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Stratégie de tendance des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-02 15h22 et 17h
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Résumé

La stratégie de tendance de bande de moyenne mobile est une stratégie de suivi de tendance basée sur des moyennes mobiles. Elle utilise une moyenne mobile unique pour construire un canal de prix et détermine la direction de tendance basée sur le prix par rapport au canal, puis place les transactions en conséquence.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule une moyenne mobile simple avec une durée de période spécifiée (par défaut 20 périodes) et construit un canal de prix en utilisant les valeurs MA. Les bandes supérieures et inférieures du canal sont respectivement les valeurs les plus élevées et les plus basses de la MA. Si le prix de clôture est au-dessus de la bande supérieure, une tendance haussière est déterminée. Si le prix de clôture est en dessous de la bande inférieure, une tendance baissière est identifiée.

Lorsqu'un changement de tendance est détecté, la stratégie effectue des transactions. Si la tendance change de bas en haut, une position longue sera ouverte. Si la tendance change de haut en bas, une position courte sera ouverte. Les positions longues existantes seront fermées si la tendance baisse et les positions courtes existantes seront fermées si la tendance augmente.

Plus précisément, la logique de négociation est la suivante:

  • Opérer long si le prix de clôture est supérieur à la fourchette supérieure précédente
  • Ouverture à découvert si le prix de clôture est inférieur à la fourchette inférieure précédente
  • Fermer long si le prix de clôture < bande inférieure
  • Fermer à découvert si le prix de clôture est supérieur à la marge supérieure

La stratégie utilise un MA unique pour construire le canal de prix et identifier les changements de tendance par rupture de prix.

Analyse des avantages

La stratégie de tendance de la bande de moyenne mobile présente les avantages suivants:

  • La logique simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre, réduit la difficulté d'exécution
  • Utilise une seule MA, moins de paramètres, évite le surmonté
  • Le canal de prix identifie clairement les points tournants de la tendance
  • Largeur de canal personnalisable pour régler la sensibilité
  • L' éruption de MA filtre certaines fausses éruptions
  • La taille de la position s'accumule le long de la tendance, capture les mouvements de tendance
  • Position ajustée par l'AM, contrôle activement le risque

En résumé, la stratégie est basée sur une logique simple, utilise le canal de prix pour identifier les changements de tendance et peut suivre efficacement les tendances des prix à plus long terme.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  • Le décalage de la MA peut manquer le meilleur moment d'entrée pour le changement de tendance
  • Les sacs à outils peuvent entraîner des pertes inutiles sur les marchés de variation
  • Le trading de tendance à long terme peut être confronté à des retraits plus importants, nécessite un capital adéquat
  • Un seul paramètre peut entraîner une suradaptation, une sous-performance dans le trading en direct
  • Incapable de distinguer les cycles, peut être insensible aux fluctuations plus courtes

Les risques peuvent être traités par:

  • Régler la période de mise en œuvre pour réduire le décalage
  • Ajoutez des filtres pour éviter les coupes de fouet dans les marchés variés
  • Optimiser la taille des positions pour limiter les pertes
  • Paramètre de réglage avec données en direct
  • Ajouter plusieurs MAs pour identifier les tendances à différents niveaux

Des possibilités d'amélioration

La stratégie peut être améliorée dans les aspects suivants:

  • Optimisation de l'indicateur MA: Testez différents MA comme WMA pour améliorer les performances.

  • Ajouter des filtres: Ajoutez des filtres comme le volume, la volatilité avant l'entrée pour éviter les coups de fouet.

  • Délais multiples: Utilisez les MAs sur différentes périodes pour identifier davantage de tendances.

  • Paramètres dynamiques: permettre un ajustement dynamique de la période d'autorisation d'approvisionnement et de la largeur du canal en fonction des conditions du marché.

  • Dimensionnement de la position: ajuster la taille de la position en fonction des conditions du marché afin de limiter les pertes.

  • Apprentissage automatique: Utilisez ML pour trouver des combinaisons optimales de paramètres.

  • Les méthodes d'ensemble: Combiner avec d'autres stratégies de suivi de tendance pour une plus grande robustesse.

En résumé, la stratégie peut être améliorée de manière globale en termes de sélection d'indicateurs, de filtres, de délais, de paramètres dynamiques, de dimensionnement des positions, etc. Cela rendra la stratégie plus robuste et flexible dans différents environnements de marché.

Conclusion

La stratégie de tendance de bande de moyenne mobile est une stratégie simple de suivi des tendances. Elle utilise un seul MA pour construire un canal de prix et identifie la direction de la tendance par rupture de canal, dans le but de capturer les tendances à moyen et long terme. La stratégie présente des avantages tels qu'une logique simple, peu de paramètres et une facilité de mise en œuvre.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's Trend Ribbon Strategy", shorttitle = "Trend Ribbon str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

len = input(20, minval = 5, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")

//MA
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.black)

//Channel
h = highest(ma, len)
l = lowest(ma, len)
ph = plot(h)
pl = plot(l)

//Trend
trend = 0
trend := close > h[1] ? 1 : close < l[1] ? -1 : trend[1]

//BG
col = trend == 1 ? color.blue : color.red
fill(ph, pl, color = col, transp = 50)

//Trading
if close > h[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if close < l[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Plus de

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