क्रिप्टोकरेंसी क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीति एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन विवरण

क्रिप्टोकरेंसी क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीति एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन विवरण

शुरुआती डिजिटल मुद्राओं के लिए क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीतियों के डिजाइन में, अक्सर विभिन्न प्रकार की रणनीतिक आवश्यकताएं होती हैं, जो कि किसी भी भाषा और प्लेटफॉर्म के साथ अलग-अलग परिस्थितियों में रणनीतिक डिजाइन की आवश्यकताओं का सामना करती हैं। उदाहरण के लिए, कभी-कभी कई प्रकार के रोटेशन की आवश्यकता होती है, कभी-कभी बहु-प्लेटफॉर्म हेजिंग की आवश्यकता होती है, कभी-कभी विभिन्न प्रकार के लेनदेन की आवश्यकता होती है, आदि। नीचे हम रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ डिजाइन अनुभव साझा करते हैं। सीखने का मंच अभी भी आविष्कारकों के लिए क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है।https://www.fmz.com), बाजार ने डिजिटल मुद्रा बाजार के लिए चुना है।

• बहु मुद्रा रणनीति

  इस तरह की आवश्यकताओं की स्थिति में एक बहु-प्रजाति प्रवृत्ति रणनीति, बहु-प्रजाति ग्रिड रणनीति आदि लिखने की आवश्यकता होती है, जो रणनीति तर्क के उद्देश्य से विभिन्न ट्रेडों के साथ बाजार में पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता हैः

  function Process (symbol) {
      exchange.IO("currency", symbol)
      var ticker = _C(exchange.GetTicker)
      Log("已经切换交易对，按照策略逻辑处理交易对 ：", symbol, "行情：", ticker)
      // ...
      // ..
      // .
  }  
  
  function main(){
      var symbols = ["BTC_USDT", "LTC_USDT", "ETH_USDT"]
      while (true) {
          for (var i = 0 ; i < symbols.length; i++) {
              Process(symbols[i])
              Sleep(500)
          }
      }
  }
  

  हम रोबोट को कॉन्फ़िगर करते हैंः

  

  जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रोबोट पर एक एक्सचेंज ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करने, लेन-देन की जोड़ी को स्विच करने, विभिन्न लेन-देन की जोड़ी को प्राप्त करने, बहु-प्रजाति बाजारों का संचालन करने और एक रणनीतिक तर्क के तहत निष्पादित करने के लिए संभव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे द्वारा परिभाषित तीन व्यापारिक जोड़ेः बीटीसी_यूएसडीटी, एलटीसी_यूएसडीटी, ईटीएच_यूएसडीटी, चक्र में क्रमशः बाजारों को प्राप्त करते हैं, और बाजारों को प्राप्त करने के बाद, बाजारों की जांच के लिए विशिष्ट व्यापारिक तर्क को ट्रिगर करने के लिए रणनीतिक रूप से डिज़ाइन किया गया है।

  कुछ छात्र कह सकते हैं, 'मैं व्यापारिक जोड़े को बदलना पसंद नहीं करता, मुझे थोड़ा परेशानी हो रही है और रणनीति स्पष्ट नहीं है।' यह वास्तव में एक और डिजाइन तरीका है, जो हम नीचे बताएंगे।

• एक ही एक्सचेंज खाते के लिए रोबोट को कई एक्सचेंज ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करें

  विभिन्न व्यापारिक जोड़े के लिए बाजार डेटा प्राप्त करने के लिए कई एक्सचेंज ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, एक पुनरावर्ती रणनीति तर्क में निष्पादित किया जाता है। उदाहरण के लिए, रोबोट को इस तरह कॉन्फ़िगर करेंः रोबोट को तीन एक्सचेंज ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करें, ट्रेडिंग जोड़े को क्रमशः BTC_USDT, LTC_USDT, ETH_USDT पर सेट करें।

  नाम "OKEX प्रत्यक्ष V3 परीक्षण" के लिए एक्सचेंज ऑब्जेक्ट, नियंत्रण केंद्र में, एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ परःयह सब ठीक है।

  कोड को संशोधित करें, क्योंकि इस बार हमने रोबोट को कई एक्सचेंज ऑब्जेक्ट्स जोड़े हैं, जैसे कि BTC_USDT, LTC_USDT, ETH_USDT।

  function Process (e) {
      var ticker = _C(e.GetTicker)
      Log("交易所", e.GetName(), "按照策略逻辑处理交易对 ：", e.GetCurrency(), "行情：", ticker)
      // ...
      // ..
      // .
  }  
  
  function main(){
      while (true) {
          for (var i = 0 ; i < exchanges.length; i++) {
              Process(exchanges[i])
              Sleep(500)
          }
      }
  }
  

  रोबोट को चलाएंः

  उपरोक्त उदाहरणों में, या तो व्यापारिक जोड़े को स्विच करना है या एक विन्यास खाते में कई अलग-अलग व्यापारिक जोड़े जोड़ना है। तो एक रणनीति में कई एक्सचेंज खातों का उपयोग कैसे करें?

• कई एक्सचेंज खातों का उपयोग करने की रणनीति

  कुछ रणनीतियाँ उदाहरण के लिए, बहु-एक्सचेंज क्रॉस-मार्केट हेजिंग, एकल-एक्सचेंज बहु-खाता रणनीति आदि हैं।

  • कई एक्सचेंजों को कॉन्फ़िगर किया गया है, लेकिन अलग-अलग एक्सचेंजों के लिए।उदाहरण के लिए, मैंने नियंत्रण केंद्र - > एक्सचेंज - > एक्सचेंज जोड़ने के पृष्ठ पर दो एक्सचेंजों को कॉन्फ़िगर किया है। मैं इन दोनों एक्सचेंजों के लिए कॉन्फ़िगर किए गए खातों की संपत्ति जानकारी तक पहुंच सकता हूं।

    

    function main(){
        Log(exchanges[0].GetAccount())    // 打印第一个 交易所对象的账户资产信息，即火币期货 这个交易所的资产信息。
        Log(exchanges[1].GetAccount())    // ... 打印Bit-Z这个交易所的资产信息
    }
    

    बेशक, मैं एक एक्सचेंज में दूसरा या तीसरा खाता जोड़ सकता हूं।

  • कई एक्सचेंजों को एक ही एक्सचेंज के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है।

    उदाहरण के लिए, हम एक और टोकन के लिए एक खाता जोड़ते हैं।

    जैसा कि आप देख सकते हैं, यह दो "टोकन फ्यूचर्स" एक्सचेंजों के खातों को कॉन्फ़िगर करता है।

    

    नीति बनाने के दौरान, रोबोट के "संरचना को संशोधित करें" विकल्प में एक और टोकन फ्यूचर्स एक्सचेंज ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए दिखाई देता है।

    

    उदाहरण के लिए, यह दो खातों के लिए एक खरीदें पहले बेचें बाद ग्रिड रणनीति (ऊपर) और एक खरीदें पहले बेचें बाद ग्रिड रणनीति (नीचे) है।

    इन दो उदाहरणों के माध्यम से

    यहाँ एक रोबोट पर कई एक्सचेंज ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करने और "एक ही एक्सचेंज खाते में रोबोट को कई एक्सचेंज ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करने" के बीच का अंतर बताया गया हैः

    यह एक झलक में "एक ही एक्सचेंज खाते के लिए रोबोट को कई एक्सचेंज ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करें" उदाहरण के समान है, लेकिन इसमें अंतर है। यह एक एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन का उदाहरण है, यानीः

    

    जब रोबोट एक्सचेंज ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमेशा उपयोग किया जाता हैःयह कॉन्फ़िगरेशन है।

    केवल एक्सचेंज ऑब्जेक्ट जोड़ने पर, लेनदेन सेटिंग्स के लिए अलग है। यदि GetAccount फ़ंक्शन को बुलाया जाता है, तो हमेशा एक ही खाते की संपत्ति जानकारी तक पहुंच होती है।

    हालांकिःइस तरह से कॉन्फ़िगर किए गए दो टोकन फ्यूचर्स एक्सचेंज ऑब्जेक्ट, हालांकि दोनों टोकन फ्यूचर्स हैं, लेकिन अलग-अलग एक्सचेंज खातों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

• डिजिटल मुद्रा के लिए वायदा रणनीतियों के डिजाइन को सरल बनाने के लिए एक्सचेंजों के साथ कुशल कॉन्फ़िगरेशन।

  कभी-कभी डिजिटल मुद्रा अनुबंधों को कवर करने की रणनीति में, कई परिदृश्यों में एक साथ ऑर्डर जारी करने की आवश्यकता होती है, ताकि व्यापार के अवसरों पर कब्जा कर लिया जा सके। लेकिन क्योंकि अनुबंध अलग-अलग होते हैं, इसलिए अनुबंधों को प्राप्त करने के लिए, अनुबंधों को संचालित करने के लिए संबंधित अनुबंधों पर स्विच करने की आवश्यकता होती है। एक्सचेंज.गो फ़ंक्शन का उपयोग करते समय, सिंक फ़ंक्शन को निष्पादित करने या अनुबंधों को प्राप्त करने के लिए, सिंक्रनाइज़ेशन की समस्या के कारण, यह बहुत तेज़ नहीं है। और इस तरह के स्विच अनुबंधों के डिजाइन ने तर्क को इतना सरल नहीं बनाया है। क्या कोई बेहतर तरीका है?

  बेशक एक तरीका है! हम रोबोट को दो एक्सचेंज ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है "एक ही एक्सचेंज खाते के लिए रोबोट को कई एक्सचेंज ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करें"।और फिर इस एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके एक एक्सचेंज ऑब्जेक्ट जोड़ें। एक संकेत बॉक्स पॉप अप होगा!एक एक्सचेंज अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन, एक ही मुद्रा, लेन-देन जोड़े के लिए एक्सचेंज ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ सकता है।

  क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि रणनीति रोबोट दो एक्सचेंजों के साथ एक ही एक्सचेंज खाते का कोड जोड़ता है? क्या कोई उपाय है!

  हम "कंट्रोल सेंटर" - "एक्सचेंज" में एक और OKEX फ्यूचर्स एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन जोड़ते हैं।

  

  इसे कॉन्फ़िगर करने के बाद सहेजें पर क्लिक करें.

  

  "प्राथमिकता रेखांकन" के साथ, हम दो एक्सचेंजों को कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन एक ही एपीआई कुंजी कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं।

  

  इस तरह से क्या लाभ है? बेशक, जब आप रणनीति बनाते हैं, तो डिजाइन करना आसान होता है!

  function main(){
      exchanges[0].SetContractType("quarter")        // 设置第一个添加的交易所对象 当前的合约为季度合约
      exchanges[1].SetContractType("this_week")      // 设置第二个添加的交易所对象，当前的合约为当周合约
      
      while (true) {
          var beginTime = new Date().getTime()       // 记录这次获取行情时起始的时间戳。
          var rA = exchanges[0].Go("GetTicker")      // 创建并发 线程去获取 第一个交易所对象，也就是季度合约的行情数据。
          var rB = exchanges[1].Go("GetTicker")      // 创建并发 线程去获取 第二个交易所对象，也就是当周合约的行情数据。
          
          var tickerA = rA.wait()                    // 并发的两个线程各自执行自己的任务，这里等待获取数据，A 等待时，B任务也在执行。
          var tickerB = rB.wait()                    // 所以这里看似是顺序执行，实际在底层是并发的。只不过获取的时候是顺序先获取A，在获取B。
          var endTime = new Date().getTime()         // 记录并发获取两个合约行情结束时的时间戳。
          
          if (tickerA && tickerB) {                  // 如果获取的数据没有问题，执行以下逻辑。
              var diff = tickerA.Last - tickerB.Last // 计算差价
              $.PlotLine("diff", diff)               // 使用画线类库把差价画在图表上。
              if (diff > 500) {                      // 如果差价大于500， 对冲套利（当然设置500 的差价是比较大的，很少见。）
                  // 对冲
                  rA = exchanges[0].Go("Sell", tickerA.Buy, 1)     // 并发线程创建 季度合约下卖单
                  rB = exchanges[1].Go("Buy", tickerB.Sell, 1)     // 并发线程创建 当周合约下买单
                  
                  var idA = rA.wait()           // 等待 返回下单结果，返回的是订单ID
                  var idB = rB.wait()           // ...
              }
              
              // ...
          }
          
          LogStatus(_D(), "并发获取两个合约行情耗时：", endTime - beginTime, "毫秒。")    // 显示在状态栏上时间，以便知道程序在执行。
          Sleep(500)
      }
  }
  

  इस तरह की डिजाइन रणनीति बहुत सरल लगती है, और विचार बहुत स्पष्ट हो जाते हैं।

  वास्तविक ड्राइव चल रहा हैः

  जैसा कि आप देख सकते हैं, दो अनुबंधों को एक साथ प्राप्त करने के लिए केवल 50 मिलीसेकंड का समय लगता है।