Outil d'analyse du facteur alpha

La formule d'analyse fait référence à la méthode de calcul des cotations de marché utilisée par le public.alpha101deworldquant: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, qui est en principe compatible avec sa grammaire (avec des explications pour les caractéristiques non mises en œuvre), et a été amélioré.Page de l'outil d'analyse des facteurs alpha.

Fonctions et opérateurs

"{}" ci-dessous représente un espace réservé, toutes les expressions ne sont pas sensibles aux majuscules et x représente les séries temporelles de données

• abs(x), log(x), sign(x)signifie littéralement valeur absolue, logarithme et fonction de signe, respectivement.

Les opérateurs suivants, dont+, -, *, /, >, <, répondent également aux significations de leurs normes;==représente égalité ou non;||signifie ou;x? y: zindique l'opérateur ternaire.

• rank(x): le classement des sections transversales, en renvoyant le pourcentage de l'emplacement; il est nécessaire de spécifier plusieurs groupes cibles candidats, qui ne peuvent pas être calculés pour un marché unique et renvoient directement le résultat initial.
• delay(x, d): la valeur avant la période d de la séquence.
• sma(x, d): la moyenne mobile simple de la période d de la séquence.
• correlation(x, y, d): le coefficient de corrélation des séries de temps x et y au cours des dernières périodes d.
• covariance(x, y, d): la covariance des séries chronologiques x et y au cours des dernières périodes d.
• scale(x, a): il normalise les données, de sorte quesum(abs(x)) = a(a par défaut à 1).
• delta(x, d): la valeur actuelle de la série temporelle x moins la valeur avant d périodes.
• signedpower(x, a): x^a.
• decay_linear(x, d): moyenne mobile pondérée d'une série de temps x, avec des pondérations d, d-1, d-2... 1 (normalisée).
• indneutralize(x, g): le traitement neutre pour la classification industrielle g, actuellement non pris en charge.
• ts_{O}(x, d): effectuer des opérations O sur la série temporelle x dans les périodes d passées (O peut spécifiquement représenter min et max, etc., introduit plus tard), d sera converti en entier.
• ts_min(x, d): la valeur minimale des dernières périodes d.
• ts_max(x, d): la valeur maximale des dernières périodes d.
• ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.
• ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.
• ts_rank(x, d): tri des valeurs de séries de temps x des périodes passées d (tri en pourcentage).
• min(x, d): ts_min(x, d).
• max(x, d): ts_max(x, d).
• sum(x, d): la somme des périodes passées d.
• product(x, d): le produit des périodes précédentes d.
• stddev(x, d): l'écart type des dernières périodes d.

Données d'entrée

Les données d'entrée ne sont pas sensibles aux majuscules et minuscules; les données par défaut sont le symbole sélectionné sur la page Web, ou il peut être spécifié directement, commebinance.ada_bnb

• returns: rendement du prix de clôture.
• open, close, high, low, volume: à savoir le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus élevé, le prix le plus bas et le volume des transactions au cours de la période.
• vwap: prix d'exécution pondéré par volume, non encore mis en œuvre, qui est actuellement le prix de clôture.
• cap: valeur de marché totale, pas encore mise en œuvre.
• IndClass: classification de l'industrie, pas encore mise en œuvre.

Autres

La sortie de résultats multiples (exprimés par liste) est prise en charge à la fois; par exemple,[sma(close, 10), sma(high, 30)]En plus d'entrer des données de séries temporelles, il peut également être utilisé comme une simple calculatrice.

Exploration des données Protocole général