ब्लॉकचेन मात्रात्मक निवेश श्रृंखला - गतिशील संतुलन रणनीति

मूलः एफएमजेड क्वांटwww.fmz.com

मात्रात्मक व्यापार की वास्तविक सामग्री वह जगह है जहां आप वास्तव में लाभ उठा सकते हैं।

NO.1

वारेन बफेट के संरक्षक बेंजामिन ग्राहम ने एक बार पुस्तक <<द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर>> में एक ट्रेडिंग मॉडल का उल्लेख किया था जिसमें स्टॉक और बॉन्ड गतिशील रूप से संतुलित होते हैं।यह व्यापार मॉडल बहुत सरल हैः

50% धनराशि इक्विटी फंडों में निवेश की जाती है और शेष 50% बांड फंडों में निवेश की जाती है। यानी स्टॉक और बांड प्रत्येक का आधा हिस्सा हैं।

निश्चित अंतरालों या बाजार परिवर्तनों के आधार पर परिसंपत्ति स्थिति के पुनर्वित्त से शेयर परिसंपत्तियों का अनुपात बांड परिसंपत्तियों के अनुपात को 1:1 पर वापस लाया जाता है।

यह पूरी रणनीति का पूरा तर्क है, जिसमें कब खरीदना और बेचना है, और कितना खरीदना और बेचना है। यह कितना सरल और प्रभावशाली है!

NO.2

इस पद्धति में, बांड फंडों की अस्थिरता वास्तव में बहुत कम है, जो स्टॉक अस्थिरता से बहुत नीचे है, इसलिए बांड का उपयोग यहाँ रेफरेंस एंकर के रूप में किया जाता है, यानी बांड का उपयोग करके यह मापा जाता है कि क्या स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं या बहुत कम।

यदि स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है, तो स्टॉक का बाजार मूल्य बांड के बाजार मूल्य से अधिक होगा। जब इन दोनों का बाजार मूल्य अनुपात एक सीमा के सेट से अधिक हो जाता है, तो कुल स्थिति को फिर से समायोजित किया जाएगा, स्टॉक बेचा जाएगा, और बांड को खरीदा जाएगा ताकि स्टॉक मूल्य को बांड मूल्य अनुपात को प्रारंभिक 1: 1 पर बहाल किया जा सके।

इसके विपरीत, यदि स्टॉक की कीमत गिरती है, तो स्टॉक का बाजार मूल्य बांड के बाजार मूल्य से कम होगा। जब इन दोनों का बाजार मूल्य अनुपात एक सीमा के सेट से अधिक हो जाता है, तो कुल स्थिति को फिर से समायोजित किया जाएगा, स्टॉक खरीदा जाएगा, और बांड को बांड मूल्य के बाजार पूंजीकरण अनुपात को स्टॉक मूल्य को प्रारंभिक 1: 1 पर बहाल करने के लिए बेचा जाएगा।इस प्रकार, स्टॉक और बांड के गतिशील संतुलन के बीच अनुपात स्टॉक वृद्धि के लाभ का आनंद लेने और परिसंपत्ति अस्थिरता को कम करने के लिए पर्याप्त है। मूल्य निवेश में अग्रणी के रूप में, ग्राहम ने हमें एक अद्भुत विचार प्रदान किया।

चूंकि यह एक पूर्ण और पारस्परिक रणनीति है, हम इसे क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में क्यों नहीं उपयोग करते हैं?

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बीटीसी में ब्लॉकचेन परिसंपत्तियों की गतिशील संतुलन रणनीति

रणनीतिक तर्क

बीटीसी के वर्तमान मूल्य के अनुसार, खाते की शेष राशि 6400 डॉलर नकद और 1 बीटीसी पर रखी गई है, यानी नकदी का बीटीसी बाजार मूल्य के लिए प्रारंभिक अनुपात 1:1 है।

यदि बीटीसी की कीमत $7400 तक बढ़ जाती है, अर्थात बीटीसी का बाजार मूल्य खाते की शेष राशि से अधिक है, और उनके बीच का अंतर निर्धारित सीमा से अधिक है, तो (7400-6400)/7400/2 सिक्के बेचे जाते हैं। इसका मतलब है कि बीटीसी की सराहना हुई है और हमें नकदी वापस बदलने की आवश्यकता है।

यदि बीटीसी की कीमत $5400 तक गिर जाती है, अर्थात बीटीसी का बाजार मूल्य खाता शेष से कम है और उनके बीच का अंतर निर्धारित सीमा से अधिक है, तो (6400-5400) / 5400/2 सिक्के खरीदें। इसका मतलब है कि बीटीसी का मूल्य घट गया है और हमें बीटीसी वापस खरीदने की आवश्यकता है।

इस तरह, चाहे बीटीसी की कीमत बढ़े या घटे, खाता शेष और बीटीसी का बाजार मूल्य हमेशा गतिशील रूप से बराबर रखा जाता है। यदि बीटीसी का मूल्य घटता है, तो कुछ खरीदें, और फिर इसे बेचें जब यह फिर से बढ़ता है, जैसे बैलेंस तराजू।

NO.4

तो आप इसे प्रोग्रामिंग कोड के साथ कैसे लागू करते हैं?

उदाहरण के तौर पर एफएमजेड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लें। सबसे पहले रणनीतिक ढांचे को देखें:

// strategy parameter
var threshold = 0.05; // Threshold
var LoopInterval = 60; // Polling interval(seconds)
var MinStock = 0.001; // Minimum transaction volume
var XPrecision = 4; // Quantity accuracy
var ZPrecision = 8; // Price accuracy

// Withdrawal order function
function CancelPendingOrders() {

}

// Placing Order function
function onTick() {

}

// Main function
function main() {
    // Filter non-critical information
    SetErrorFilter("GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout");
    while (true) { // Polling mode
        if (onTick()) { // Execute the onTick function
            CancelPendingOrders(); // Cancel unexecuted pending orders
        }
        Sleep(LoopInterval * 1000); // Sleep
    }
}

संपूर्ण रणनीति ढांचा वास्तव में बहुत सरल है, एक main फ़ंक्शन, एक onTick ऑर्डर प्लेसिंग फ़ंक्शन, एक CancelPendingOrders फ़ंक्शन, और आवश्यक पैरामीटर।

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आदेश मॉड्यूल

// Placing Order function
function onTick() {
    var acc = _C(exchange.GetAccount); // Get account information
    var ticker = _C(exchange.GetTicker); // Get Tick data
    var spread = ticker.Sell - ticker.Buy; // Get the bid-ask spread of Tick data
    // 0.5 times the difference between the account balance and the current position value
    var diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2;
    var ratio = diffAsset / acc.Balance; // diffAsset / Account Balance
    LogStatus('ratio:', ratio, _D()); // Print ratio and current time
    if (Math.abs(ratio) < threshold) { // If the absolute value of ratio is less than the specified threshold
        return false; // return false
    }
    if (ratio > 0) { // If ratio is greater than 0
        var buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision); // Calculate the order price
        var buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision); // Calculate the order quantity
        if (buyAmount < MinStock) { // If the order quantity is less than the minimum transaction volume
            return false; // return false
        }
        exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio); // Buy order
    } else {
        var sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision); // Calculate the order price
        var sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision); // Calculate the order quantity
        if (sellAmount < MinStock) { // If the order quantity is less than the minimum transaction volume
            return false; // return false
        }
        exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio); // Sell order
    }
    return true; // return true
}

ऑर्डर लेनदेन का तर्क स्पष्ट है, और सभी टिप्पणियों को कोड में लिखा गया है। आप इसे बड़ा करने के लिए छवि पर क्लिक कर सकते हैं।

मुख्य प्रक्रिया इस प्रकार है:

खाता जानकारी प्राप्त करें।

टिक डेटा प्राप्त करें.

टिक डेटा बोली-पूछ स्प्रेड की गणना करें.

खाते की शेष राशि और बीटीसी के बाजार मूल्य के अंतर की गणना करें।

व्यापार की ट्रिगर स्थिति, आदेश मूल्य और आदेश मात्रा की गणना करें।

आदेश दें और सही लौटाएं।

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लंबित आदेश मॉड्यूल रद्द करें

// Withdrawal order function
function CancelPendingOrders() {
    Sleep(1000); // Sleep 1 second
    var ret = false;
    while (true) {
        var orders = null;
        // Continue to get an array of unexecuted orders, if an exception is returned, continue to get
        while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
            Sleep(1000); // Sleep 1 second
        }
        if (orders.length == 0) { // If the order array is empty
            return ret; // Return to withdrawal status
        }
        for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // Traversing the array of unexecuted orders
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id); // Cancel unexecuted orders one by one
            ret = true;
            if (j < (orders.length - 1)) {
                Sleep(1000); // Sleep 1 second
            }
        }
    }
}

रद्द लंबित आदेश मॉड्यूल और भी सरल है, चरण निम्नानुसार हैं:

आदेश वापस लेने से पहले 1 सेकंड प्रतीक्षा करें, क्योंकि कुछ विनिमय गृहों में सर्वर देरी हो सकती है।

निष्पादित आदेशों की एक सरणी प्राप्त करना जारी रखें, और यदि कोई अपवाद लौटाया जाता है, तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि यह सफल न हो जाए.

यदि निष्पादित ऑर्डर सरणी खाली है, तो यह तुरंत निकासी की स्थिति लौटाएगा।

यदि निष्पादित आदेश हैं, तो संपूर्ण सरणी को पार किया जाता है और आदेश आईडी के अनुसार आदेश वापस ले लिया जाता है।

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यह रणनीति सभी प्रोग्रामिंग स्रोत कोड है एफएमजेड मात्रात्मक व्यापार मंच पर, कोड की केवल 80 पंक्तियों के साथ, एक पूर्ण ब्लॉकचेन बीटीसी गतिशील संतुलन रणनीति सफलतापूर्वक बनाई गई है। लेकिन इस तरह की सरल रणनीति के रूप में, क्या कोई मूल्य है? नीचे देखो ~

NO.8

इसके बाद, चलिए इस सरल गतिशील संतुलन रणनीति का परीक्षण करते हैं यह देखने के लिए कि क्या यह काम करता है. निम्नलिखित बीटीसी के ऐतिहासिक डेटा पर एक बैकटेस्ट है, केवल आपके संदर्भ के लिए.

बैकटेस्टिंग वातावरणबैकटेस्ट प्रदर्शनबैक टेस्ट वक्रएक और, एक ही अवधि BTC मूल्य चार्टक्या आपको कोई झटका लगा है?

बीटीसी ने अपनी आठ महीने की गिरावट जारी रखी है, और यहां तक कि सबसे बड़ी गिरावट 70% से अधिक हो गई है, जिससे कई निवेशकों ने ब्लॉकचेन परिसंपत्तियों में विश्वास खो दिया है।

इस रणनीति का संचयी राजस्व 160% तक है और वार्षिक रिटर्न-टू-रिस्क अनुपात 5 से अधिक है। इस तरह की सरल ट्रेडिंग रणनीति के लिए, निवेश पर यह रिटर्न ऑल-इन प्रकार के खिलाड़ियों के बहुमत से अधिक है।

NO.9

यह संतुलन रणनीति, जिसमें केवल एक मुख्य पैरामीटर (सीमा मूल्य) है, एक बहुत ही सरल निवेश विधि है जो अतिरिक्त रिटर्न नहीं बल्कि ठोस लाभ का पीछा करती है।

प्रवृत्ति रणनीति के विपरीत, गतिशील संतुलन रणनीति प्रवृत्ति के खिलाफ है। यह रणनीति स्थिति को कम करने और ठंडा करने के लिए है जब बाजार बहुत गर्म है। जब बाजार सुनसान है, तो यह छिपा होगा, जो मैक्रोइकॉनॉमिक विनियमन के समान है।

वास्तव में, गतिशील संतुलन रणनीति इस विचार पर आधारित है कि कीमत अप्रत्याशित है, जबकि एक ही समय में मूल्य उतार-चढ़ाव को कैप्चर करती है। गतिशील संतुलन रणनीति का मुख्य आधार परिसंपत्ति आवंटन अनुपात को निर्धारित करना और समायोजित करना है, साथ ही ट्रिगर थ्रेशोल्ड भी।

लेख की लंबाई को देखते हुए, एक लेख के लिए सब कुछ के बारे में व्यापक होना असंभव है। एक पुरानी कहावत के रूप में एक आदमी को मछली दें और आप उसे एक दिन के लिए खिलाते हैं। एक आदमी को मछली पकड़ना सिखाएं और आप उसे जीवन भर खिलाते हैं।। गतिशील संतुलन रणनीति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात निवेश विचार है। आप इस लेख में व्यक्तिगत बीटीसी परिसंपत्तियों को ब्लॉकचेन परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की टोकरी के साथ भी बदल सकते हैं।अंत में, हम इस लेख को बेंजामिन ग्राहम की प्रसिद्ध पुस्तक <<द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर>> के एक पैराग्राफ के साथ समाप्त करते हैंः

शेयर बाजार एक वजन गेज नहीं है जो मूल्य को सटीक रूप से मापता है। इसके विपरीत, यह वोटिंग मशीन है। अनगिनत लोगों द्वारा किए गए निर्णय एक तर्कसंगत और भावनात्मक डोपेंट हैं। कई बार ऐसे विकल्प होते हैं जब ये विकल्प किए जाते हैं। यह तर्क के मूल्य निर्णय से बहुत दूर है। निवेश का रहस्य तब निवेश करना है जब कीमतें आंतरिक मूल्य से बहुत कम हों, और विश्वास करें कि बाजार के रुझान उठेंगे।

• बेंजामिन ग्राहम

सीधे स्रोत कोड की प्रतिलिपि के लिए, कृपया हमारी रणनीति वर्ग पर जाएँःhttps://www.fmz.com/strategy/110900

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