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La tendance des crypto-monnaies suivant la stratégie basée sur Heiken Ashi

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-19 17:40:52 Le projet de loi est en cours d'adoption.
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance de crypto-monnaie basée sur l'indicateur Heiken Ashi. Elle utilise deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) avec différentes périodes combinées avec Heiken Ashi et diverses conditions pour générer des signaux de trading.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise des EMA de 50 et 100 périodes. Pendant ce temps, elle calcule les bougies Heiken Ashi, qui sont un chandelier spécial qui peut filtrer le bruit du marché. La stratégie utilise les prix d'ouverture, de fermeture, de haut et de bas des bougies Heiken Ashi et les applique à l'EMA de 100 périodes pour générer des signaux de trading plus précis.

Plus précisément, lorsque le prix d'ouverture du Heiken Ashi à 100 périodes est supérieur au prix de clôture et que le prix d'ouverture de la bougie précédente est inférieur au prix de clôture, il s'agit d'un signal long.

La stratégie combine le double système EMA et l'indicateur Heiken Ashi, visant à saisir les opportunités en temps opportun lorsque des tendances à moyen et long terme se forment.

Les avantages

  • Utiliser Heiken Ashi peut filtrer efficacement le bruit et rendre les signaux de trading plus clairs
  • Le double EMA combiné à Heiken Ashi permet d'identifier des tendances relativement fortes à moyen et à long terme.
  • Les jugements de conditions multiples aident à éviter de manquer de bonnes opportunités
  • La stratégie est particulièrement adaptée au marché des crypto-monnaies très volatil
  • Il peut être configuré comme une stratégie à long terme pour réduire les risques de négociation.

Les risques

  • Il peut y avoir de grosses pertes en raison de l'absence de freinage du stop loss
  • La stratégie peut générer des transactions plus inefficaces sur les marchés à plage
  • Il y a encore un certain retard chez Heiken Ashi, incapable d'éviter complètement les risques
  • Il ne peut pas déterminer les points d'inversion de tendance, face aux risques de pertes croissantes

Pour atténuer les risques, nous pouvons réduire de manière appropriée la plage de stop loss, ou envisager de combiner d'autres indicateurs pour déterminer l'inversion de tendance.

Directions d'optimisation

La stratégie peut également être optimisée dans les aspects suivants:

  • Optimiser les paramètres EMA pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
  • Essayez d'autres indicateurs pour remplacer Heiken Ashi, tels que KDJ, MACD, etc.
  • Ajouter le prix de rupture comme confirmation d'entrée
  • Incorporer des indicateurs de volatilité pour déterminer l'inversion de tendance
  • Utiliser des méthodes d'apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres

Conclusion

La stratégie de suivi des tendances de crypto-monnaie basée sur Heiken Ashi a considéré de manière exhaustive des aspects tels que le jugement des tendances, le timing d'entrée, le contrôle des pertes de stop, etc., ce qui la rend très adaptable aux actifs très volatils comme les crypto-monnaies.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//@SoftKill21
strategy(title="CRYPTO HA Strategy", shorttitle="CRYPTO HA Strategy", overlay=true , default_qty_type =strategy.percent_of_equity, default_qty_value =100, commission_type= strategy.commission.percent,commission_value =0.1 )


ma1_len = input(50)
ma2_len = input(100)

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true


//First Moving Average data
o = ema(open, ma1_len)
c = ema(close, ma1_len)
h = ema(high, ma1_len)
l = ema(low, ma1_len)

// === HA calculator ===
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = security(ha_t, timeframe.period, o)
ha_c = security(ha_t, timeframe.period, c)
ha_h = security(ha_t, timeframe.period, h)
ha_l = security(ha_t, timeframe.period, l)

//Second Moving Average data

o2 = ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ema(ha_l, ma2_len)

// === Color def ===
ha_col = o2 > c2 ? color.white : color.lime

sell = o2 > c2 and o2[1] < c2[1] and time_cond
buy = o2 < c2 and o2[1] > c2[1] and time_cond
plotshape(buy, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
plotshape(sell, color=color.red, text= "Sell", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)

trendColor = buy ? color.red : sell ? color.green : na
plot( buy ? close: sell  ? close : na , color=trendColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false)



onlylong=input(true)
original=input(false)

if(onlylong)
    strategy.entry("long",1,when=buy)
    strategy.close("long",when=sell)
if(original)
    strategy.entry("long",1,when=buy)
    strategy.entry("short",0,when=sell)

sl = input(0.075)
strategy.exit("closelong", "long" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")
strategy.exit("closeshort", "short" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")
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