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Stratégie de négociation de la moyenne mobile du ratio d'or

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-05 14h21 et 52 min
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Résumé

La stratégie de négociation de la moyenne mobile du ratio doré est une stratégie de négociation quantitative qui tente d'utiliser la croix d'or des moyennes mobiles à court et à long terme comme signaux de négociation.

La logique de la stratégie

La stratégie est principalement basée sur deux moyennes mobiles: la MA de 200 jours comme MA à long terme et la MA de 10 jours comme MA à court terme. Un signal d'achat est généré lorsque la MA à court terme franchit la MA à long terme; Un signal de vente est généré lorsque la MA à court terme franchit la MA à long terme. Il s'agit de la célèbre croix dorée. La stratégie intègre également l'indicateur RSI afin que la stratégie n'ouvre de longues positions dans la zone de survente que lorsque le RSI est inférieur à 30.

Plus précisément, une position longue sera ouverte si les conditions suivantes sont remplies:

  1. La valeur de l'opération est la valeur de l'opération.
  2. Actuellement pas de position
  3. RSI inférieur à 30

Les conditions de clôture de la position sont les suivantes:

  1. Stop loss: stop loss lorsque le prix tombe en dessous d'un certain pourcentage (réglable) du prix d'ouverture
  2. Profit: profit lorsque le prix dépasse un certain pourcentage (réglable)

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. Il utilise le signal de croix d'or des moyennes mobiles, qui est un indicateur technique classique et efficace signal de trading.
  2. L'incorporation de l'indicateur de volatilité évite d'acheter aux sommets, ce qui peut contrôler les risques dans une certaine mesure.
  3. Avec les paramètres stop loss et take profit, il peut verrouiller les bénéfices et éviter les risques

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Les stratégies moyennes mobiles sont sujettes à générer de mauvais signaux et de mauvais résultats.
  2. L'indicateur RSI peut échouer sur certains marchés en forte tendance
  3. Si le stop loss est trop faible, cela peut entraîner une négociation à très court terme et une activation fréquente du stop loss.

Pour réduire ces risques, les mesures d'optimisation suivantes peuvent être envisagées:

  1. Ajuster les paramètres de l'AM ou ajouter d'autres AM
  2. Incorporer d'autres indicateurs pour confirmer les signaux RSI
  3. Ajustez les paramètres stop loss et take profit

Directions d'optimisation

La stratégie peut être encore optimisée:

  1. Augmenter les filtres d'indicateur pour éviter les signaux erronés
  2. Optimiser les paramètres de moyenne mobile
  3. Incorporer des indicateurs de volatilité pour définir des arrêts dynamiques
  4. Ajouter des modèles d'apprentissage automatique pour juger des conditions du marché
  5. Utiliser des algorithmes pour optimiser automatiquement les paramètres

Conclusion

En résumé, la stratégie de négociation de la moyenne mobile du ratio d'or est une stratégie simple et efficace de suivi de tendance. Elle génère des opportunités de négociation en utilisant des signaux de croisement MA classiques et a des arrêts pour contrôler les risques. La stratégie peut être améliorée grâce à des combinaisons multi-indicateurs, l'optimisation des paramètres, l'apprentissage automatique, etc. pour obtenir une meilleure performance de la stratégie.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("聖杯", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//ユーザーインプットの準備
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10",group = "パラメータ")
stop=input.int(20,title = "損切の割合％",group = "パラメータ")
profit=input.int(5,title = "利食いの割合％",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日", defval=timestamp("01 Jan 2018 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")

//使う変数
var float stopprice=0
var float takeprofit=0

//とりあえず使うインジケーターをプロット
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)


plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
bgcolor(ta.rsi(close,3)<30?color.rgb(229, 86, 86, 48):na)

//期間条件
datefilter = true

//エントリー条件
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)

if strategy.position_size>0 
    strategy.exit(id="long",stop=(1-0.01*stop)*strategy.position_avg_price)

//売り
if  strategy.position_size > 0 and close>mashort and close<low[1] 
    strategy.close(id ="long")
Plus de

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