डिजिटल मुद्रा विकल्प रणनीति का पहला परीक्षण

डिजिटल मुद्रा विकल्प रणनीति का पहला परीक्षण

हाल ही में, आविष्कारकों ने क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डिजिटल मुद्राओं के लिए विकल्पों के पुनर्मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रणाली को अपग्रेड किया है।Deribitइसलिए हमारे पास विकल्पों के व्यापार के बारे में सीखने और रणनीतियों को सत्यापित करने के लिए बेहतर उपकरण हैं।

डेरबिट विकल्प पुनर्मूल्यांकन

रीटेकिंग सिस्टम में परिभाषितDeribitविकल्प यूरोपीय हैं, एक अनुबंध का मूल्य 1BTC है। विकल्प अनुबंध कोड हैःBTC-7AUG20-12750-C。

डिजिटल मुद्रा वायदा के समान ही अनुबंध स्थापित करना, होल्डिंग प्राप्त करना और अन्य कार्य। अनुबंध स्थापित करेंःexchange.SetContractType("BTC-7AUG20-12750-C")शेयरों का अधिग्रहणःvar pos = exchange.GetPosition()

विकल्प अनुबंध की कीमत एक विकल्प अनुबंध के लिए विकल्प राशि है, विकल्प खरीदार को विकल्प विक्रेता को विकल्प राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है; खरीदार को अधिकार प्राप्त होता है, विक्रेता को अधिकार दायित्व होता है; विकल्प अनुबंध को अधिकार प्राप्त होने से पहले व्यापार किया जा सकता है (जैसे, समतल, बाध्यता समाप्त) ।

आम विकल्प व्यापार पोर्टफोलियो उदाहरण

इस तरह के लोगों के लिए, यह एक अच्छा विकल्प है।

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","balance":100000}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    var initSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var spotTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            exchanges[1].Buy(spotTicker.Sell, 1)
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var nowSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
        var diffStocks = (nowSpotAcc.Stocks - initSpotAcc.Stocks)
        var diffBalance = (nowSpotAcc.Balance - initSpotAcc.Balance)
        var spotProfit = diffBalance + diffStocks * spotTicker.Last
        var optionProfit = optionPos[0].Profit * spotTicker.Last
        LogProfit(spotProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("现货", spotProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

विकल्पों से खरीदी गई वस्तुओं के लिए कुछ हद तक प्रतिभूति की सुरक्षा की जा सकती है। आम तौर पर, वे वस्तुओं के लिए आशावादी होते हैं और वस्तुओं को रखने की इच्छा रखते हैं। जोखिम यह है कि वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं। हालांकि, कुछ हद तक, विकल्प कुछ वस्तुओं के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन जब नुकसान विकल्प के अधिकार राशि से अधिक हो जाता है, तो शुद्ध नुकसान होता है।

इसके अलावा, डिजिटल मुद्रा विकल्प बाजारों में आम तौर पर तरलता होती है, और कभी-कभी कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलता है। यह भी एक मुद्दा है जिसे ध्यान में रखना चाहिए।

इसी तरह, हम वर्तमान को वायदा में बदल सकते हैं, कोड इस प्रकार हैः

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    exchanges[1].SetContractType("quarter")
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var futuresTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            
            exchanges[1].SetDirection("buy")
            exchanges[1].Buy(futuresTicker.Sell, _N(1 * futuresTicker.Sell / 100, 0))
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var futuresPos = _C(exchanges[1].GetPosition)
        
        
        var futuresProfit = futuresPos[0].Profit 
        var optionProfit = optionPos[0].Profit
        LogProfit(futuresProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("期货", futuresProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

इस तरह की समीक्षाः

फ्यूचर्स में नकदी की तुलना में कम धनराशि हो सकती है, लेकिन नकदी की तुलना में जोखिम थोड़ा अधिक है।

इसके अलावा, कई अन्य विकल्प ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हैंः

• बैल बाजार में बाउल विकल्पों की कीमत में गिरावट
• भालू बाजार में गिरावट, विकल्पों के लिए मूल्य में गिरावट

यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप इसे रीटेस्ट सिस्टम में देख सकते हैं।