ब्लॉकचेन परिसंपत्ति मात्रा में लेनदेन में अंतर-मुद्रा प्रतिभूति रणनीति

ब्लॉकचेन परिसंपत्ति मात्रा में लेनदेन में अंतर-मुद्रा प्रतिभूति रणनीति

हेजिंग रणनीतियों में, विभिन्न प्रकार के हेजिंग हैं; क्रॉस-मार्केट हेजिंग, क्रॉस-टर्म हेजिंग, आदि। आज हम क्रॉस-वेरिएंट हेजिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि ब्लॉकचेन परिसंपत्ति कोआर्डिनेट ट्रेडिंग में क्रॉस-करेंसी हेजिंग रणनीति है। सामान्य रूप से हेजिंग ट्रेडों में एक ही चिह्नित वस्तु होती है, जबकि क्रॉस-करेंसी हेजिंग अलग-अलग चिह्नित वस्तुओं को खरीदती है और बेचती है। एक ही प्रकार के हेजिंग के दौरान हम मूल्य अंतर का उपयोग हेजिंग ट्रेडों में खरीदने और बेचने के मूल्य के रूप में कर सकते हैं। सबसे सरल क्रॉस-मार्केट एक ही प्रकार के हेजिंग के लिए, यह मूल्य निश्चित रूप से सीमा के भीतर दोहराने के लिए है। क्रॉस-वेरिएंट हेजिंग निश्चित रूप से मूल्य अंतर को खरीद मूल्य के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य अंतर, यह देखने के लिए बहुत सहज नहीं है, आमतौर पर मूल्य का उपयोग बिक्री मूल्य के रूप में किया जाता है।

उदाहरण के लिएः A लेनदेन जोड़ी हैः LTC_USDT B लेनदेन जोड़ी हैः ETH_USDT

के अनुसारA交易对的价格/B交易对的价格यह मूल्य अनुपात का संख्यात्मक मान है, विखण्डित खोलने की स्थिति। यह अनुपात जितना बड़ा है, हम A को बेचते हैं, B को खरीदते हैं। इसके विपरीत अनुपात नियम A को खरीदते हैं, B को बेचते हैं। हर बार USDT की एक समान राशि का प्रतिभूति वास्तव में LTC / ETH के सापेक्ष मूल्य में मजबूत या कमजोर होने के साथ नेट व्यापार करने की एक रणनीति है, रणनीतिक सोच जटिल नहीं है। हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के प्रतिभूति संयोजन, वास्तव में, LTC को गणना करने के लिए ETH के रूप में एक निश्चित मूल्य मुद्रा है। यह निर्धारित मूल्य एकतरफा प्रवृत्ति की संभावना है, हालांकि अधिकांश समय एक अस्थिर प्रवृत्ति हो सकती है, हालांकि इस तरह के जोखिम को ध्यान में रखना और ध्यान देना आवश्यक है।

एक आविष्कारक द्वारा क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, एक रणनीति प्रोटोटाइप लिखना आसान हैः नीति कोड को चलाने के लिए संदर्भ की आवश्यकता होती हैऔर"ड्राइंग लाइन क्लासरूम":https://www.fmz.com/strategy/27293"डिजिटल मुद्राओं की नकदी लेनदेन श्रेणी": यह टेम्पलेट पैनल में प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा नई रणनीतियों के निर्माण के दौरान अपने साथ लाया जाता है।

/*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-04 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","balance":100000,"stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000,"stocks":30}]
*/

/*
A exchanges[0] : EOS_USDT   
B exchanges[1] : ETH_USDT
*/

var Interval = 500

// 参数
var numPoint = 100        // 节点数
var distance = 0.08       // 比例间距
var amountPoint = 100     // 节点金额，单位USDT
var arrHedgeList = []

function main () {
    var isFirst = true
    while(true) {
        var rA = exchanges[0].Go("GetTicker")
        var rB = exchanges[1].Go("GetTicker")

        var tickerA = rA.wait()
        var tickerB = rB.wait()

        if (tickerA && tickerB) {
            var priceRatioSell = tickerB.Buy / tickerA.Sell     // B sell , A buy
            var priceRatioBuy = tickerB.Sell / tickerA.Buy      // B buy , A sell
            
            if (isFirst) {
                for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
                    var point = {
                        priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
                        coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
                        amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,
                        isHold : false,
                    }
                    arrHedgeList.push(point)
                }
                isFirst = false
            }

            for (var j = 0 ; j < arrHedgeList.length; j++) {
                if (priceRatioSell > arrHedgeList[j].priceRatio && arrHedgeList[j].isHold == false) {
                    // B sell , A buy
                    Log("对冲，价格比", priceRatioSell, "#FF0000")
                    $.Buy(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Sell)
                    $.Sell(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Buy)
                    arrHedgeList[j].isHold = true
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break 
                }

                if (priceRatioBuy < arrHedgeList[j].coverRatio && arrHedgeList[j].isHold == true) {    
                    // B buy , A sell
                    Log("对冲，价格比", priceRatioBuy, "#32CD32")
                    $.Sell(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Buy)
                    $.Buy(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Sell)
                    arrHedgeList[j].isHold = false
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break
                }
            }
        }
        Sleep(Interval)
    }
}

एक रणनीतिक विचार को पहले चरण में सत्यापित करने के लिए, इसे पुनः परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है।

डिफ़ॉल्ट रीसेट सेटिंग्स का उपयोग करकेः

जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल कोड के कुछ दर्जन लाइनों का उपयोग करके अपने विचार की रणनीति बनाने के लिए, एक विचार के प्रोटोटाइप को लागू करना बहुत आसान है। ऊपर दिए गए चार्ट से देखा गया है कि यह मूल्य अनुपात अधिकांश समय अस्थिर है, लेकिन एक निश्चित प्रवृत्ति की ओर जाता है, अनुकूलन दिशा हेजिंग के समय स्थिति नियंत्रण या एक निश्चित प्रवृत्ति की पहचान में शामिल हो सकती है।

स्थिति नियंत्रण के मामले में, प्रत्येक हेजिंग नोड के लिए हेजिंग राशि को बढ़ाया जा सकता है, उदाहरण के लिए कोड मेंः

if (isFirst) {
    for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
        var point = {
            priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
            coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
            amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,          // 每次递增amountPoint的8%
            isHold : false,
        }
        arrHedgeList.push(point)
    }
    isFirst = false
}

यह अपेक्षाकृत भारी पदों को उच्च मूल्य अनुपात वाले स्थानों पर केंद्रित करने और कम मूल्य अनुपात वाले स्थानों पर बहुत अधिक पदों पर कब्जा करने से बचाने के लिए किया जाता है। बेशक, इस तरह के अंतर-प्रजाति प्रतिभूति जोखिम भरा है, और यदि एक मुद्रा की कीमत दूसरे की तुलना में लगातार बढ़ रही है तो यह एक उछाल पैदा कर सकती है, इसलिए अंतर-प्रजाति प्रतिभूति के लिए दोनों किस्मों के बीच अधिक संबंध की आवश्यकता होती है।

यह रणनीति केवल एक प्रारंभिक डेमो है, और इसे फिर से संशोधित और अनुकूलित किया जा सकता है।