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Stratégie de négociation RSI à deux étages

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-30 15h21h47
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Résumé

La stratégie de trading Double Decker RSI est une stratégie de trading quantitative basée sur l'indice de force relative (RSI). Cette stratégie utilise à la fois le RSI rapide et lent comme signaux de trading pour obtenir une double confirmation et vise à améliorer la qualité du signal et à filtrer les faux signaux.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise deux RSI avec des périodes différentes comme indicateurs de trading principaux. Le RSI rapide a une période de 5 jours et est utilisé pour capturer les situations de surachat et de survente à court terme. Le RSI lent a une période de 14 jours et est utilisé pour déterminer la tendance à moyen et long terme et les niveaux de support / résistance clés.

Les règles de négociation spécifiques sont les suivantes:

  1. Lorsque le RSI rapide dépasse 70 et que le RSI lent dépasse 50, passez long.

  2. Le stop loss pour les positions longues est lorsque le RSI rapide franchit le seuil inférieur à 55.

En combinant un RSI rapide et lent, cette stratégie permet d'obtenir une complémentarité entre les différents délais et peut identifier efficacement les conditions de surachat/survente tout en confirmant la tendance à moyen et long terme, générant ainsi des signaux de trading de haute qualité.

Analyse des avantages

L'avantage le plus important de la stratégie Double Decker RSI est qu'elle peut filtrer efficacement les faux signaux et améliorer la qualité du signal, réduisant ainsi les transactions inutiles et réduisant la fréquence des transactions.

  1. La combinaison de l'indice de volatilité rapide et lent identifie les points de surachat/survente à court, moyen et long terme, améliorant ainsi la précision du signal.

  2. Le mécanisme de double filtre RSI réduit efficacement le bruit et évite d'être piégé.

  3. Une faible fréquence de négociation permet de réduire les coûts de transaction et les pertes par glissement.

  4. Le mécanisme de stop loss contrôle la perte unique et le tirage maximum.

Analyse des risques

La stratégie Double Decker RSI comporte également certains risques, principalement liés aux aspects suivants:

  1. Le caractère retardé de l'indice RSI lui-même peut entraîner des retards de négociation.

  2. Le mécanisme à double filtre risque de manquer certaines opportunités commerciales.

  3. Elle ne peut éviter complètement les risques systémiques dans des conditions de marché extrêmes.

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour atténuer les risques susmentionnés:

  1. Ajustez les paramètres de l'indicateur rapide RSI de manière appropriée pour augmenter la sensibilité.

  2. Optimiser les conditions d'entrée et de stop loss pour équilibrer le risque et le rendement.

  3. Utilisation en combinaison avec des systèmes de suivi des tendances, des algorithmes d'apprentissage automatique, etc.

Directions d'optimisation

Il reste encore des possibilités d'optimisation de la stratégie RSI Double Decker, principalement dans les directions suivantes:

  1. Optimisation dynamique des paramètres de l'indicateur RSI pour les ajuster automatiquement en fonction des conditions du marché.

  2. Ajouter un module de contrôle des risques basé sur la volatilité.

  3. Incorporer des signaux alternatifs tels que l'exploration de texte, les données sociales, etc.

  4. Utiliser des modèles d'apprentissage automatique pour aider à filtrer les signaux.

Grâce aux optimisations susmentionnées, la rentabilité, la robustesse et l'adaptabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées.

Conclusion

En général, la stratégie Double Decker RSI est une stratégie de trading quantitative très pratique. Elle combine le suivi des tendances, l'identification de surachat/survente et des mécanismes de double filtrage pour former un système de trading relativement complet.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4

// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview 
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************

// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)

// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)

// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)

//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true


// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45

//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1

// Trade Firing - Entries and Exits 
if(timeFilter)
    if(long and strategy.position_size<=0)
        strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
    if(short and strategy.position_size>=0)
        strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
    if(long_exit and strategy.position_size>0)
        strategy.close_all(comment='Ex')
    if(short_exit and strategy.position_size<0)
        strategy.close_all(comment='Ex')


// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)
Plus de

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