Stratégie de négociation quotidienne croisée à double DI

Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur le croisement de l'indicateur directionnel positif (DI+) et de l'indicateur directionnel négatif (DI-) calculé à partir de la plage moyenne vraie (ATR).

La logique de la stratégie

1. Calculer l'ATR ((14)): Calculer la fourchette moyenne réelle au cours des 14 derniers jours en utilisant les prix hauts, bas et proches.

2. Calculer le DI+ et le DI-:

   • La valeur de l'indicateur de fréquence est calculée en fonction de la fréquence à laquelle l'indicateur de fréquence est utilisé.

   • La valeur de l'indicateur de fréquence est calculée en fonction de la fréquence de l'indicateur de fréquence.

   où UP est la différence entre le niveau le plus élevé actuel et le niveau le plus bas précédent, DOWN est la différence entre le niveau le plus bas actuel et le niveau le plus bas précédent, N est la période de paramètre, par défaut à 14, et ATNR est l'ATR calculé à partir de l'étape 1.

3. Déterminer l'entrée et la sortie:

   • Lorsque DI+ traverse DI-, un signal d'achat est généré.

   • Lorsque DI+ passe sous DI-, un signal de vente est généré.

4. Mettez un stop-loss et un profit:

   • Le prix d'entrée moins ATR multiplié par le multiplicateur de stop loss

   • Le prix d'entrée plus ATR multiplié par le multiplicateur de prise de profit

   • Le prix d'entrée plus ATR multiplié par le multiplicateur de stop loss

   • Le prix d'entrée moins ATR multiplié par le multiplicateur de prise de profit

Analyse des avantages

1. L'utilisation du croisement DI+/DI- pour déterminer l'inversion de tendance fournit un signal opportun pour une nouvelle direction de tendance.

2. L'ATR, en tant qu'indicateur dynamique stop loss/take profit, peut fixer des niveaux raisonnables en fonction de la volatilité du marché.

3. La stratégie comporte peu de paramètres et est facile à comprendre et à mettre en œuvre.

4. Les résultats des tests antérieurs montrent que cette stratégie a un facteur de profit positif et surpasse les achats et les détentions.

Risques et solutions

1. Risque de faux signaux lié au croisement de DI

   • Filtrer les signaux avec des moyennes mobiles, etc. pour éviter une fausse rupture.

2. Stop loss/take profit trop près

   • Ajustez le multiplicateur ATR pour tenir compte de la volatilité.

3. Inefficace sur le marché de l'intervalle

   • Combiner avec d'autres indicateurs pour filtrer les signaux en consolidation.

4. Risque de recours

   • Le retrait est acceptable mais inévitable pour les stratégies systématiques.

Suggestions d'optimisation

1. Ajoutez des filtres comme la moyenne mobile pour éviter les faux signaux dans les périodes de plage.

2. Mettre en œuvre une taille de position comme la fraction fixe ou Martingale pour contrôler le tirage et augmenter la rentabilité.

3. Optimiser les paramètres ATR afin de faire correspondre la volatilité des différents instruments de négociation.

4. Optimisation des paramètres sur la période DI, la période ATR, le multiplicateur ATR, etc. pour trouver la combinaison optimale.

5. Ajoutez une logique de nuit et de session pour exécuter la stratégie 24 heures sur 24.

Conclusion

Il s'agit d'une stratégie simple et pratique générant des signaux de DI crossover et définissant un stop loss/take profit dynamique avec ATR. Avec peu de paramètres, il est facile à tester et à optimiser. Mais DI crossover est moins efficace pendant la consolidation. À l'avenir, combiner des filtres supplémentaires est le principal domaine d'amélioration. Dans l'ensemble, cette stratégie démontre une performance stable adaptée au day trading à court terme.