Cette stratégie est basée sur la théorie du double canal de Gann. Gann croyait que les prix des actions fluctuent dans un canal, construit par des bandes de volatilité mobiles moyennes plus / moins.
La logique de la stratégie
Construisez des canaux Gann internes et externes. Le canal interne utilise un MA de 81 jours avec une bande d'écart type de 1x. Le canal externe utilise un MA de 81 jours avec une bande d'écart type de 2x.
Lorsque les ruptures sont proches au-dessus du canal intérieur, allez long. Cela indique que le prix peut commencer une nouvelle tendance haussière.
Lorsque la clôture dépasse le canal intérieur, passez à la courte. Cela indique que le prix pourrait commencer une nouvelle tendance à la baisse.
Le canal externe agit comme un stop loss. Si long déclenché par la rupture interne, position fermée si le prix tombe en dessous de la bande inférieure externe. Si court déclenché par la rupture interne, position fermée si le prix remonte au-dessus de la bande supérieure externe.
Avantages de cette stratégie:
Le système à double canal permet d'identifier plus précisément l'inversion de tendance.
Les opérations de rupture suivent la tendance.
Le stop-loss double canal aide à contrôler les risques.
Les risques de cette stratégie:
Pendant les bouillonnements du marché, le canal peut être cassé à plusieurs reprises, générant de faux signaux.
Les signaux de rupture ont tendance à se produire près des hauts et des bas.
Les points de stop-loss trop proches peuvent être déclenchés par des fluctuations à court terme.
En conclusion, cette stratégie identifie les renversements de tendance en utilisant des canaux Gann doubles, adopte une approche de négociation de rupture et équilibre la prise de profit avec le contrôle des risques. Avec des paramètres optimisés et une gestion stricte des risques, elle peut obtenir de bons résultats. Mais aucune stratégie technique ne fonctionne dans toutes les conditions du marché. Les investisseurs doivent l'appliquer avec prudence et l'aligner sur leur propre tolérance au risque.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[VJ] Gann Double Band Buy Sell", overlay=true)
tim=input('375')
//skip buying near upper band and selling near lower band
out1 = security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = security(syminfo.tickerid, tim, close)
// gann 81, 1 & 81, 2 as channel
length = input(81, minval=1)
src = input(close, title="Source")
Band1 = input(1.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
basis = sma(src, length)
dev = Band1 * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
Band2 = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
dev2 = Band2 * stdev(src, length)
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
plot(basis, color=black ,linewidth=3 )
p1a = plot(upper, color=green,linewidth=2)
p1b = plot(lower, color=green,linewidth=2)
p2a = plot(upper2, color=blue, linewidth=3)
p2b = plot(lower2, color=blue, linewidth=3)
longCondition = crossover(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close < upper
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close > lower
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)