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Stratégie d'avance de la Supertrend

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-08 10:03:31 Le projet de loi est en cours d'adoption.
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Résumé

La Supertrend Advance Strategy est une version optimisée et améliorée basée sur l'indicateur classique Supertrend. Elle combine l'action des prix, la volatilité et plusieurs indicateurs techniques pour améliorer la qualité du signal, réduire le bruit et capturer plus précisément les changements dans les tendances du marché.

Principes de stratégie

Le noyau de la stratégie de Supertrend Advance est la ligne de Supertrend. Elle est calculée sur la base de la plage moyenne réelle et de la dynamique des prix pour déterminer la direction de la tendance potentielle et les points d'inflexion. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne de Supertrend, il indique une tendance haussière. Inversement, lorsqu'il est en dessous de la ligne, il indique une tendance baissière.

Contrairement à l'indicateur Supertrend traditionnel qui prend principalement en compte le prix de clôture et l'ATR, la stratégie Advance intègre également des dimensions telles que le volume des transactions, les oscillateurs de momentum et même des données fondamentales pour valider la fiabilité des signaux.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de la Stratégie Supertrend Advance sont les suivants:

Une identification plus précise de la tendance et un filtre de fausse rupture.
Réduction des interférences sonores: la combinaison de filtres élimine les données de marché trop peu importantes, rendant les jugements plus clairs.
Une meilleure gestion des risques: des signaux commerciaux clairs facilitent la planification des arrêts de perte et la réalisation de bénéfices plus efficacement.
Versatilité: outre l'identification des tendances, la stratégie peut également être combinée à d'autres outils techniques pour créer des systèmes de négociation complets.

Analyse des risques

La stratégie Supertrend Advance comporte également les risques majeurs suivants:

Des combinaisons incorrectes de paramètres peuvent rendre la stratégie inefficace ou déclencher trop de faux signaux.
Aucune stratégie ne peut éviter complètement le risque d'erreurs de jugement. Lorsque les tendances changent de façon inattendue, des pertes peuvent être engagées.
Risques d'optimisation excessive: lorsque les paramètres sont trop adaptés aux données historiques, la stratégie peut ne pas s'adapter aux conditions changeantes du marché.
Les risques liés aux coûts de négociation: à mesure que la fréquence des transactions augmente, les coûts tels que les commissions et les slippages augmentent également de manière significative.

Solution correspondante:

Optimiser les paramètres et vérifier régulièrement la robustesse.
Mettez un stop-loss et un profit à la limite de perte par transaction.
Évitez la sur-optimisation pour maintenir la capacité de généralisation.
Calculer le rapport risque/rendement des signaux et gérer les coûts de négociation.

Directions d'optimisation

La stratégie de Supertrend Advance peut être optimisée dans les aspects suivants:

Ajuster les paramètres en fonction des différents marchés pour mieux s'adapter à leurs caractéristiques.
Ajouter des mécanismes de filtrage adaptatif aux indicateurs de réglage automatique ou désactiver les filtres dans certains états du marché.
Explorer les méthodes d'apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres à l'aide de réseaux de neurones.
Incorporer des données de sentiment et des analyses d'actualités pour améliorer les performances à l'aide de données non structurées.
Ajoutez la capacité de dimensionnement des positions pour augmenter les rendements lorsque le taux de gain est très élevé.

Conclusion

En introduisant plusieurs filtres et indicateurs de confirmation, la Supertrend Advance Strategy optimise l'indicateur classique de Supertrend pour juger les tendances plus précisément et améliorer la qualité du signal. Par rapport aux indicateurs uniques, cette stratégie multidimensionnelle fournit des solutions de trading plus robustes, complètes et efficaces. Cependant, des risques tels qu'un ajustement inapproprié des paramètres et des erreurs de jugement doivent également être évités en adoptant des mesures appropriées de contrôle des risques. Avec des optimisations et une intégration supplémentaires avec d'autres outils, la Supertrend Advance Strategy a un immense potentiel d'application.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JS_TechTrading

//@version=5
strategy("Supertrend advance", overlay=true,default_qty_type =strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 1,process_orders_on_close = false)

// group string////
var string group_text000="Choose Strategy"
var string group_text0="Supertrend Settings"
var string group_text0000="Ema Settings"
var string group_text00="Rsi Settings"
var string group_text1="Backtest Period"
var string group_text2="Trade Direction"
var string group_text3="Quantity Settings"
var string group_text4="Sl/Tp Settings"
var string group_text5="Enable/Disable Condition Filter"
var string group_macd="Macd Set"
var group_cci="Cci Set"
var string group_text6="Choose Sl/Tp"
var string group_text7="Percentage Sl/Tp"
var string group_text9="Atr SL/Tp"
var string group_text8='Swing Hl & Supertrend Sl/Tp'


// filter enable and disbale
on_ma  =input.bool(true,"Ema Condition On/Off",group=group_text5,inline = "CL")
en_rsi = input.bool(true,"Rsi Condition On/Off",group = group_text5,inline = "CL")
en_macd=input.bool(true,title ="Enable Macd Condition",group =group_text5,inline = "CS")
en_cci=input.bool(true,title ="Enable/Disable CCi Filter",group =group_text5,inline = "CS")

////////////////////
option_ch=input.string('Pullback',title = "Type Of Stratgey",options =['Pullback','Simple'],group = "Choose Strategy Type")

// option for stop loss and take profit 
option_ts=input.string("Percentage","Chosse Type Of Sl/tp",["Percentage","Supertrend","Swinghl","Atr"],group=group_text6)
//atr period input supertrend 
atrPeriod = input(10, "ATR Length",group = group_text0)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01,group=group_text0)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

long=direction < 0 ? supertrend : na
short=direction < 0? na : supertrend

longpos=false
shortpos=false

longpos :=long?true :short?false:longpos[1]
shortpos:=short?true:long?false:shortpos[1]

fin_pullbuy= (ta.crossunder(low[1],long) and long and high>high[1])
fin_pullsell=(ta.crossover(high[1],short) and short and low<low[1]) 

//Ema 1

ma_len= input.int(200, minval=1, title="Ema Length",group = group_text0000)
ma_src = input.source(close, title="Ema Source",group = group_text0000)
ma_out = ta.ema(ma_src, ma_len)

ma_buy=on_ma?close>ma_out?true:false:true
ma_sell=on_ma?close<ma_out?true:false:true

// rsi indicator and condition
// Get user input
rsiSource = input(title='RSI Source', defval=close,group = group_text00)
rsiLength = input(title='RSI Length', defval=14,group = group_text00)
rsiOverbought = input(title='RSI BUY Level', defval=50,group = group_text00)
rsiOversold   = input(title='RSI SELL Level', defval=50,group = group_text00)

// Get RSI value
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)

rsi_buy=en_rsi?rsiValue>=rsiOverbought ?true:false:true
rsi_sell=en_rsi?rsiValue<=rsiOversold?true:false:true


// Getting inputs macd

fast_length = input(title="Fast Length", defval=12,group =group_macd)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26,group =group_macd)
macd_src = input(title="Source", defval=close,group =group_macd)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9,group =group_macd)

[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(macd_src, fast_length ,slow_length,signal_length)

buy_macd=en_macd?macdLine>0?true:false:true
sell_macd=en_macd?macdLine<0?true:false:true


// CCI indicator 
length_cci = input.int(20, minval=1,group = group_cci)
src_cci = input(hlc3, title="Source",group = group_cci)
cci_gr=input.int(200,title = "CCi > Input",group = group_cci,tooltip ="CCi iS Greater thn 100 buy")
cci_ls=input.int(-200,title = "CCi < -Input",group = group_cci,tooltip  ="CCi iS Less thn -100 Sell")

ma = ta.sma(src_cci, length_cci)
cci = (src_cci - ma) / (0.015 * ta.dev(src_cci, length_cci))

//cci buy and sell
buy_cci=en_cci?cci>cci_gr?true:false:true
sell_cci=en_cci?cci<cci_ls?true:false:true

// final condition
buy_cond=option_ch=='Simple'?long and not(longpos[1]) and rsi_buy and ma_buy and buy_macd and buy_cci:option_ch=='Pullback'?fin_pullbuy and rsi_buy and ma_buy and buy_macd and buy_cci:na
sell_cond=option_ch=='Simple'?short and not(shortpos[1]) and rsi_sell and ma_sell and sell_macd and sell_cci:option_ch=='Pullback'?fin_pullsell and rsi_sell and ma_sell and sell_macd and sell_cci:na

//backtest engine
start = input(timestamp('2005-01-01'), title='Start calculations from',group=group_text1)
end=input(timestamp('2045-03-01'), title='End calculations',group=group_text1)

time_cond = true

// Make input option to configure trade direction

tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both',group = group_text2)

// Translate input into trading conditions
longOK  = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")

// quantity 
qty_new=input.float(1.0,step =0.10,title ="Quantity",group =group_text3)

// supertrend and swing high and low 

tpnewf = input.float(title="take profit swinghl||supertrend ", step=0.1, defval=1.5, group=group_text8)
hiLen = input.int(title='Highest High Lookback', defval=6, minval=2, group=group_text8)
loLen = input.int(title='Lowest Low Lookback', defval=6, minval=2, group=group_text8)


globl = option_ts=="Swinghl"? nz(ta.lowest(low, loLen),low[1]):option_ts=="Supertrend"?nz(supertrend,low[1]):na
globl2=option_ts=="Swinghl"? nz(ta.highest(high, hiLen),high[1]) :option_ts=="Supertrend"?nz(supertrend,high[1]):na

var store = float(na)
var store2=float(na)

// strategy start
if buy_cond and longOK and time_cond and strategy.position_size==0
    strategy.entry("enter long",direction = strategy.long,qty =qty_new)
    store:=globl

if sell_cond and shortOK and time_cond and strategy.position_size==0
    strategy.entry("enter short",direction =strategy.short,qty =qty_new)
    store2:=globl2


//stop loss and take profit 

enable_trail=input.bool(false,"Enable Trail",group =group_text7)
stopPer = input.float(1.0,step=0.10,title='Stop Loss %',group=group_text7)* 0.01
takePer = input.float(2.0,step=0.10, title='Take Profit %',group=group_text7)* 0.01

//TRAILING STOP CODE
trailStop = input.float(title='Trailing Stop (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1,group=group_text7) * 0.01


longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - trailStop)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + trailStop)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = 0.0
shortStop =0.0
shortTake =0.0
longTake = 0.0

if (option_ts=="Percentage" )
    // Determine where you've entered and in what direction
    longStop  := strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
    shortStop := strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
    shortTake := strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
    longTake  := strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if enable_trail and (option_ts=="Percentage" )
    longStop  := longStopPrice
    shortStop := shortStopPrice
//single take profit exit position 

if strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage"
    strategy.exit(id='Close Long',from_entry = "enter long", stop=longStop, limit=longTake)

if strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage" 
    strategy.exit(id='Close Short',from_entry = "enter short", stop=shortStop, limit=shortTake)

//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage" ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=enable_trail?na:color.new(#c0ff52, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage"? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=enable_trail?na:color.new(#5269ff, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(strategy.position_size  > 0 and option_ts=="Percentage"? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#5e6192, 0), linewidth=1, title='Long Take Profit')
plot(strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage"? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#dcb53d, 0), linewidth=1, title='Short Take Profit')


//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage" and enable_trail ? longStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1)
plot(series=strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage" and enable_trail ? shortStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Short Trail Stop', offset=1)



// swing high and low 

//take profit
takeProfit_buy = strategy.position_avg_price - ((store - strategy.position_avg_price) * tpnewf)
takeProfit_sell = strategy.position_avg_price - ((store2  - strategy.position_avg_price) * tpnewf)


// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size >= 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend") 
    strategy.exit(id='XL HH',from_entry = "enter long", stop=store,limit=takeProfit_buy,comment ="Long Exit")

if strategy.position_size <= 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend") 
    strategy.exit(id='XS LL',from_entry = "enter short", stop=store2,limit=takeProfit_sell,comment = "Short Exit")


// plot take profit
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? takeProfit_sell : na, style=plot.style_circles, color=color.orange, linewidth=1, title="take profit sell")
plot(series=strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? takeProfit_buy: na, style=plot.style_circles, color=color.blue, linewidth=1, title="take profit buy")

// Plot stop Loss for visual confirmation
plot(series=strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? store : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Lowest Low Stop')
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? store2 : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Highest High Stop')

// atr 
enable_atrtrail=input.bool(false,"Enable Atr Trail",group = group_text9)
atrLength = input(title='ATR Length', defval=14,group =group_text9)
slATRMult = input.float(title='Stop loss ATR multiplier',step=0.1, defval=2.0,group =group_text9)
tpATRMult = input.float(title='Take profit multiplier',step=0.1, defval=1.5,group =group_text9)
lookback = input.int(title='How Far To Look Back For High/Lows', defval=7, minval=1,group =group_text9)


atr = ta.atr(atrLength)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
longStopa = (enable_atrtrail ? lowestLow : close) - atr * slATRMult
shortStopa = (enable_atrtrail ? highestHigh : close) + atr * slATRMult

atr_l=0.0
atr_s=0.0

atr_l:=nz(strategy.position_avg_price-(atr[1] * slATRMult),strategy.position_avg_price-(1 * slATRMult))
atr_s:=nz(strategy.position_avg_price+ (atr[1] * slATRMult),strategy.position_avg_price-(1 * slATRMult))

stoploss_l = ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,atr_l, 0) 
stoploss_s = ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,atr_s, 0)

takeprofit_l = strategy.position_avg_price - ((stoploss_l - strategy.position_avg_price) * tpATRMult)
takeprofit_s = strategy.position_avg_price - ((stoploss_s  - strategy.position_avg_price) * tpATRMult)

// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Atr") 
    strategy.exit(id='Xl', stop= enable_atrtrail?longStopa:stoploss_l,limit=takeprofit_l ,comment ="Long Exit")

if strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr")
    strategy.exit(id='XH', stop=enable_atrtrail?shortStopa:stoploss_s,limit=takeprofit_s,comment = "Short Exit")


// // plot take profit
plot(series=strategy.position_size > 0 and  (option_ts=="Atr")? takeprofit_l : na, style=plot.style_circles, color=color.orange, linewidth=1, title="take profit sell")
plot(series=strategy.position_size < 0 and  (option_ts=="Atr")? takeprofit_s: na, style=plot.style_circles, color=color.blue, linewidth=1, title="take profit buy")

// Plot stop Loss for visual confirmation
plot(series=strategy.position_size  >0 and (option_ts=="Atr") and not enable_atrtrail? stoploss_l : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Lowest Low Stop')
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr") and not enable_atrtrail? stoploss_s : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Highest High Stop')

//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size  >0 and option_ts=="Atr" and enable_atrtrail ? longStopa : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1)
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr") and enable_atrtrail?  shortStopa : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='short Trail Stop', offset=1)

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