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Stratégie longue et courte de croisement stochastique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 15 décembre 2023
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Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur la croix dorée et la croix de mort de la ligne %K et de la ligne %D de l'indicateur stochastique. Elle devient courte lorsque la ligne %K traverse en dessous de la ligne %D alors que les deux sont dans la zone de surachat, et devient longue lorsque la ligne %K traverse au-dessus de la ligne %D alors que les deux sont dans la zone de survente.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise deux lignes, %K et %D, de l'indicateur stochastique. La ligne %K montre le prix de clôture actuel par rapport aux prix les plus élevés et les plus bas au cours d'une certaine période, et la ligne %D est la moyenne mobile simple de M jours de la ligne %K.

Lorsque la ligne %K passe sous la ligne %D, elle indique le début d'une tendance à la baisse, et avec les deux lignes dans la zone de surachat, elle indique le point critique d'inversion des prix, de sorte qu'une position courte est prise.

Lorsque la ligne %K dépasse la ligne %D, elle indique le début d'une tendance à la hausse et, avec les deux lignes dans la zone de survente, elle indique le point critique d'inversion des prix, de sorte qu'une position longue est prise.

En capturant les moments d'inversion de l'indicateur stochastique, des signaux de trading peuvent être générés autour des points de basculement de la tendance.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Capture les renversements de tendance et permet le trading contrarien
  2. Utilise la caractéristique d'inversion de l'indicateur stochastique pour les signaux commerciaux
  3. Combine les zones surachetées/survendues afin d'éviter les faux retours
  4. Une logique simple et claire, facile à mettre en œuvre

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

  1. Indicateur stochastique sujet à de faux retours, provoquant des signaux incorrects
  2. Ne parvient pas à filtrer efficacement le bruit du marché, ce qui peut entraîner une surexploitation
  3. Impossible de déterminer la direction de la tendance, besoin de filtre de tendance
  4. Aucun contrôle efficace des pertes d'arrêt, peut entraîner de grandes pertes

Solution correspondante:

  1. Combiner avec d'autres indicateurs pour filtrer les faux signaux
  2. Ajustez correctement les paramètres pour assurer des signaux stables et fiables
  3. Utilisation avec des indicateurs de tendance pour éviter les opérations contre-tendance
  4. Incorporer un mécanisme de stop loss pour limiter la perte maximale par transaction

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée par les aspects suivants:

  1. Ajuster les paramètres stochastiques, optimiser les périodes %K, %D
  2. Ajouter des moyennes mobiles, etc. pour filtrer les signaux, améliorer la qualité
  3. Ajouter des règles de jugement de tendance pour éviter les opérations contraires à la tendance
  4. Incorporer des règles de stop-loss et de prise de bénéfices pour assurer la robustesse
  5. Optimiser la logique d'entrée et de sortie pour réduire la fréquence des transactions
  6. Adaptabilité des essais entre les produits et les délais
  7. Ensemble stratégique, combiné avec d'autres stratégies

Conclusion

Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur le croisement des lignes courtes et longues de l'indicateur stochastique, visant à capturer les renversements pour le trading contrarien.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
Plus de

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