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Stratégie de rupture à double écoulement EMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-25 12:43:59 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de rupture de double EMA est une stratégie de suivi de tendance. Elle utilise deux lignes EMA avec des périodes différentes et effectue des transactions lorsqu'il y a un écart suffisamment grand entre les deux EMA pour capturer la direction de la tendance.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise une EMA rapide (EMA à courte période) et une EMA lente (EMA à longue période) pour les signaux de trading.

  1. Calculer l'EMA rapide et l'EMA lente.

  2. Lorsque l'EMA rapide dépasse l'EMA lent et que l'écart entre les deux EMA dépasse un seuil, passez long.

  3. Lorsque l'EMA rapide dépasse l'EMA lente et que l'écart entre les deux EMA dépasse un seuil, passez à la vente à découvert.

  4. Quand le prix tombe en dessous de la courbe moyenne rapide, fermez les positions longues.

  5. Lorsque le prix dépasse la courte EMA, fermez les positions courtes.

De cette façon, il utilise la fluidité des EMA pour identifier la direction de la tendance, et la rupture de l'EMA pour déterminer le moment précis de l'entrée.

Les avantages

  • Utilise la tendance à la suite de la nature des EMA pour la négociation
  • La rupture des écarts de la EMA aide à filtrer les faux signaux pendant les périodes de variation
  • L' utilisation de combinaisons différentes de l' EMA réduit les problèmes dans le trading de tendance
  • Peut produire de bons rendements sur les marchés en tendance avec des réglages appropriés

Les risques

  • Les EMA retardent en réponse aux variations de prix et risquent de manquer des points tournants
  • Moins efficace sur les marchés à tendance faible
  • Ils sont enclins à s'arrêter dans les marchés agités.
  • Les paramètres de la courbe EMA inappropriés peuvent provoquer des faux signaux excessifs

Les risques peuvent être réduits par la régulation de l'EMA, le seuil de spread et le placement de stop loss.

Des possibilités d'amélioration

  • Optimiser les périodes d'EMA rapides et lentes
  • Évaluer les différentes valeurs seuil des écarts EMA
  • Améliorer les stratégies de stop loss
  • Ajouter d' autres signaux de filtrage
  • Ajustement des paramètres pour trouver les paramètres optimaux

Résumé

La stratégie de rupture de double EMA est une stratégie de suivi de tendance efficace mais simple. Elle peut bien profiter des marchés en tendance mais a besoin de paramètres appropriés. Avec l'optimisation et la gestion des risques, elle peut pleinement tirer parti de ses forces. Une stratégie de tendance utile à rechercher et à appliquer.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("2-EMA Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

diffMinimum = input(0.95, step=0.01)

small_ema = input(13, title="Small EMA")
long_ema = input(26, title="Long EMA")

ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)


orderCondition = ema1 > ema2?((ema1/ema2)*100)-100 > diffMinimum:((ema2/ema1)*100)-100 > diffMinimum

longCondition = close > ema1 and ema1 > ema2
if (longCondition and orderCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = close < ema1 and ema1 < ema2
if (shortCondition and orderCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
strategy.close("Short", when=close > ema1)
strategy.close("Long", when=close < ema1)
    
plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=green, transp=0, linewidth=2)
plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=orange, transp=0, linewidth=2)
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