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Stratégie d'inversion moyenne des bandes de Bollinger pour la rupture du canal

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-22 10h47h45
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de rupture de réversion moyenne basée sur le canal des bandes de Bollinger. Il va long lorsque le prix se déplace en dessous de la bande inférieure des bandes de Bollinger. Le stop loss est fixé au bas de la barre de rupture. L'objectif de profit est la bande supérieure des bandes de Bollinger.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise un canal de bandes de Bollinger à 20 périodes, qui se compose d'une bande moyenne, d'une bande supérieure et d'une bande inférieure. La bande moyenne est une moyenne mobile simple à 20 périodes. La bande supérieure est la bande moyenne plus 2 écarts types. La bande inférieure est la bande moyenne moins 2 écarts types.

Lorsque le prix tombe en dessous de la bande inférieure, cela indique que le prix est entré dans un état de survente. La stratégie sera longue à ce stade. Après avoir entré dans la position, le stop loss est fixé au bas de la barre d'entrée, et l'objectif de profit est la bande supérieure. Ainsi, la stratégie vise à capturer le processus de réversion de la survente à la moyenne, afin de réaliser des profits.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Utiliser les bandes de Bollinger pour juger du statut de surachat/survente, qui a une certaine rapidité
  2. Stratégie de négociation d'inversion, évitant de poursuivre les hauts et de tuer les bas
  3. Réglage raisonnable des arrêts de perte et des prises de bénéfices pour une meilleure maîtrise des risques

Analyse des risques

Les risques de cette stratégie comprennent:

  1. Les bandes de Bollinger ne peuvent pas déterminer parfaitement les tendances des prix, les écarts peuvent échouer
  2. Un effondrement continu du marché peut entraîner un stop loss
  3. Prendre profit près de la bande supérieure a le risque de coût élevé

Directions d'optimisation

La stratégie peut être améliorée par les aspects suivants:

  1. Optimiser les paramètres des bandes de Bollinger pour trouver la meilleure combinaison
  2. Ajouter des indicateurs de filtrage pour améliorer la précision d'entrée
  3. Optimiser le stop loss et le profit pour une plus grande rentabilité

Conclusion

La stratégie a une logique claire et est négociable dans une certaine mesure. Cependant, son efficacité dans le jugement du surachat / survente avec les bandes de Bollinger est limitée et elle ne peut pas déterminer parfaitement la tendance. En outre, le mécanisme de stop loss et take profit doit être amélioré. À l'avenir, il peut être optimisé en choisissant des indicateurs plus précis, en ajustant les paramètres et en améliorant la logique de sortie pour améliorer la rentabilité.

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5

strategy("bb 2ND target", overlay=true)
 
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")

// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true

// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")

// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)

// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
    stopLossPrice := low

// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper

// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)

// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)

// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")
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