Cet article explique en détail une stratégie de trading quantitative utilisant l'oscillateur Gann Swing. Il détermine la tendance du marché en calculant les extrêmes de prix pour générer des signaux de trading.
I. Logique stratégique
L'indicateur de base est l'oscillateur Gann Swing.
Calculer le plus haut plus haut et le plus bas plus bas sur une période.
Comparer les deux dernières barres
Comparer les deux dernières barres
Calculer la valeur de l'oscillateur de Gann en fonction des relations extrêmes.
Déterminer la direction de la tendance et générer des signaux en fonction de la valeur de l'indicateur.
Cela permet d'identifier efficacement les points d'inversion et les tendances du marché en évaluant les prix extrêmes.
II. Avantages de la stratégie
Le plus grand avantage est la simplicité de l'indicateur, qui utilise directement des comparaisons extrêmes de prix pour déterminer la direction de la tendance.
Un autre avantage est l'exigence minimale de paramètres pour une seule variable.
Enfin, les signaux commerciaux sont sans ambiguïté, soit longs, soit courts, évitant ainsi les chevauchements de positions.
III. Risques potentiels
Cependant, il existe des problèmes potentiels:
Tout d'abord, l'indicateur a un retard dans la détection des signaux de rupture, provoquant des meilleures entrées manquées.
Deuxièmement, l'absence d'arrêt des pertes et de prise de profit ne permet pas de contrôler le risque par transaction.
Enfin, les signaux fréquents nécessitent une bonne gestion de l'argent pour limiter les pertes.
IV. Résumé
En résumé, cet article a expliqué une stratégie de trading quantitative utilisant l'oscillateur Gann Swing. Il identifie les tendances et les renversements du marché en jugeant les extrêmes de prix. Mais des améliorations peuvent être apportées telles que l'ajout d'arrêts et la gestion du décalage du signal.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")