Cette stratégie à court terme se concentre sur les mouvements à la baisse pendant les marchés baissiers, tout en assurant que les transactions d'actifs se déroulent dans une tendance à la baisse à long terme, en sortant après une nouvelle baisse.
La logique est la suivante:
Calcul des lignes courtes, longues et de l'histogramme MACD
Le croisement MACD baissier signale une tendance à la baisse potentielle
Le prix inférieur à 450 jours de MA confirme une tendance à la baisse à long terme
Entrer en short lorsque les deux conditions sont remplies
Profit fixé à 8% sous le prix d'entrée
Stop-loss fixé à 4% au-dessus du prix d'entrée
Il utilise le MACD pour les tours à court terme et les longues MA pour éviter les shortings aveugles.
Le MACD signale un potentiel à la baisse à court terme
Filtre MA long pour éviter les inversions de court-circuit
Le ratio profit/perte de 2:1 contrôle le risque
Requiert un réglage des paramètres MACD
Longue MA sujette à des signaux à retard
Le court ne manque que de longues opportunités.
Cette stratégie capte les mouvements à la baisse à court terme lorsqu'une tendance baissière est assurée.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Shorting Bearish MACD Cross with Price Below EMA 450 (By Coinrule)", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 30, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// EMAs
slowEMA = ta.ema(close, 450)
// MACD
[macdLine, signalLine, histogramLine] = ta.macd(close, 11, 26, 9)
// Conditions
goShortCondition1 = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
goShortCondition2 = slowEMA > close
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
strategyDirection = strategy.direction.short
if (goShortCondition1 and goShortCondition2 and timePeriod and notInTrade)
stopLoss = high * 1.04
takeProfit = low * 0.92
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit","Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
plot(slowEMA, color=color.green)