Cette stratégie est une extension de la stratégie de barres ascendantes/abaissantes consécutives intégrée sur TradingView. Elle possède des réglages de direction flexibles qui permettent le trading inverse. Elle est également intégrée à diverses méthodes de stop loss comme les points d'oscillation / bas, le stop ATR et le stop de stratégie, ainsi que des réglages de profit en conséquence.
La stratégie utilise principalement les barres ascendantes ou descendantes consécutives pour générer des signaux d'achat et de vente.
En l'activant, les signaux d'achat d'origine deviennent des signaux de vente, et vice versa, complétant ainsi l'inversion du commerce.
Pour les entrées et sorties, l'inversion de position directe est prise en charge pour réduire le temps sans position.
Pour le stop loss et le take profit, des points de swing/low, un stop ATR et un stop stratégique sont fournis pour le choix. La méthode de stop loss se combinera avec la direction de la position pour choisir le swing low ou high comme stop agressif, ou utiliser ATR pour définir dynamiquement le prix stop.
Si l'arrêt de trailing est activé, la stratégie peut assouplir la distance d'arrêt en cas de perte et se resserrer en cas de profit.
L'avantage majeur de cette stratégie est la souplesse d'adaptation aux différentes conditions du marché:
Les principaux risques sont trop de barres consécutives conduisant à des transactions manquantes et un stop loss agressif entraînant des pertes prolongées.
Il est possible d'optimiser davantage:
Cette stratégie comporte des extensions bénéfiques à la stratégie de base pour un meilleur contrôle des risques et une négociation plus flexible.
/*backtest start: 2023-01-07 00:00:00 end: 2023-08-30 05:20:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // Extension of the built-in strategy by Tradingview. The strategy buys after an X amount of // consecutive bullish bars and viceversa for selling. This logic can be reversed and a Stop Loss // with Take Profit can be added. There's also an option to adapt the SL into a Trailing Stop. //@version=4 strategy("Consecutive Up/Down Strategy with Reverse", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, commission_value=0.04, calc_on_every_tick=false, slippage=0) direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1) strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long)) /////////////////////// STRATEGY INPUTS //////////////////////////////////////// title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------") consecutiveBarsUp = input(3) consecutiveBarsDown = input(4) /////////////////////// BACKTESTER ///////////////////////////////////////////// title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------") // Backtester General Inputs i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit") i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"]) i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback") i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01 i_ATR = input(14, title="ATR Length") i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple") i_TPRRR = input(5, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio") TS=input(true, title="Trailing Stop") // Bought and Sold Boolean Signal bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1] or strategy.position_size < strategy.position_size[1] // Price Action Stop and Take Profit LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement) HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement) LL_price = valuewhen(bought, LL, 0) HH_price = valuewhen(bought, HH, 0) entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR // ATR Stop ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult ATRLong = ohlc4 - ATR ATRShort = ohlc4 + ATR ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0) ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0) LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR // Strategy Stop float LongStop = na float ShortStop = na float StratTP = na float StratSTP = na /////////////////////// STRATEGY LOGIC ///////////////////////////////////////// price = close ups = 0.0 ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0 dns = 0.0 dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0 BUY=ups >= consecutiveBarsUp and bar_index > 40 SELL=dns >= consecutiveBarsDown and bar_index > 40 //Trading Inputs DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse") reverse=input(false, "Reverse Trades") // Entries if reverse if not DPR strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0) strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0) else strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL) strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY) else if not DPR strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0) strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0) else strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY) strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL) SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP //TrailingStop dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0)) -strategy.position_avg_price trailOffset = strategy.position_avg_price - SL var tstop = float(na) if strategy.position_size > 0 tstop := high- trailOffset - dif if tstop<tstop[1] tstop:=tstop[1] else tstop := na StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price var Ststop = float(na) Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0 and strategy.position_size[1]>=0, low,0)) if strategy.position_size < 0 Ststop := low+ StrailOffset + Sdif if Ststop>Ststop[1] Ststop:=Ststop[1] else Ststop := na strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL) strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL) /////////////////////// PLOTS ////////////////////////////////////////////////// plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red) plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red) plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green) plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green) // Draw price action setup arrows plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto) plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)