चोटी और तराजू

चोटी और तराजू

• शिखर (कुर्टोसिस) और विकृति (स्केवनेस)

  पोस्टरः EasyTrader

  यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जो कि आंकड़ों के वितरण के चरम (kurtosis) और विकृति (skewness) को लागू करती है। जब आंकड़े ट्रेंडिंग होते हैं और संभावित ट्रेंडिंग सकारात्मक होती है, तो हम अधिक करते हैं। जब आंकड़े ट्रेंडिंग होते हैं और संभावित ट्रेंडिंग नकारात्मक होती है, तो हम खाली करते हैं। जब ट्रेंडिंग रिवर्स होता है, तो हम फ्लैश करते हैं।

  तो, कैसे हम एक प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की तीव्रता का निर्धारण करते हैं? आइए पहले शिखर और उतार-चढ़ाव के परिभाषाओं की समीक्षा करें।

  पहले सामान्य वितरण की परिभाषा पर एक नज़र डालें

  वितरणः एक ऐसी स्थिति में जहां चर में सभी संख्याओं का संख्यात्मक रूप से प्रतिनिधित्व होता है, जो चर के संख्याओं के लिए क्षैतिज अक्ष के साथ प्रस्तुत किया जाता है, और आवृत्ति के लिए समन्वय रेखाचित्र के लिए लंबवत अक्ष। सामान्य वितरणः इसे गौसियन वितरण भी कहा जाता है।

  मानक-सामान्य वितरणः औसत के केंद्र में, मानक-विकृति को निर्देशांक अक्ष की मूल इकाई के रूप में चित्रित किया गया सामान्य वितरण आरेख; घंटों के आकार का सममित आरेख।

  m ± 1s में पूरे नमूना समूह का 68.26% व्यक्ति शामिल हैं।

  m ± 2s में पूरे नमूना समूह के 95.44% व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

  m ± 3s में पूरे नमूना समूह के 99.74% व्यक्ति शामिल हैं।

  95% व्यक्ति m ± 1.96s के बीच आते हैं।

  99% व्यक्ति m ± 2.58s के बीच आते हैं।

  

  सांख्यिकी में, पीक (Kurtosis) वास्तविक संख्याओं में यादृच्छिक चरों के लिए अवसर वितरण के शिखर को मापता है। उच्च पीक का अर्थ है कि अंतर में वृद्धि कम आवृत्ति के चरम विचलन के कारण होती है, जो औसत से बड़ा या छोटा होता है।

  शिखर (kurtosis), एक आंकड़ा है जो एक डेटा सेट के वितरण के आकार को दर्शाता है; सामान्य वितरण का शिखर 3 है, इसलिए हम शिखर को 3 से अधिक कहते हैं, जो कि सामान्य वितरण की तुलना में डेटा का वितरण अधिक केंद्रित और चिकना है। हम शिखर को 3 से कम के रूप में समतल करते हैं, जो कि वास्तविक शिखर को घटाकर 3 के बाद के मूल्य को दर्शाता है। वित्तीय बाजारों में, शिखर 0 से अधिक एक ट्रेंडलेस साइडवे मार्केट और शिखर 0 से कम एक ट्रेंडिंग मार्केट के रूप में प्रदर्शित होता है।

  विकृति (skewness) डेटा के वितरण की समरूपता को दर्शाती है, या डेटा के मध्य संख्या (mode) के स्थान को दर्शाती है; विकृति के बराबर 0 को चित्रित करना पूर्ण समरूपता है। यह सांख्यिकीय माप भी सामान्य वितरण के साथ तुलना की आवश्यकता हैः विकृति 0 से अधिक का संकेत देती है और सामान्य वितरण की तुलना में, यह सरणी दाईं ओर विकृत होती है, दाईं ओर की लंबी पूंछ के रूप में दिखाई देती है और चरम मूल्य दाईं ओर अधिक फैला हुआ है; इसके विपरीत, बाईं ओर की लंबी पूंछ के रूप में दिखाई देती है और चरम मूल्य बाईं ओर अधिक फैला हुआ है। वित्तीय बाजारों में, विकृति 0 से अधिक को डेटा के झुकाव की ओर झुकाव के रूप में समझाया जा सकता है, विकृति 0 से कम को डेटा के झुकाव की ओर झुकाव के रूप में समझाया जा सकता है।

  संभावनाओं के सिद्धांत और सांख्यिकी में, पूर्वाग्रह का अर्थ है वास्तविक संख्याओं के लिए यादृच्छिक चरों के लिए अवसर वितरण की असमानता; पूर्वाग्रह का मूल्य सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, या यहां तक कि अपरिभाषित भी हो सकता है; संख्यात्मक रूप से, पूर्वाग्रह का अर्थ है कि नकारात्मक पूर्वाग्रह का अर्थ है कि संभावनाओं के घनत्व फ़ंक्शन के बाईं ओर की पूंछ दाईं ओर की तुलना में लंबी है, और अधिकांश मूल्य (मध्यस्थ सहित) औसत के दाईं ओर हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ है कि सकारात्मक पूर्वाग्रह का अर्थ है कि संभावनाओं के घनत्व फ़ंक्शन के दाईं ओर की तुलना में दाईं ओर की पूंछ दाईं ओर की तुलना में अधिक है, और अधिकांश मध्यवर्ती मूल्य (मध्यस्थ सहित) औसत के बाईं ओर हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ है कि शून्य संख्याएं औसत के दोनों किनारों पर अपेक्षाकृत समान रूप से वितरित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक वितरण है।

  इस तरह के पक्षपात दो प्रकार के होते हैंः

  • नकारात्मक पक्षपाती या बाएं पक्षपातीः बाएं तरफ की पूंछ लंबी होती है और वितरण का मुख्य भाग दाईं ओर केंद्रित होता है।
  • ऑप्टिकल या राइटोपोलोजिकलः दाईं ओर की पूंछ लंबी होती है, और वितरण के मुख्य भाग बाईं ओर केंद्रित होते हैं।
  • यदि वितरण सममित है, तो औसत = मध्यवर्ती संख्या, विखंडन शून्य है ((इसके अलावा, यदि वितरण एक चोटी वितरण है, तो औसत = मध्यवर्ती संख्या = संख्या) ।)

  

• इसलिए, हम निम्नलिखित लेनदेन के नियमों का निष्कर्ष निकालते हैंः जब पीक 0 से कम हो (बाजार ट्रेंडिंग बाजार में है) और विचलन N से बड़ा हो (ट्रेंडिंग ऊपर की ओर है), तो अधिक करें; जब शिखर 0 से कम हो (बाजार ट्रेंडिंग बाजार में है), तो विचलन M से कम हो (ट्रेंडिंग नीचे की ओर है), खाली करें;

MATLAB स्रोत कोडः रुचि रखने वाले को जेएस भाषा परीक्षण में परिवर्तित किया जा सकता है।

input:ExitType(5) ;
input:NBarL(2),NBarS(2),TradeProfit(0.053),TradeStopLoss(0.023),ATRs_L(5.4),ATRs_S(10.9);
vars: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0),HLRange(100);

inputs:Length(20),Trigger(3),UpSkew(3.4),DownSkew(2.2) ;
vars:KurtValue(0),SkewValue(0),BuyPoint(0),SellPoint(0);

MP = MarketPosition ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

{计算峰度 }
KurtValue = Kurtosis(Close,Length) ;
{计算偏度}
SkewValue = Skew(Close,Length) ;

{ 峰度向下跌破 Trigger 线 ,建立买卖点 }
if KurtValue Cross under Trigger then Begin
BuyPoint = High 3;
SellPoint = Low-3;
end;

{ 偏度大于某数值后 ,趋势确认进场作多 }
if  SkewValue > -UpSkew 2 then Buy next bar at BuyPoint stop ;
{ 偏度小于某数值后 ,趋势确认进场作空 }
if  SkewValue < -DownSkew 2 then Sell next bar at SellPoint Stop ;
end;

if ExitType = 1 then SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

if ExitType = 2 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
end;

if ExitType = 3 then Begin
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ;
end;

if ExitType = 4 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then {Sell } ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then {Buy} ExitShort next bar at Market ;
end;

if ExitType = 5 then Begin
{*******************************************************************
Description : ATR Trailing Stop Long Exit
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
{Inputs: ATRs_L(3);}
Variables: PosHigh(0), ATRVal_L(0);

ATRVal_L = AvgTrueRange(10) * ATRs_L;
If BarsSinceEntry = 0 Then PosHigh = High;
If MarketPosition = 1 Then Begin
If High > PosHigh Then PosHigh = High;
ExitLong ("ATR") Next Bar at PosHigh - ATRVal_L Stop;
End else ExitLong ("ATR eb") Next bar at High - ATRVal_L Stop;

{*******************************************************************
Description : ATR Trailing Stop Short Exit
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
******************************************************************}
{Inputs: ATRs_S(3);}
Variables: PosLow(0), ATRVal_S(0);

ATRVal_S = AvgTrueRange(10) * ATRs_S;
If BarsSinceEntry = 0 Then PosLow = Low;
If MarketPosition = -1 Then Begin
If Low < PosLow Then PosLow = Low;
ExitShort ("ATR_1") Next Bar at PosLow ATRVal_S Stop;
End else ExitShort ("ATR_1 eb") Next bar at Low ATRVal_S Stop;
end;

if IsBalanceDay then setExitonClose ;

Faruto के ब्लॉग से पुनर्प्रकाशित