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Stratégie de négociation quantitative de la croix-or-croix-mort

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-02 14:46:11 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie calcule les croisements de la moyenne mobile simple de 30 jours (MA30) et de la moyenne mobile simple de 200 jours (MA200) de XAUUSD (or) pour mettre en œuvre des achats croisés d'or et des ventes croisées d'or. La stratégie définit également des prix stop loss et take profit pour la clôture automatique des positions.

Principe de stratégie

Les indicateurs de base de cette stratégie sont MA30 et MA200. Lorsque MA30 dépasse MA200, un signal d'achat est généré. Lorsque MA30 dépasse MA200, un signal de vente est généré.

Plus précisément, la stratégie utilise la bibliothèque ta pour calculer MA30 et MA200. Les fonctions ta.crossover et ta.crossunder jugent ensuite si elles se croisent. Lorsqu'un croisement ascendant (croix dorée) se produit, la valeur de la condition longue est définie sur vrai pour acheter. Lorsqu'un croisement descendant (croix morte) se produit, la valeur de la condition courte est définie sur vrai pour vendre.

Pour l'exécution des ordres, les prix stop loss et take profit de 40 000 points sont définis pour les transactions longues et courtes. Cela correspond à une variation de prix de 4 000 points en XAUUSD. Lorsque le prix déclenche le stop loss ou le take profit, les ordres fermeront automatiquement les positions.

En outre, un mécanisme de couverture est établi dans la stratégie. Si la position actuelle est longue, un signal de croix morte ultérieur aplatira directement la position et l'inverseront. Si la position actuelle est courte, un signal de croix or ultérieur aplatira également directement et inverser la position. Cela évite de grandes pertes lors des inversions de tendance.

Les avantages

Il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance très simple et intuitive, qui présente les avantages suivants:

  1. Des règles claires et faciles à appliquer.
  2. Applicable à plusieurs délais pour la négociation journalière et à long terme.
  3. Il s'aligne sur les cycles du marché et capte les retours de tendance.
  4. Définit le mécanisme de sortie automatique avec stop loss/profit pour contrôler la perte d'une seule transaction.
  5. Établit une couverture afin d'éviter les pertes dues à l'inversion de tendance.

Analyse des risques

Cette stratégie présente certains risques:

  1. Les indicateurs MA sont à la traîne et peuvent manquer la meilleure entrée pour les renversements de tendance à court terme.
  2. Un paramètre de stop loss incorrect peut entraîner une sortie prématurée des transactions.
  3. Trop de signaux inversés augmentent les échanges inutiles.
  4. La stratégie comporte des exigences en matière de fonds propres pour résister aux prélèvements.

Ces risques peuvent être gérés par l'optimisation des paramètres, l'ajustement des niveaux de stop loss, le filtrage des signaux inversés, etc.

Optimisation

La stratégie peut être optimisée de plusieurs façons:

  1. Optimiser les paramètres MA en utilisant l'EMA ou les moyennes mobiles pondérées.
  2. Ajoutez d'autres filtres tels que le volume, les indicateurs de volatilité, etc.
  3. Activer le mécanisme de couverture uniquement sur les signaux importants.
  4. Mettre en place un dimensionnement des positions pour une meilleure efficacité en matière de capital.
  5. Optimiser dynamiquement les arrêts/profits en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique.

Le réglage des paramètres, l'ajout de filtres, le dimensionnement de la position, etc. peuvent encore améliorer la stabilité de la stratégie.

Conclusion

Il s'agit d'une stratégie de croisement de moyenne mobile simple et pratique. Elle s'aligne sur les cycles du marché, contrôle le risque grâce à des sorties automatiques de stop-loss / profit et à des mécanismes de couverture. Facile à comprendre et à mettre en œuvre, elle est applicable à plusieurs produits et délais. Des optimisations supplémentaires peuvent améliorer le profil risque/rendement.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")
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