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Stratégie de scalping avec confirmation de volume et VWAP

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-29 11h35h45
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de scalping qui utilise le volume et le prix moyen pondéré par volume (VWAP) pour la confirmation.

La logique de la stratégie

La stratégie repose principalement sur deux indicateurs pour la prise de décision: le volume et le VWAP.

En premier lieu, il calcule le VWAP de 20 périodes. Le VWAP représente le prix moyen de la journée et est un indicateur important pour évaluer la raisonnabilité des prix. Si le prix est supérieur au VWAP, cela indique des forces haussières plus fortes et vice versa pour les forces baissières.

Deuxièmement, la stratégie vérifie également si le volume de chaque candelabre dépasse le seuil prédéfini de 100.

Sur la base de ces deux critères, les règles d'entrée et de sortie sont formées:

Conditions d'entrée

  • Longueur: Fermer > VWAP et volume > 100
  • Courte durée: clôture < VWAP et volume > 100

Conditions de sortie

  • Longueur: Fermer < VWAP
  • Courte: Fermer > VWAP

Comme nous pouvons le voir, la stratégie combine à la fois l'indicateur de prix VWAP et le volume, en utilisant une double confirmation pour améliorer la stabilité.

Les avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation du VWAP pour évaluer la raisonnabilité des prix, en évitant de suivre une tendance aveugle
  2. Confirmer les signaux avec le volume pour les rendre plus fiables
  3. Une fréquence d'opération élevée, adaptée au scalping, permettant des bénéfices plus élevés
  4. Logie simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
  5. Considère à la fois le VWAP et le volume pour la double confirmation et un taux de gain plus élevé

Les risques

Il y a aussi quelques risques à noter:

  1. En tant que stratégie de scalping, une fréquence d'opération élevée entraîne des coûts de transaction plus élevés et un glissement
  2. Les signaux VWAP peuvent être incorrects lorsque l'évolution du marché n'est pas claire
  3. Indicateur de volume moins applicable aux stocks à faible liquidité
  4. Difficile d'optimiser universellement des paramètres tels que le seuil de volume
  5. Le scalping nécessite une surveillance étroite des marchés

Pour atténuer les risques, il est recommandé d'utiliser des actions à forte liquidité avec une fourchette de prix et une volatilité étroites.

Optimisation

Quelques moyens d'optimiser davantage la stratégie:

  1. Optimiser le paramètre VWAP pour chaque stock
  2. Placement du seuil de volume basé sur le volume journalier moyen
  3. Ajouter d'autres filtres lorsqu'il n'y a pas de positions pour éviter les faux signaux
  4. Incorporer le stop loss pour le contrôle des pertes maximales
  5. Ajuster les règles de dimensionnement des positions pour un ratio de profit plus élevé

En ajustant les paramètres, en ajoutant des filtres, en arrêtant les pertes, etc., nous pouvons encore améliorer la stabilité et la rentabilité.

Conclusion

La stratégie consolide deux indicateurs majeurs, VWAP et volume, pour choisir des actions avec une raisonnabilité de prix et une confirmation de volume élevé. Elle a une fréquence d'opération élevée et une forte capacité de capture de tendance.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")

// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)

// Calculate volume
barVolume = volume

// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold

// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue

// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)

// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)
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