Une bande de Bollinger et une stratégie de suivi des tendances basées sur le RSI

Cette stratégie combine les indicateurs Bollinger Band et RSI pour identifier les points de basculement clés des tendances des prix.

Résumé

Cette stratégie utilise d'abord les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger pour déterminer la plage et la direction de l'oscillation des prix. Elle utilise ensuite l'indicateur RSI pour identifier les opportunités longues et courtes. Par exemple, lorsque le RSI sort de la zone de surachat / survente et qu'un croisement doré apparaît près de la bande inférieure, elle établira une position longue. Ou lorsque le RSI sort de la zone de surachat et qu'un croisement de mort apparaît près de la bande supérieure, elle établira une position courte. Elle utilise ensuite les arrêts dynamiques des bandes de Bollinger pour suivre les arrêts et les objectifs de profit.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise principalement la combinaison des indicateurs Bollinger Band et RSI pour identifier les principales inversions des tendances des prix.

La bande de Bollinger est un indicateur technique qui calcule les bandes supérieures et inférieures en fonction de la fourchette de volatilité des prix. En calculant l'écart type des prix, il détermine l'amplitude des fluctuations de prix et trace les limites supérieure et inférieure en conséquence. La bande supérieure représente la limite supérieure des fluctuations de prix tandis que la bande inférieure représente la limite inférieure. Lorsque les prix approchent la bande supérieure, cela indique que les prix oscillent vers le haut dans un marché haussier, donc une baisse potentielle devrait être prudente. Lorsque les prix approchent la bande inférieure, cela indique des baisses accélérées, donc les rebonds potentiels devraient être prudents.

Le RSI est un indicateur technique qui évalue les tendances des prix et les conditions de surachat/survente en calculant la force des hausses et des baisses de prix sur une période de temps. En comparant les gains de clôture moyens et les pertes de clôture moyennes sur une période de temps, le RSI mesure l'élan des hausses ou baisses de prix en cours.

Les signaux de négociation de cette stratégie proviennent de la combinaison des bandes de Bollinger et des signaux RSI. Lorsque le RSI descend de la zone de surachat à la zone neutre tandis que les prix se détachent de la bande inférieure des bandes de Bollinger, cela indique que la tendance haussière des prix se décompose et que des opportunités de rachat émergent. Nous pouvons établir des positions courtes. Au contraire, lorsque le RSI monte de la zone de survente à la zone neutre tandis que les prix se décomposent au-dessus de la bande supérieure, cela indique que la tendance haussière des prix se décompose et que des opportunités de rachat émergent.

Une fois les positions établies, les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger seront utilisées comme arrêts dynamiques pour gérer les risques et les objectifs de profit.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est d'utiliser les bandes de Bollinger et les indicateurs RSI pour se vérifier mutuellement lors de l'identification des points tournants clés des prix. L'utilisation des bandes de Bollinger à elle seule peut facilement générer de faux signaux. Mais en combinant les zones d'achat / survente du RSI, de fausses opérations peuvent être efficacement évitées. Un autre avantage est d'utiliser les bandes supérieures et inférieures dynamiques des bandes de Bollinger comme arrêts de profit et de perte, ce qui est plus flexible et raisonnable que de préétablir des arrêts de profit et de perte fixes.

Les risques

Les principaux risques de cette stratégie se reflètent sous deux aspects:

1. Si les paramètres des bandes de Bollinger sont trop grands ou trop petits, l'effet de l'identification des oscillations accrues sera considérablement réduit.

2. Cette stratégie repose principalement sur des bandes de Bollinger combinées avec des indicateurs RSI pour identifier les points clés. Dans certains cas individuels, les signaux émis peuvent encore être erronés. Les suivre à l'aveuglette à ce moment-là peut entraîner des pertes.

Pour faire face aux risques susmentionnés, l'optimisation peut être effectuée dans les aspects suivants:

1. Testez les valeurs optimales des paramètres de la bande de Bollinger sur différents marchés et périodes de cycle afin de définir des paramètres raisonnables.

2. Ajouter d'autres indicateurs pour vérifier les signaux et éviter de faux jugements à partir d'un seul indicateur.

3. Ajoutez des règles empiriques manuelles pour déterminer si vous devez participer en fonction des conditions spécifiques du marché.

Optimisation

La stratégie peut être encore optimisée dans les aspects suivants:

1. Testez et optimisez les paramètres de la bande de Bollinger pour trouver les paramètres optimaux adaptés au sous-jacent.

2. Ajouter des stratégies de stop loss et de take profit. Les stops de trailing ou les objectifs de profit en mouvement peuvent être utilisés pour verrouiller des profits plus importants.

3. Combiner plus d'indicateurs et de modèles pour vérifier les signaux d'entrée afin d'améliorer la précision.

4. Mettre en place des combinaisons d'optimisation des paramètres en fonction des caractéristiques des différents produits et marchés pour créer un pool de stratégies avec plusieurs combinaisons de paramètres.

Conclusion

Cette stratégie combine les bandes de Bollinger et les indicateurs RSI pour identifier les points de renversement potentiels clés lorsque les deux indicateurs se vérifient mutuellement. Elle est relativement fiable pour capturer les points clés du marché. Les bandes dynamiques pour les arrêts de perte et les bénéfices sont également raisonnables. Mais il y a encore des risques dans cette stratégie, donc d'autres outils sont nécessaires pour optimiser et vérifier la stratégie opérationnelle.