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Stratégie des moyennes mobiles exponentielles des points de pivot dynamiques d'inversion

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-08 11h37 et 36 min
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Résumé

La stratégie de la moyenne mobile exponentielle des points pivot dynamiques d'inversion combine les niveaux de négociation d'inversion et de résistance de support dynamique. Elle utilise l'oscillateur stochastique pour identifier les points d'inversion du marché et calcule le support / résistance quotidien en fonction des prix hauts, bas et fermés des jours précédents. Elle va long ou court lorsque les stratégies d'inversion et de points pivot génèrent des signaux d'achat ou de vente.

La logique de la stratégie

Stratégie d'inversion

La stratégie d'inversion est basée sur la logique que lorsque les marchés deviennent surachetés ou survendus, les prix ont tendance à revenir à la fourchette de valeur.

Aller long lorsque la clôture a été supérieure à la clôture précédente pendant 2 jours consécutifs et que la ligne Slow K de 9 jours est inférieure à 50; aller court lorsque la clôture a été inférieure à la clôture précédente pendant 2 jours consécutifs et que la ligne Fast K de 9 jours est supérieure à 50.

Stratégie des points pivots dynamiques

La stratégie des points pivots dynamiques calcule les niveaux de soutien et de résistance de la journée en cours en fonction des prix hauts, bas et de clôture des jours précédents.

Point pivot = (haut + bas + près) / 3

Le support 1 = point pivot - (point élevé - point pivot)

Résistance 1 = point pivot + (point pivot - bas)

Il va long quand la fermeture est supérieure à la résistance 1 et court quand la fermeture est inférieure au support 1.

Deux signaux

Cette stratégie combine les stratégies d'inversion et les stratégies de points de pivot dynamiques. Elle n'entre en position que lorsque les signaux des deux stratégies s'alignent.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle combine les forces des stratégies d'inversion et dynamiques S/R - elle peut bénéficier d'inversions de tendance majeures et identifier également les niveaux de support et de résistance clés.

En outre, la stratégie comporte peu de paramètres et est facile à mettre en œuvre et à optimiser.

Les risques

La stratégie comporte également les risques suivants:

  • Échec de l'inversion - les prix peuvent s'étendre et continuer à évoluer malgré le signal d'inversion.

  • Violation des niveaux de support/résistance - les prix peuvent franchir les niveaux S/R calculés, ce qui entraîne des signaux erronés.

  • Le mécanisme de double signal peut filtrer trop de transactions.

Les contre-mesures:

  • Ajustez les paramètres, combinez d'autres facteurs pour confirmer les retours.

  • Utilisez le stop loss pour contrôler la perte.

  • Adapter les règles pour permettre plus d'opportunités commerciales.

Des possibilités d'amélioration

La stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

  1. Tester différentes combinaisons de paramètres stochastiques pour améliorer la sensibilité à l'identification des renversements.

  2. Testez différentes moyennes mobiles ou des indicateurs à plus long terme pour mieux évaluer la tendance globale.

  3. Ajouter d'autres facteurs pour déterminer la structure du marché, par exemple les indicateurs de volume.

  4. Optimisez les règles de double signal pour capturer plus de transactions.

  5. Incorporer un stop loss pour gérer les risques.

Conclusion

La stratégie de la moyenne mobile exponentielle des points pivot dynamiques d'inversion combine les atouts du trading d'inversion et de l'analyse de la résistance de support dynamique. Elle peut bénéficier des principaux points de basculement de la tendance et également mesurer la direction intradienne par rapport aux niveaux clés.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DPP() =>
    pos = 0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
    xLow   = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
    xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vR1 = vPP+(vPP-xLow)
    vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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