Cet article explique en détail une stratégie de négociation quantitative simple basée uniquement sur la direction de la bougie.
I. Logique stratégique
La stratégie juge purement la direction basée sur la fermeture de la bougie, la logique étant:
Allez long quand la fermeture est supérieure à l'ouverture.
Faites du short quand le close est moins que l'ouverture.
La dimension de position peut être configurée.
L'intervalle de date des tests antérieurs peut être défini.
En déterminant simplement la tendance de la bougie vers le haut ou vers le bas, la tendance la plus basique est formée.
II. Avantages de la stratégie
Le plus grand avantage est l'extrême simplicité et l'intuition, juger uniquement sur la base de la direction de la bougie sans indicateurs.
Un autre avantage est la capacité de contrôler le risque par la dimensionnement des positions.
Enfin, des intervalles de temps de backtest peuvent être définis pour tester différentes périodes.
III. Risques potentiels
Cependant, il existe quelques problèmes:
Tout d'abord, la seule direction de la bougie est insuffisante pour un jugement précis du marché, ce qui entraîne une mauvaise qualité du signal.
Deuxièmement, l'absence d'arrêt des pertes et de prise de profit ne permet pas de contrôler les risques commerciaux.
Enfin, l'absence de réglage des paramètres entraîne une instabilité.
IV. Résumé
En résumé, cet article a expliqué une stratégie de trading quantitative simple basée uniquement sur la direction des bougies. Elle forme un système complet grâce à l'analyse de la relation de prix la plus basique. Mais des améliorations sont nécessaires telles que l'optimisation des paramètres et l'ajout d'arrêts. Dans l'ensemble, elle fournit un concept de stratégie très simple et primitif.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)