Stratégie de contre-test de SuperTrend sur plusieurs délais

Résumé

L'idée principale de cette stratégie est de générer des signaux de trading à l'aide de l'indicateur Supertrend sur plusieurs délais, et de le combiner avec un filtre intradien pour équilibrer les positions ouvertes pendant la journée, afin de mettre en œuvre des transactions sur plusieurs délais et d'améliorer la qualité du signal.

La logique de la stratégie

La stratégie appelle d'abord la fonction supertrend, en passant les paramètres mult et len, pour générer la ligne Supertrend supertrend et direction dir. Ensuite, elle trace le graphique de la ligne Supertrend. Le paramètre d'entrée intraday contrôle si les positions ouvertes doivent être quadrées au cours de la journée. Si intraday est vrai, les positions ouvertes au cours de la journée seront quadrées après 14h45.

Les règles de génération de signaux sont les suivantes: lorsque le prix de clôture est au-dessus de la ligne Supertrend, un signal d'achat est généré; lorsque le prix de clôture est en dessous de la ligne Supertrend, un signal de vente est généré. Lorsqu'un signal d'achat est reçu, un ordre d'achat sera exécuté pour ouvrir une position longue; lorsqu'un signal de vente est reçu, un ordre de vente sera exécuté pour ouvrir une position courte. Si le filtre intraday est activé, c'est-à-dire réglé sur vrai, toutes les positions longues et courtes ouvertes seront fermées après 14h45 tous les jours.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle utilise l'indicateur Supertrend simple mais pratique pour mettre en œuvre la génération de signaux de trading multi-temporels. Supertrend lui-même a déjà un bon taux de gain et de rendement.

En outre, la stratégie est très concise, elle met en œuvre la logique de base avec très peu de code, qui est facile à comprendre, à modifier et à étendre.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie est que l'indicateur Supertrend ait un certain décalage, ce qui peut entraîner des pertes supplémentaires.

Pour atténuer ces risques, il est recommandé d'optimiser les paramètres de Supertrend mult et len pour trouver la combinaison optimale de paramètres. D'autres indicateurs peuvent également être testés pour compléter Supertrend et utiliser plus de facteurs pour améliorer la stabilité de la stratégie.

Directions d'optimisation

Les principales orientations d'optimisation de cette stratégie comprennent:

1. Testez plusieurs ensembles de paramètres de Supertrend pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

2. Ajoutez d'autres indicateurs techniques tels que les modèles de chandeliers, la moyenne mobile, etc. pour filtrer les signaux avec plus de facteurs.

3. Optimiser et ajuster dynamiquement le calendrier spécifique de l'élimination des carrés intrajournaliers afin de réduire l'élimination prématurée des carrés.

4. L'exposition au risque de défaillance de l'établissement est calculée sur la base de l'exposition au risque de défaillance.

5. Tester des stratégies appropriées de ratio d'utilisation du capital et de dimensionnement des positions.

6. Tests de retour sur une période plus longue pour vérifier la robustesse des paramètres.

Conclusion

En résumé, cette stratégie de backtest multi-timeframe Supertrend est très pratique. Elle implémente le trading multi-timeframe avec l'indicateur Supertrend simple et contrôle les pertes avec le filtre intraday. Il y a une grande marge d'optimisation et les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres ou les combiner avec d'autres indicateurs techniques en fonction de leurs besoins. La performance du backtest est également relativement stable et fiable.