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Stratégie révolutionnaire sur l'écart de valeur équitable

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-20 à 15h47
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance très simple. Il sera long quand un FVG haussier apparaîtra et fermé ou court quand un FVG baissier apparaîtra.

La logique de la stratégie

La logique de base de la stratégie est d'identifier le schéma de l'écart de juste valeur. Le soi-disant écart de juste valeur se réfère au moment où le prix le plus élevé aujourd'hui est inférieur au prix le plus bas la veille, ou lorsque le prix le plus bas aujourd'hui est supérieur au prix le plus élevé la veille, un écart de percée sera formé. Cela indique généralement un éventuel renversement de tendance à l'avenir. Plus précisément, les règles de la stratégie sont:

  1. Si le prix le plus élevé d'aujourd'hui est inférieur au prix le plus bas d'il y a 2 jours et que le prix de clôture est inférieur au prix le plus bas d'il y a 2 jours, un écart de juste valeur baissier est considéré comme formé, passez à la vente à découvert.

  2. Si le prix le plus bas d'aujourd'hui est supérieur au prix le plus élevé d'il y a 2 jours et que le prix de clôture est supérieur au prix le plus élevé d'il y a 2 jours, un écart de juste valeur haussier est considéré comme formé, passez long.

Pour évaluer l'écart de juste valeur, on utilise 2 délais, soit le prix le plus élevé et le prix le plus bas des 2 barres précédentes, ce qui évite d'être affecté par de fausses ruptures ou des retraits à court terme et améliore la fiabilité et la qualité de la reconnaissance des modèles.

Les avantages

  1. L'identification de modèles appropriés d'écart de juste valeur permet de prédire les éventuels retours de tendance futurs.
  2. La logique et les règles de la stratégie sont simples, claires et faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
  3. Peut rapidement saisir les nouvelles tendances.

Les risques

  1. La reconnaissance du schéma des écarts de juste valeur n'est pas entièrement précise. Des signaux erronés peuvent également se produire en cas de rappel à court terme.
  2. La stratégie entraînera des pertes lorsque la tendance est inversée, de sorte que des arrêts de pertes opportuns sont nécessaires pour couvrir les risques.
  3. Il se débrouille mal sur les marchés à fourchette, avec plus de faux signaux et de petites pertes.

Directions d'optimisation

  1. Optimiser le mécanisme d'arrêt des pertes. L'ATR dynamique peut être utilisé pour obtenir un contrôle dynamique des risques.
  2. Optimiser les conditions de filtrage: la fiabilité des écarts de juste valeur peut être jugée sur la base de facteurs tels que le volume et les moyennes mobiles.
  3. Incorporer des modèles multifactoriels pour prédire les probabilités de tendance futures.

Conclusion

Cette stratégie identifie la formation d'écart de juste valeur pour déterminer si les tendances peuvent s'inverser. Elle appartient à la stratégie de base de suivi des tendances. L'avantage est qu'elle peut capturer plus précisément le moment des inversions de tendance. Mais il existe également certains faux signaux. Les risques peuvent être contrôlés par le biais d'arrêt des pertes et de filtrage. Plus de facteurs peuvent également être incorporés pour améliorer la précision du jugement. Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de trading de tendance très simple et pratique qui mérite d'être élargie et optimisée.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Greg_007

//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy", "FVG Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding = 1)

var longOnly = input.bool(false, "Take only long trades?")
var pyramid = input.bool(false, "Since this can generate a lot of trades, make sure to fill in the commission (if applicable) for a realistic ROI.", group = "REMINDERS")
var pyramid2 = input.bool(false, "Modify pyramiding orders to increase the amount of trades.", group = "REMINDERS")
var bearFVG = false
var bullFVG = false
var plotBull = false
var plotBear = false
var bearTrend = false
var bullTrend = false

//BEARISH FVG
if high < low[2] and close[1] < low[2]
    bullFVG := false
    bearFVG := true
    plotBear := true
    if not longOnly
        strategy.entry("Short", strategy.short)
    else
        strategy.close_all()
else
    //BULLISH FVG 
    if low > high[2] and close[1] > high[2]
        bullFVG := true
        bearFVG := false
        plotBull := true
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        
// plotshape(plotBull, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.green, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bull FVG", display=display.all - display.status_line)
// plotshape(plotBear, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.red, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bear FVG", display=display.all - display.status_line)

// //reset the status
// plotBull := false
// plotBear := false
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