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Stratégie de contre-test de l'indice de résistance à la chaleur allégée V2

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21 septembre 2023 à 15h02:06
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Résumé

Cette stratégie est une version améliorée de l'indicateur RSI développé par John Ehlers.

Comment fonctionne- t- il?

  1. Calculer la moyenne de prix xValue en utilisant 6 barres.

  2. Calculer la somme à la hausse CU23 et la somme à la baisse CD23 sur la base de xValue.

  3. La valeur normalisée des RES nRes est calculée comme CU23/(CU23 + CD23).

  4. Générer des signaux longs/courts en comparant les nRes aux seuils.

  5. Option pour inverser les signaux.

  6. Entrez long/short en fonction des signaux.

Les avantages

  • La courbe RSI lissée réduit les faux signaux
  • Paramètres réglables pour trouver des valeurs optimales
  • Opérations de négociation inversée adaptées aux différentes conditions du marché
  • Une logique simple et intuitive

Les risques

  • Une mauvaise optimisation des paramètres peut provoquer des faux signaux excessifs
  • Un certain retard subsiste, peut manquer de courtes inversions
  • Le commerce inverse augmente la fréquence et les coûts des échanges

Directions d'optimisation

  • Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison
  • Signaux filtrants avec indicateurs supplémentaires
  • Ajouter une logique de stop-loss pour contrôler une seule perte
  • Test de retour pour déterminer la période de conservation optimale
  • Explorez l'apprentissage automatique pour l'optimisation des paramètres

Conclusion

La stratégie aplanit efficacement la courbe RSI en améliorant son calcul, réduisant les faux signaux dans une certaine mesure. Un filtrage et une optimisation des paramètres supplémentaires peuvent améliorer les performances. Mais un certain retard persiste en tant que système de momentum. Dans l'ensemble, un système de rupture simple et fiable mérite d'être recherché et optimisé.

/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")
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