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Stratégie de suivi des tendances basée sur l'oscillateur de volume

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-03 15h47 et 22h
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Résumé

La stratégie de suivi de tendance basée sur l'oscillateur de volume juge la direction de la tendance actuelle en calculant le rapport entre le volume positif et négatif des transactions et met en œuvre le trading de tendance. Inspiré par l'indicateur de volume sur le solde (OBV), il détermine la positivité et la négativité du volume des transactions en fonction de la relation entre les prix de clôture et d'ouverture, puis construit un indicateur en utilisant la moyenne mobile de N jours.

Principaux

Les principales étapes de cette stratégie sont les suivantes:

  1. Calculer le volume positif/négatif: Si le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, le volume de ce chandelier est positif. Si le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture, le volume est négatif. S'ils sont égaux, le volume est 0.

  2. Ajouter le volume positif/négatif des jours N pour obtenir le volume cumulé.

  3. Calculer la moyenne mobile sur N jours du volume cumulé pour obtenir la valeur finale de l'indicateur.

  4. Faites le long lorsque l'indicateur traverse au-dessus du rail supérieur et le court lorsque vous traversez au-dessous du rail inférieur.

En jugeant la direction de la tendance par le volume positif/négatif et en générant des signaux de négociation avec des moyennes mobiles, cette stratégie peut suivre efficacement les tendances et capturer les mouvements à moyen et long terme.

Les avantages

  • L'utilisation du volume pour déterminer les tendances est plus convaincante, car le volume reflète la participation au marché.

  • Lisser avec des moyennes mobiles aide à suivre la tendance et réduit les transactions excessives.

  • La période de la moyenne mobile peut être ajustée pour s'adapter aux différents rythmes du marché.

  • Les rails supérieurs et inférieurs fournissent des signaux longs et courts clairs.

  • La logique est simple et facile à comprendre.

Les risques

  • Il y a un risque de faux signaux et la stratégie peut également être bloquée sur les marchés en marge.

  • Une divergence peut survenir lors d'importantes fluctuations du marché.

  • Les rails statiques haut/bas ne peuvent pas s'adapter à la volatilité du marché.

  • Il n'y a pas de stop loss, ce qui conduit à des pertes excessives.

  • Les moyennes mobiles sont à la traîne et peuvent manquer les points tournants de la tendance.

Amélioration

  • Combiner avec d'autres indicateurs de confirmation pour éviter les faux signaux.

  • Calculer dynamiquement les rails supérieur/inférieur pour s'adapter à la volatilité.

  • Ajouter des mécanismes de stop loss pour limiter les pertes.

  • Ajustez le type de moyenne mobile en fonction du rythme du marché.

  • Optimiser les périodes de moyenne mobile pour un meilleur suivi des tendances.

  • Considérez les arrêts de traîneau sur les freins supérieurs/inférieurs pour sécuriser les bénéfices.

Conclusion

La stratégie d'oscillateur de volume suit efficacement les tendances à moyen et long terme en jugeant les tendances via la positivité/négativité du volume et en générant des signaux avec des moyennes mobiles. Son avantage réside dans la détermination précise de la tendance et l'alignement avec la plupart des traders' pratiques à long terme. Cependant, certains problèmes subsistent qui nécessitent d'autres améliorations pour mieux gérer la complexité du marché. Dans l'ensemble, cette approche simple et pratique de suivi des tendances répond bien aux besoins de la plupart des traders quant.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)
Plus de

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