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Stratégie de rupture RSI améliorée avec stop loss et take profit

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-04 15h27 et 50 min
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Résumé

La stratégie de rupture RSI améliorée est une stratégie de suivi de tendance qui utilise l'indicateur d'indice de force relative (RSI) pour déterminer les points d'entrée et de sortie.

Lorsque le RSI dépasse 70 (niveau de surachat), la stratégie est longue. Lorsque le RSI dépasse 30 (niveau de survente), la stratégie est courte. Cela lui permet de suivre de fortes tendances à la hausse et à la baisse. Les ordres stop loss et take profit sont ensuite utilisés pour verrouiller les profits et limiter les pertes sur les positions existantes.

Comment fonctionne- t- il?

Le mécanisme de base repose sur le fait que l'indicateur RSI dépasse son niveau de surachat (défaut 70) ou de survente (défaut 30) pour déclencher des entrées.

  • Lorsque le RSI dépasse 70, il indique que l'actif est suracheté et peut s'inverser, de sorte que la stratégie ouvre une position longue.

  • Lorsque le RSI dépasse 30, il indique que l'actif est survendu et peut rebondir, de sorte que la stratégie ouvre une position courte.

Cela permet à la stratégie de capitaliser sur les tendances de réversion moyenne provenant des niveaux extrêmes du RSI.

L'amélioration clé est la gestion des risques supplémentaires par le biais d'ordres stop loss et take profit.

Après avoir entré dans une position, les ordres stop-loss et take profit sont placés à des pourcentages fixes à l'écart du prix d'entrée (par défaut 2% stop-loss, 10% take profit).

Si une position se déplace favorablement, l'ordre limite de prise de profit la fermera pour un gain. Si elle se déplace négativement, l'ordre stop loss la fermera pour une petite perte. Cela maximise les profits des transactions gagnantes et minimise les pertes des transactions perdantes.

Les avantages

  • Conduit des tendances fortes en achetant des baisses et en vendant des rassemblements
  • Les objectifs de prise de profit supérieurs aux objectifs de stop loss permettent une récompense-risque asymétrique
  • Arrêter les pertes minimiser les pertes sur les transactions qui vont dans la mauvaise direction
  • Concept simple facile à comprendre et à mettre en œuvre
  • La gestion des risques ajoutée lui confère un avantage sur les stratégies RSI de base

Les risques

  • Des coupes de fouet possibles si le RSI traverse plusieurs fois les niveaux
  • Le placement de stop loss peut être optimisé
  • Les niveaux de profit doivent être ajustés pour une meilleure performance
  • Fonctionne mieux sur les marchés en tendance, les performances liées à la fourchette sont plus faibles

Améliorations

Certaines façons dont la stratégie peut être améliorée:

  • Ajouter des filtres supplémentaires avant le déclenchement de l'entrée, par exemple une rupture de prix
  • Les niveaux de perte d'arrêt de trail pour verrouiller plus de profits dans les transactions gagnantes
  • Élargir les objectifs de profit pour un potentiel de récompense plus important
  • Optimiser les niveaux de RSI, le pourcentage de stop loss, le pourcentage de profit pour chaque marché
  • Adaptation aux conditions de volatilité en utilisant l'ATR pour la taille du stop loss

Conclusion

La stratégie améliorée de rupture des RSI regroupe plusieurs éléments positifs - l'utilisation des RSI pour identifier les points de basculement potentiels, la tendance à la suite des entrées dans le sens de la dynamique, la récompense asymétrique du risque de prendre des bénéfices > stop loss et l'atténuation du risque des ordres de sortie.

En combinant ces aspects, il vise à maximiser la récompense tout en minimisant le risque sur chaque transaction. Une optimisation appropriée et un dimensionnement robuste des positions peuvent en faire un système stable dans divers environnements de marché.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts

strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")

lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)

// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)

STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10

plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)

//STRATEGY
if (myrsi)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (myrsi2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))
Plus de

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