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Suivre la tendance de la stratégie de croisement de la moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-24 16h14 et 10 min
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Résumé

Cette stratégie utilise la croix d'or et la croix de la mort des moyennes mobiles simples pour déterminer les entrées et les sorties, en suivant la tendance de manière opportune pour capturer les points tournants des tendances du marché.

La logique de la stratégie

  1. Calculer la moyenne mobile simple sur 10 jours (SMA courte) et la moyenne mobile simple sur 30 jours (SMA longue)

  2. Lorsque le shortSMA dépasse le longSMA, un signal d'achat est généré.

  3. Lorsque le shortSMA dépasse le longSMA, un signal de vente est généré.

  4. Exiger que le RSI soit supérieur à 50 pour les signaux d'achat et inférieur à 50 pour les signaux de vente afin d'éviter de fausses ruptures

  5. Utiliser l'ATR pour le stop loss et le take profit trailing

La stratégie utilise principalement le croisement de deux moyennes mobiles pour déterminer le moment d'entrée, en identifiant les points d'inflexion de la tendance. La SMA plus courte reflète les changements de prix plus rapidement, tandis que la SMA plus longue fournit un support et une résistance. Lorsque la SMA plus courte traverse au-dessus de la SMA plus longue, elle indique un début de tendance haussière, donc allez long. Lorsque la SMA plus courte traverse au-dessous de la SMA plus longue, elle indique un début de tendance baissière, donc allez court.

Analyse des avantages

  1. Facile à comprendre et à apprendre

  2. Suivre la tendance du marché en temps opportun pour saisir les points tournants

  3. Les doubles croisements de moyennes mobiles sont classiques et efficaces pour la détermination de la tendance

  4. L'arrêt rationnel des pertes et la prise de bénéfices réduisent les pertes des segments individuels

  5. Le RSI filtre efficacement les fausses ruptures, réduisant les risques de négociation

  6. Pas besoin de prédire, il suffit de suivre la tendance pour profiter

Analyse des risques

  1. Les doubles MAs peuvent générer des signaux erronés, causant des pertes inutiles

  2. Réaction retardée des MAs, incapable de détecter en temps opportun les renversements de tendance

  3. Suivre aveuglément les tendances peut amplifier les pertes, la taille de la position doit être contrôlée

  4. Ne pas filtrer complètement les marchés instables, susceptibles d'être piégés

  5. Des paramètres incorrects augmentent la fréquence des échanges, réduisent la rentabilité

Les risques peuvent être réduits en choisissant des combinaisons de paramètres appropriées, en introduisant d'autres filtres, en contrôlant le dimensionnement des positions, etc.

Directions d'optimisation

  1. Optimiser les paramètres MA pour améliorer la précision du signal

  2. Ajoutez d'autres indicateurs comme le MACD, les bandes de Bollinger, etc. pour améliorer le taux de réussite de la stratégie

  3. Incorporer des indicateurs déterminant la tendance pour réduire les transactions sur les marchés instables

  4. Optimiser le stop loss et le profit pour minimiser les pertes uniques et maximiser les profits uniques

  5. Optimiser la gestion des capitaux pour les différentes conditions du marché

  6. Formuler des stratégies distinctes pour les marchés tendance et chaotique

Les essais continus de différents ensembles de paramètres, l'introduction d'indicateurs auxiliaires pour le filtrage et la détermination des tendances peuvent améliorer constamment les performances de la stratégie.

Résumé

Cette stratégie utilise le système classique de croisement des moyennes mobiles pour identifier les points tournants de la tendance pour le trading. Il est très approprié pour les débutants à apprendre. Mais certaines faiblesses telles que les faux signaux et l'identification retardée des renversements doivent être notées. Grâce à des tests inlassables et à l'optimisation des paramètres, en ajoutant d'autres indicateurs, la stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être améliorées. Plus important encore, la taille des positions doit être contrôlée pour suivre le principe de la tendance de trading, en maintenant les pertes dans une plage acceptable et en maximisant les profits. Dans l'ensemble, la logique de la stratégie est claire et facile à comprendre.

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Glenn234

//@version=5
strategy("MA cross strategy", shorttitle="macs", overlay=true)


// Create indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)


// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)


// trade conditions
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 2
    strategy.entry("long", strategy.long, when = rsi > 50)
    strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 2
    strategy.entry("short", strategy.short, when = rsi < 50)
    strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)


// Plot SMA to chart
plot(shortSMA, color=color.red, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.green, title="Long SMA")
Plus de

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