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Indice de rentabilité basé sur la stratégie de négociation de la ROC

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-06 10:52:31 Je suis désolé
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Résumé

Le RSI basé sur la stratégie de trading ROC est un nouveau type de stratégie de trading qui combine l'indicateur classique RSI avec l'indicateur ROC pour former un nouvel indicateur de trading - RSI/ROC. Cette stratégie utilise ROC pour calculer le RSI, ce qui filtre une partie du bruit dans les prix et rend l'indicateur RSI plus stable et fiable.

La logique de la stratégie

L'indicateur RSI/ROC est le principal indicateur de cette stratégie, qui calcule la valeur du RSI en fonction de l'indicateur ROC. L'indicateur ROC peut afficher la différence entre le prix actuel et le prix x périodes auparavant, en points ou en pourcentage.

L'indicateur RSI/ROC combine les deux, en calculant d'abord la vitesse des variations de prix à travers le ROC, puis en calculant le RSI sur la base des résultats du ROC, ce qui peut mieux refléter la tendance intrinsèque des hausses et baisses de prix.

La stratégie définit également des zones d'achat et de vente pour diviser les limites des valeurs élevées et faibles de l'indicateur, et le trading inverse est effectué lorsque le trading inverse est activé.

Analyse des avantages

  1. L'indicateur ROC peut filtrer une partie du bruit dans les données de prix, ce qui rend l'indicateur RSI/ROC plus stable et fiable.

  2. La combinaison de zones d'achat et de zones de vente facilite l'identification des conditions de surachat et de survente.

  3. La fonction de négociation inverse peut être utilisée pour deux méthodes de négociation différentes.

  4. Les styles visuels des indicateurs facilitent leur jugement et leur utilisation.

  5. Les paramètres de l'indicateur RSI/ROC sont personnalisables pour s'adapter à différents environnements de marché.

Analyse des risques

  1. Comme les autres indicateurs techniques, cette stratégie peut également donner de faux signaux.

  2. L'indicateur RSI/ROC peut être retardé en réponse à des événements d'actualité majeurs soudains car il fait référence à ROC.

  3. Les zones d'achat et de vente inappropriées peuvent manquer des opportunités de négociation ou ajouter des transactions inutiles.

  4. Faites attention au risque d'inversion de tendance en mode de négociation inverse.

  5. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une liquidation ou une réintroduction excessive.

  6. Considérez la combinaison d'autres indicateurs pour atténuer certains risques. Optimisez les paramètres pour les adapter à différents instruments de négociation.

Directions d'optimisation

  1. Combiner la moyenne mobile et d'autres indicateurs pour identifier la direction de la tendance et éviter les transactions contre-tendance.

  2. Optimiser les paramètres de longueur RSI et de longueur ROC pour mieux s'adapter aux caractéristiques d'instruments de négociation spécifiques.

  3. Ajustez les paramètres de zone d'achat et de zone de vente pour capturer les signaux importants de surachat et de survente.

  4. Incorporer des stratégies de stop loss pour contrôler les pertes uniques.

  5. Considérez d'utiliser cette stratégie uniquement sur les marchés en tendance et suspendre pendant les consolidations.

Résumé

L'indicateur RSI basé sur la stratégie de trading ROC combine de manière innovante l'indicateur ROC et l'indicateur RSI pour former un nouvel indicateur RSI/ROC. Cet indicateur peut filtrer efficacement le bruit dans les données de prix et juger des conditions de surachat et de survente. Avec une optimisation et un contrôle de risque appropriés, sa fiabilité et son applicabilité seront plus grandes. Cette stratégie conserve les avantages de l'indicateur RSI tout en améliorant la capacité de jugement de tendance de ROC.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon 
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI 
// does not compare the relative strength of two securities, but rather 
// the internal strength of a single security. A more appropriate name 
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare 
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference 
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can 
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays 
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
	   iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")
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