यह रणनीति तेजी से रिवर्स ट्रेडों के लिए
जब इन शर्तों को पूरा किया जाता है, तो यह तेजी की पलटाव गति को दर्शाता है, जिस बिंदु पर एक लंबी प्रविष्टि ली जाती है। प्रवेश के बाद स्टॉप लॉस और ले लाभ निकास सेट किए जाते हैं।
इस रणनीति का लाभ यह है कि यह विजुअल रूप से उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए क्लासिक कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करता है। हालांकि, कुछ सीमाएं हैंः
कुल मिलाकर, तेजी से हराम रिवर्स रणनीति प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए। मापदंडों को ढीला किया जाना चाहिए और पैटर्न सत्यापन के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सख्त जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
/*backtest start: 2023-01-01 00:00:00 end: 2023-09-10 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 18/01/2019 // This is a bullish reversal pattern formed by two candlesticks in which a small // real body is contained within the prior session's unusually large real body. // Usually the second real body is the opposite color of the first real body. // The Harami pattern is the reverse of the Engulfing pattern. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title = "Bullish Harami Backtest", overlay = true) input_takeprofit = input(60, title="Take Profit pip") input_stoploss = input(18, title="Stop Loss pip") input_minsizebody = input(1, title="Min. Size Body pip", step = 0.01) barcolor(abs(close - open) >= input_minsizebody ? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na) pos = 0.0 barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) posprice = 0.0 posprice := abs(close - open) >= input_minsizebody? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0) pos := iff(posprice > 0, 1, 0) if (pos == 0) strategy.close_all() if (pos == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0)) posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))