एफएमजेड उन्नयन के बाद एक सार्वभौमिक बहु-मुद्रा व्यापार रणनीति कैसे बनाएं

प्रस्तावना

एफएमजेड क्वांट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी स्थापित किया गया था। उस समय, बहुत सीमित एक्सचेंजों और मुद्राओं थे, और कुछ ट्रेडिंग मोड थे। इसलिए, प्रारंभिक एपीआई डिजाइन सरल था और एकल-मुद्रा व्यापार रणनीतियों पर केंद्रित था। वर्षों के पुनरावृत्ति के बाद, विशेष रूप से नवीनतम संस्करण, यह अपेक्षाकृत पूरा हो गया है, और आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले एक्सचेंज एपीआई को कैप्सुलेटेड कार्यों के साथ पूरा किया जा सकता है। विशेष रूप से बहु-मुद्रा रणनीतियों के लिए, बाजार की स्थिति, खातों और लेनदेन प्राप्त करना पहले की तुलना में बहुत सरल है, और एक्सचेंज एपीआई इंटरफ़ेस तक पहुंचने के लिए आईओ कार्यों की आवश्यकता नहीं है। बैकटेस्टिंग के लिए, इसे लाइव ट्रेडिंग के साथ संगत होने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। संक्षेप में, यदि आपकी रणनीति में मूल रूप से कई समर्पित तरीके थे और इसे कई एक्सचेंजों और बैकटेस्टिंग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था, तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। इस लेख में, हम वर्तमान संयोजन में रणनीति वास्तुकला के साथ रणनीति पेश करेंगे।

डॉकर्स को इसे पूरी तरह से समर्थन करने के लिए 3.7 पर अपग्रेड करने की आवश्यकता है। एपीआई इंटरफ़ेस की नई सुविधाओं के बारे में जानकारी एफएमजेड क्वांट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के एपीआई दस्तावेज में अपडेट की गई हैः

सिंटैक्स गाइडःhttps://www.fmz.com/syntax-guideउपयोगकर्ता गाइडःhttps://www.fmz.com/user-guide

सटीकता हासिल करें

वर्तमान में, एपीआई में सटीकता प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत कार्य है, जिसे यहां एक उदाहरण के रूप में एक स्थायी अनुबंध का उपयोग करके पेश किया गया है।

//Global variables store data. SYMBOLS represents the currency to be traded, and the format is "BTC,ETH,LTC". QUOTO is the base currency. Common perpetual contracts include USDT and USDC. INTERVAL represents the interval of the cycle.
var Info = { trade_symbols: SYMBOLS.split(","), base_coin: QUOTO, ticker: {}, order: {}, account: {}, precision: {}, 
            position: {}, time:{}, count：{}, interval:INTERVAL}
function InitInfo() {
    //Initialization strategy
    if (!IsVirtual() && Version() < 3.7){
        throw "FMZ platform upgrades API, you need to download the latest docker";
    }
    Info.account = {init_balance:0};
    Info.time = {
        update_ticker_time: 0,
        update_pos_time: 0,
        update_profit_time: 0,
        update_account_time: 0,
        update_status_time: 0,
        last_loop_time:0,
        loop_delay：0,
    };
    for (let i = 0; i < Info.trade_symbols.length; i++) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        Info.ticker[symbol] = { last: 0, ask: 0, bid: 0 };
        Info.order[symbol] = { buy: { id: 0, price: 0, amount: 0 }, sell: { id: 0, price: 0, amount: 0 } };
        Info.position[symbol] = { amount: 0, hold_price: 0, unrealised_profit: 0, open_time: 0, value: 0 };
        Info.precision[symbol] =  {};
    }
}
//Get accuracy
function GetPrecision() {
    let exchange_info = exchange.GetMarkets();
    for (let pair in exchange_info) {
        let symbol = pair.split('_')[0]; //The format of perpetual contract trading pairs is BTC_USDT.swap
        if (Info.trade_symbols.indexOf(symbol) > -1 && pair.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) && pair.endsWith("swap")) {
            Info.precision[symbol].tick_size = exchange_info[pair].TickSize;
            Info.precision[symbol].amount_size = exchange_info[pair].AmountSize;
            Info.precision[symbol].price_precision = exchange_info[pair].PricePrecision
            Info.precision[symbol].amount_precision = exchange_info[pair].AmountPrecision
            Info.precision[symbol].min_qty = exchange_info[pair].MinQty
            Info.precision[symbol].max_qty = exchange_info[pair].MaxQty
            Info.precision[symbol].min_notional = exchange_info[pair].MinNotional
            Info.precision[symbol].ctVal = exchange_info[pair].CtVal; //Contract value, for example, 1 piece represents 0.01 coin
            if (exchange_info[pair].CtValCcy != symbol){ //The currency used to denominate the value. This does not include currency-based situations, for example, 1 note worth 100 USD.
                throw "No support for currency-based"
            }
        }
    }
}

टिकर्स प्राप्त करें

बहु-उत्पाद रणनीति डिजाइन करने के लिए, आपको पूरे बाजार की बाजार जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह एकत्रित बाजार सूचना इंटरफ़ेस आवश्यक है। गेटटिकर्स फ़ंक्शन अधिकांश मुख्यधारा के एक्सचेंजों का समर्थन करता है।

function UpdateTicker() {
    //Updated prices
    let ticker = exchange.GetTickers();
    if (!ticker) {
        Log("Failed to obtain market information", GetLastError());
        return;
    }
    Info.time.update_ticker_time = Date.now();
    for (let i = 0; i < ticker.length; i++) {
        let symbol = ticker[i].Symbol.split('_')[0];
        if (!ticker[i].Symbol.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0) {
            continue;
        }
        Info.ticker[symbol].ask = parseFloat(ticker[i].Sell);
        Info.ticker[symbol].bid = parseFloat(ticker[i].Buy);
        Info.ticker[symbol].last = parseFloat(ticker[i].Last);
    }
}

खाता स्थिति जानकारी प्राप्त करें

इक्विटी फ़ील्ड और UPnL फ़ील्ड को वायदा खाते की जानकारी में जोड़ा गया है, अतिरिक्त प्रसंस्करण के कारण असंगतता की आवश्यकता को समाप्त करता है। गेटपोसिशंस फ़ंक्शन सभी पदों को प्राप्त करने का भी समर्थन करता है। एक विवरण यह है कि वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या को अनुबंध के मूल्य से गुणा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हालांकि ओकेएक्स स्थायी अनुबंधों का वेब पेज पर मात्रा द्वारा कारोबार किया जा सकता है, एपीआई अनुबंधों की संख्या पर आधारित है।

function UpdateAccount() {
    //Update account
    if (Date.now() - Info.time.update_account_time < 60 * 1000) {
        return;
    }
    Info.time.update_account_time = Date.now();
    let account = exchange.GetAccount();
    if (account === null) {
        Log("Failed to update account");
        return;
    }
    Info.account.margin_used = _N(account.Equity - account.Balance, 2);
    Info.account.margin_balance = _N(account.Equity, 2); //Current balance
    Info.account.margin_free = _N(account.Balance, 2);
    Info.account.wallet_balance = _N(account.Equity - account.UPnL, 2);
    Info.account.unrealised_profit = _N(account.UPnL, 2);
    if (!Info.account.init_balance) {
        if (_G("init_balance") && _G("init_balance") > 0) {
            Info.account.init_balance = _N(_G("init_balance"), 2);
        } else {
            Info.account.init_balance = Info.account.margin_balance;
            _G("init_balance", Info.account.init_balance);
        }
    }
    Info.account.profit = _N(Info.account.margin_balance - Info.account.init_balance, 2);
    Info.account.profit_rate = _N((100 * Info.account.profit) / init_balance, 2);
}

function UpdatePosition() {
    let pos = exchange.GetPositions(Info.base_coin + ".swap");
    if (!pos) {
        Log("Timeout for updating position");
        return;
    }
    Info.time.update_pos_time = Date.now();
    let position_info = {};
    for (let symbol of Info.trade_symbols) {
        position_info[symbol] = {
            amount: 0,
            hold_price: 0,
            unrealised_profit: 0
        }; //Some exchanges have no positions and return empty
    }
    for (let k = 0; k < pos.length; k++) {
        let symbol = pos[k].Symbol.split("_")[0];
        if (!pos[k].Symbol.split(".")[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0) {
            continue;
        }
        if (position_info[symbol].amount != 0){
            throw "One-way position required";
        }
        position_info[symbol] = {
            amount: pos[k].Type == 0 ? pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal : -pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal,
            hold_price: pos[k].Price,
            unrealised_profit: pos[k].Profit
        };
    }
    Info.count = { long: 0, short: 0, total: 0, leverage: 0 };
    for (let symbol in position_info) {
        let deal_volume = Math.abs(position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount);
        let direction = position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount > 0 ? 1 : -1;
        if (deal_volume) {
            let deal_price = direction == 1 ? Info.order[symbol].buy.price : Info.order[symbol].sell.price;
            Log(
                symbol,
                "position update:",
                _N(Info.position[symbol].value, 1),
                " -> ",
                _N(position_info[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 1),
                direction == 1 ? ", buy" : ", sell",
                ", transaction price:",
                deal_price,
                ", cost price:",
                _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            );
        }
        Info.position[symbol].amount = position_info[symbol].amount;
        Info.position[symbol].hold_price = position_info[symbol].hold_price;
        Info.position[symbol].value = _N(Info.position[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 2);
        Info.position[symbol].unrealised_profit = position_info[symbol].unrealised_profit;
        Info.count.long += Info.position[symbol].amount > 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
        Info.count.short += Info.position[symbol].amount < 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
    }
    Info.count.total = _N(Info.count.long + Info.count.short, 2);
    Info.count.leverage = _N(Info.count.total / Info.account.margin_balance, 2);
}

लेनदेन

लेन-देन को अनुबंधों की संख्या के मुद्दे से भी निपटने की आवश्यकता है। नवीनतम CreateOrder फ़ंक्शन का उपयोग यहां आदेशों को संसाधित करने के लिए किया जाता है, जो बहुत अधिक सुविधाजनक है।

function Order(symbol, direction, price, amount, msg) {
    let ret = null;
    let pair = symbol + "_" + Info.base_coin + ".swap"
    ret = exchange.CreateOrder(pair, direction, price,  amount, msg)
    if (ret) {
        Info.order[symbol][direction].id = ret;
        Info.order[symbol][direction].price = price;
    }else {
        Log(symbol, direction, price, amount, "abnormal order");
    }
}

function Trade(symbol, direction, price, amount, msg) {
    price = _N(price - (price % Info.precision[symbol].tick_size), Info.precision[symbol].price_precision);
    amount = amount / Info.precision[symbol].ctVal;
    amount = _N(amount - (amount % Info.precision[symbol].amount_size), Info.precision[symbol].amount_precision);
    amount = Info.precision[symbol].max_qty > 0 ? Math.min(amount, Info.precision[symbol].max_qty) : amount;
    let new_order = false;
    if (price > 0 && Math.abs(price - Info.order[symbol][direction].price) / price > 0.0001) { //The order will be cancelled only if there is a price difference between the two orders.
        new_order = true;
    }
    if (amount <= 0 || Info.order[symbol][direction].id == 0) { //The amount passed in is 0 to cancel the order
        new_order = true;
    }
    if (new_order) {
        if (Info.order[symbol][direction].id) { //Cancellation of existing order
            CancelOrder(symbol, direction, Info.order[symbol][direction].id);
            Info.order[symbol][direction].id = 0;
        }
        if ( //The delay is too high and the order is not placed
            Date.now() - Info.time.update_pos_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
            Date.now() - Info.time.update_ticker_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
        ) {
            return;
        }
        if (price * amount <= Info.precision[symbol].min_notional || amount < Info.precision[symbol].min_qty) {
            Log(symbol, "the order quantity is too small", price * amount);
            return;
        }
        Order(symbol, direction, price, amount, msg);
    }
}

स्थिति प्रदर्शित करें

आम तौर पर दो तालिकाएँ प्रदर्शित की जाती हैंः खाता सूचना और व्यापारिक जोड़ी की जानकारी।

function UpdateStatus() {
    if (Date.now() - Info.time.update_status_time < 4000) {
        return;
    }
    Info.time.update_status_time = Date.now();
    let table1 = {
        type: "table",
        title: "Account info",
        cols: [
            "Initial balance",
            "Wallet balance",
            "Margin balance",
            "Used margin",
            "Avaiable margin",
            "Total profit",
            "Profit rate",
            "Unrealised profit",
            "Total position",
            "Leverage-used",
            "Loop delay",
        ],
        rows: [
            [
                Info.account.init_balance,
                Info.account.wallet_balance,
                Info.account.margin_balance,
                Info.account.margin_used,
                Info.account.margin_free,
                Info.account.profit,
                Info.account.profit_rate + "%",
                _N(Info.account.unrealised_profit, 2),
                _N(Info.count.total, 2),
                Info.count.leverage,
                Info.time.loop_delay + "ms",
            ],
        ],
    };
    let table2 = {
        type: "table",
        title: "Trading pair information",
        cols: [
            "Symbol",
            "Direction",
            "Amount",
            "Position price",
            "Position value",
            "Current price",
            "Buy price",
            "Sell price",
            "Unrealised profit / loss",
        ],
        rows: [],
    };
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        table2.rows.push([
            symbol,
            Info.position[symbol].amount > 0 ? "LONG" : "SHORT",
            _N(Info.position[symbol].amount, Info.precision[symbol].amount_precision+2),
            _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            _N(Info.position[symbol].value, 2),
            _N(Info.ticker[symbol].last, Info.precision[symbol].price_precision),
            Info.order[symbol].buy.price,
            Info.order[symbol].sell.price,
            _N(Info.position[symbol].unrealised_profit, 2),
        ]);
    }

    LogStatus(
        "Initial date: " + _D(new Date(Info.time.start_time)) + "\n",
        "`" + JSON.stringify(table1) + "`" + "\n" + "`" + JSON.stringify(table2) + "`\n",
        "Last execution time: " + _D() + "\n",
    );
    if (Date.now() - Info.time.update_profit_time > 5 * 60 * 1000) {
        UpdateAccount();
        LogProfit(_N(Info.account.profit, 3));
        Info.time.update_profit_time = Date.now();
    }
}

व्यापारिक तर्क

मचान स्थापित होने के बाद, मुख्य ट्रेडिंग तर्क कोड सरल है. यहाँ सबसे सरल आइसबर्ग आदेश रणनीति है.

function MakeOrder() {
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        let buy_price = Info.ticker[symbol].bid;
        let buy_amount = 50 / buy_price;
        if (Info.position[symbol].value < 2000){
            Trade(symbol, "buy", buy_price, buy_amount, symbol);
        }
    }
}

मुख्य लूप

function OnTick() {
    try {
        UpdateTicker();
        UpdatePosition();
        MakeOrder();
        UpdateStatus();
    } catch (error) {
        Log("Loop error: " + error);
    }
}

function main() {
    InitInfo();
    while (true) {
        let loop_start_time = Date.now();
        if (Date.now() - Info.time.last_loop_time > Info.interval * 1000) {
            OnTick();
            Info.time.last_loop_time = Date.now();
            Info.time.loop_delay = Date.now() - loop_start_time;
        }
        Sleep(5);
    }
}

सारांश

यह लेख एक सरल स्थायी अनुबंध बहु-मुद्रा व्यापार ढांचा प्रदान करता है। नवीनतम एपीआई का उपयोग करके, आप अधिक सुविधाजनक और तेजी से संगत रणनीतियों का निर्माण कर सकते हैं। यह कोशिश करने लायक है।