenne, plus une régression vers la moyenne est possible (c'est-à-dire un retour à la moyenne). Donc, si un stock est négocié à 3 écarts types loin de sa moyenne, alors nous pouvons anticiper qu'il veut régresser vers 1 à 0 écarts types de sa moyenne (c'est-à-dire revendre à une valeur qui le rapproche de ce SD). L'inverse est vrai s'il est négocié en dessous.

Z-Scores et stocks Les actions, comme tout dans la nature, aiment à échanger entre -1 et +1 SD loin de sa moyenne. Tout ce qui est au-dessus de cela, nous pouvons interpréter qu'il y a un stress sur le stock. Tout ce qui est au-dessus de 2,50 est un stress énorme sur le stock et nous pouvons anticiper qu'il voudra revenir à sa moyenne dans un proche avenir et ramener cette valeur à au moins 1, idéalement entre la plage -0.5 et 0.5. S'il vous plaît noter, j'ai fixé la norme très élevée pour que l'indicateur émette un signal d'achat et de vente (/=2.50). Dernièrement, avec la volatilité, les actions entrent fréquemment dans ces plages et il y a donc eu beaucoup de signaux, mais traditionnellement dans un environnement stable, vous ne pouvez pas obtenir ces signaux. J'ai fixé la barre extrêmement élevée parce que je veux éviter de faux signaux d'achat et de vente (vous les obtiendrez quand même, rien n'est parfait!).

Comment fonctionne l'indicateur L'indicateur fonctionne en calculant le score Z moyen entre un stock élevé et bas. Cet indicateur présentera l'écart moyen d'un stock par rapport à sa moyenne élevée et basse. Plus le score Z est élevé, plus l'action est "surachetée". Plus le score z est bas, plus l'action est "survendue". Il utilise les 500 bougies précédentes pour calculer son SMA et son écart type afin de calculer le score z.

Chaque fois qu'une action se négocie 2,50 SD ou plus au-dessus ou en dessous de sa moyenne, vous recevrez un signal d'achat ou de vente, car généralement, statistiquement parlant, après que quelque chose a parcouru 2,50 SD au courant de sa moyenne, il y a une probabilité accrue d'une réversion.

Vous pouvez utiliser cet indicateur pour déterminer si l'action est négociée dans les paramètres normaux ou non et pour vous aider dans votre analyse quant à savoir si une action pourrait être shortée ou longée.

Personnellement, je préfère cela pour le swing trading sur le graphique d'une heure; cependant, cela peut être utilisé à tout moment de 1 minute à 1 heure.

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