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Stratégie combinée d'inversion basée sur un facteur de redressement stochastique et un signal clé d'inversion

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-13 17:54:34 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie combine le facteur de renversement stochastique et le signal de renversement clé, deux types de stratégies de renversement, pour obtenir des signaux de négociation combinés. Elle utilise d'abord le facteur de renversement stochastique pour déterminer si le prix montre des signes de renversement. Elle intègre ensuite le signal de renversement clé pour filtrer les faux renversements et assurer la capture de véritables opportunités de renversement, réduisant le risque de négociation.

Principe de stratégie

Facteur de retour stochastique

Cette partie provient de la stratégie d'inversion introduite dans le livre d'Ulf Jensen Comment j'ai triplé mon argent sur le marché à terme. Elle combine les modèles d'inversion du prix de clôture et de l'indicateur stochastique pour déterminer si la tendance des prix s'est inversée.

Il devient long lorsque le prix de clôture est supérieur au prix de clôture précédent pendant deux jours consécutifs et que la ligne stochastique lente de 9 jours est inférieure à 50. Cela indique que le prix a continué à augmenter à court terme, mais l'indicateur stochastique montre que l'action est trop achetée, annonçant un possible recul.

Il devient court lorsque le prix de clôture est inférieur au prix de clôture précédent pendant deux jours consécutifs et que la ligne stochastique rapide de 9 jours est supérieure à 50. Cela indique que le prix a continué à chuter à court terme, mais l'indicateur stochastique montre que le stock est trop vendu, annonçant une éventuelle reprise.

Signaux de renversement

Le signal d'inversion clé fait référence au modèle de la ligne K où le prix atteint un nouveau sommet ou un nouveau bas pendant la journée, puis s'inverse nettement.

Dans un marché haussier, après que le prix ait atteint un nouveau sommet, si le prix de clôture est proche du prix le plus bas de la journée précédente, il constitue un signal long d'inversion clé. Dans un marché baissier, après que le prix ait atteint un nouveau plus bas, si le prix de clôture est proche du prix le plus élevé de la journée précédente, il constitue un signal court d'inversion clé.

Les avantages de la stratégie

  1. La combinaison de plusieurs indicateurs et de modèles de ligne K améliore la précision des signaux de trading.

  2. Construit sur la théorie de l'inversion pour capturer les opportunités d'inversion potentielles.

  3. Le fait de juger simultanément les tendances et les indicateurs stochastiques peut filtrer efficacement les signaux erronés.

  4. Les principaux signaux d'inversion peuvent éviter les faux renversements et réduire les risques de négociation.

Risques et optimisation

  1. Lorsque des modèles d'inversion apparaissent, le marché n'a peut-être pas vraiment inversé, ce qui pose des risques de rappel.

  2. Les paramètres de l'indicateur stochastique peuvent être optimisés ou combinés avec d'autres indicateurs pour la confirmation.

  3. Cette stratégie est principalement basée sur le trading intraday et à court terme et ne peut pas faire face aux marchés à tendance à plus long terme.

Conclusion

Cette stratégie combine l'action des prix, l'indicateur stochastique et les signaux de renversement clés pour capturer les opportunités de renversement potentiels. Par rapport aux méthodes de trading de renversement autonomes, elle peut déterminer plus précisément le moment des renversements et filtrer les faux signaux. Cependant, l'attention doit toujours être portée aux risques de recul après le renversement et à la divergence entre stochastique et prix. Des stratégies de trading plus fiables peuvent être obtenues grâce à l'optimisation des paramètres, au réglage des stop-loss et à l'intégration avec d'autres stratégies.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Plus de

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