Il s'agit d'une stratégie multifactorielle à long terme qui combine des indicateurs de moyenne mobile, RSI et ATR pour identifier les conditions de marché sous-évaluées et générer des signaux d'achat.
Lorsque la moyenne mobile rapide dépasse la moyenne mobile lente, formant un signal de croix dorée, tandis que l'indicateur RSI est en dessous de la zone de surachat, le marché est considéré sous-évalué et un signal d'achat est généré.
Plus précisément, la stratégie utilise des moyennes mobiles de 10 et 50 jours pour former des signaux de trading. Un signal d'achat est généré lorsque le MA de 10 jours franchit le niveau du MA de 50 jours. Dans le même temps, le RSI (14) doit être inférieur à la zone de surachat de 70 pour éviter d'acheter à des points élevés.
Après l'entrée sur le marché, le stop loss et le take profit sont fixés en fonction de la taille de l'ATR (14).
Il s'agit d'une stratégie multifactorielle à long terme qui combine plusieurs indicateurs pour juger des conditions du marché, ce qui permet d'éviter efficacement les pertes causées par de fausses ruptures.
En tant que stratégie de détention à long terme, la stratégie comporte également certains risques.
La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:
/*backtest start: 2023-01-16 00:00:00 end: 2024-01-22 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Long Only Multi-Indicator Strategy", shorttitle="LOMIS", overlay=true) // Inputs lengthMAFast = input(10, title="Fast MA Length") lengthMASlow = input(50, title="Slow MA Length") rsiLength = input(14, title="RSI Length") rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level") rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level") atrLength = input(14, title="ATR Length") riskMultiplier = input(1.5, title="Risk Multiplier for SL and TP") // Moving averages maFast = sma(close, lengthMAFast) maSlow = sma(close, lengthMASlow) // RSI rsi = rsi(close, rsiLength) // ATR atr = atr(atrLength) // Long condition longCondition = crossover(maFast, maSlow) and rsi < rsiOverbought // Entering long trades if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long) slLong = close - atr * riskMultiplier tpLong = close + atr * riskMultiplier * 2 strategy.exit("SL Long", "Long", stop=slLong) strategy.exit("TP Long", "Long", limit=tpLong) // Plotting plot(maFast, color=color.red) plot(maSlow, color=color.blue) hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red) hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.blue)